Gibt es bekannte Formeln für die Ordnungsstatistik bestimmter Zufallsverteilungen? Insbesondere die Statistik erster und letzter Ordnung einer normalen Zufallsvariablen, aber auch eine allgemeinere Antwort wären wünschenswert. Bearbeiten: Um dies zu verdeutlichen, suche ich nach Näherungsformeln,...
ich habe zwei Normalverteilungen A und B mit den Bedeutungen und und den Varianzen und . Ich möchte eine gewichtete Mischung dieser beiden Verteilungen mit den Gewichten und wobei und . Ich weiß, dass der Mittelwert dieser Mischung .μAμA\mu_AμBμB\mu_BσAσA\sigma_AσBσB\sigma_Bpppqqq0≤p≤10≤p≤10\le p...
Wenn verteilt N ( μ X , σ 2 X ) , Y verteilt N ( μ Y , σ 2 Y ) und Z = X + Y , ich weiß , dass Z verteilt ist N ( μ X + μ Y , σ 2 X + σ 2 Y ) wenn X und Y unabhängig sind.XXXN( μX, σ2X)N(μX,σX2)N(\mu_X, \sigma^2_X)Y.YYN( μY., σ2Y.)N(μY,σY2)N(\mu_Y, \sigma^2_Y)Z= X+ YZ=X+YZ = X + YZZZN( μX+ μY.,...
Ich hatte noch nie einen Statistikkurs und hoffe, dass ich hier an der richtigen Stelle nachfragen kann. Angenommen, ich habe nur zwei Daten, die eine Normalverteilung beschreiben: den Mittelwert μμ\mu und die Varianz σ2σ2\sigma^2 . Ich möchte einen Computer verwenden, um zufällig eine Stichprobe...
Dies ist wahrscheinlich eine Amateurfrage, aber ich bin daran interessiert, wie die Wissenschaftler auf die Form der Normalverteilungswahrscheinlichkeitsdichtefunktion gekommen sind. Was mich im Grunde stört, ist, dass es für jemanden vielleicht intuitiver ist, wenn die Wahrscheinlichkeitsfunktion...
Angenommen, ich habe eine multivariate normale Dichte . Ich möchte die zweite (teilweise) Ableitung von . Ich bin mir nicht sicher, wie ich eine Ableitung einer Matrix nehmen soll.N(μ,Σ)N(μ,Σ)N(\mu, \Sigma)μμ\mu Wiki sagt, nimm das Derivat Element für Element in die Matrix. Ich arbeite mit der...
Dieses Problem scheint die ganze Zeit seinen hässlichen Kopf zu haben, und ich versuche, es für mein eigenes Verständnis von Statistik (und Vernunft!) Zu enthaupten. Die Annahmen allgemeiner linearer Modelle (t-Test, ANOVA, Regression usw.) beinhalten die "Annahme der Normalität", aber ich habe...
Wikipedia sagt - In der Wahrscheinlichkeitstheorie legt der zentrale Grenzwertsatz (Central Limit Theorem, CLT) fest, dass in den meisten Situationen , wenn unabhängige Zufallsvariablen addiert werden, ihre ordnungsgemäß normalisierte Summe zu einer Normalverteilung tendiert (informell eine...
Gemäß diesem sehr interessanten Artikel im Quanta Magazine: "Ein lang ersehnter Beweis, gefunden und fast verloren" - wurde bewiesen, dass ein gegebener Vektor eine multivariate Gaußsche Verteilung hat, und gegebenen Intervallen I 1 , ... , I n , die mittels der entsprechenden Komponenten zentriert...
Ich bin auf der Suche nach einer Verteilung, bei der die Wahrscheinlichkeitsdichte nach einem Punkt, der vom Mittelwert abweicht, schnell abnimmt, oder nach meinen eigenen Worten nach einer "plateauförmigen Verteilung". Etwas zwischen der Gaußschen und der
Wie kann ich aus einer gegebenen Verteilung manuell eine Zufallszahl generieren, beispielsweise 10 Realisierungen aus der
In diesem Blog-Beitrag von Andrew Gelman gibt es folgende Passage: Die Bayes'schen Modelle von vor 50 Jahren scheinen hoffnungslos einfach (außer natürlich für einfache Probleme), und ich gehe davon aus, dass die heutigen Bayes'schen Modelle in 50 Jahren hoffnungslos einfach erscheinen werden. (Nur...
Ich werde mein Problem mit einem Beispiel erklären. Angenommen, Sie möchten das Einkommen einer Person anhand einiger Attribute vorhersagen: {Alter, Geschlecht, Land, Region, Stadt}. Sie haben einen Trainingsdatensatz wie diesen train <- data.frame(CountryID=c(1,1,1,1, 2,2,2,2, 3,3,3,3),...
Ich halte das für ein faszinierendes Thema und verstehe es nicht ganz. Welches physikalische Gesetz bewirkt, dass so viele Naturphänomene normalverteilt sind? Es wäre intuitiver, wenn sie gleich verteilt wären. Es ist so schwer für mich, das zu verstehen, und ich habe das Gefühl, dass mir einige...
Ich habe einen Vektor mit einer Poisson-Verteilung wie folgt generiert: x = rpois(1000,10) Wenn ich ein Histogramm mit mache hist(x), sieht die Verteilung wie eine bekannte glockenförmige Normalverteilung aus. Ein Kolmogorov-Smirnoff-Test zeigt jedoch, ks.test(x, 'pnorm',10,3)dass sich die...
Ich verwende Caret, um eine kreuzvalidierte zufällige Gesamtstruktur über ein Dataset auszuführen. Die Y-Variable ist ein Faktor. In meinem Datensatz befinden sich keine NaNs, Infs oder NAs. Allerdings bekomme ich, wenn ich den zufälligen Wald laufen lasse Error in randomForest.default(m, y, ...) :...
Ich bin ein Student, der ein Interesse für Statistik entwickelt. Ich mag das Material über alles, aber manchmal fällt es mir schwer, über Anwendungen für das wirkliche Leben nachzudenken. Insbesondere geht es bei meiner Frage um häufig verwendete statistische Verteilungen (normal - Beta-Gamma...
Ich sehe oft den Begriff weißes Rauschen, wenn ich über verschiedene statistische Modelle lese. Ich muss jedoch zugeben, dass ich nicht ganz sicher bin, was das bedeutet. Es wird normalerweise als abgekürzt . Bedeutet das, dass es normal verteilt ist, oder könnte es irgendeiner Verteilung...
Ich arbeite mit zwei unabhängigen Normalverteilungen und mit den Mitteln und und den Varianzen und .Y μ x μ y σ 2 x σ 2 yXXXY.Y.Yμxμx\mu_xμyμy\mu_yσ2xσx2\sigma^2_xσ2yσy2\sigma^2_y Ich bin an der Verteilung ihres Verhältnisses interessiert . Weder noch haben einen Mittelwert von Null, daher wird...
In 5.5, Deep Learning (von Ian Goodfellow, Yoshua Bengio und Aaron Courville) heißt es: Jeder Verlust, der aus einer negativen logarithmischen Wahrscheinlichkeit besteht, ist eine Kreuzentropie zwischen der empirischen Verteilung, die durch den Trainingssatz definiert ist, und der...