Was ist der Unterschied zwischen einer linearen Regression mit einer Gaußschen Radialen Basisfunktion (RBF) und einer linearen Regression mit einem Gaußschen
Angenommen, ich habe zwei normale Standard-Zufallsvariablen und , die gemeinsam mit dem Korrelationskoeffizienten normal sind .X 2 rX1X1X_1X2X2X_2rrr Was ist die Verteilungsfunktion von ?max ( X1, X2)max(X1,X2)\max(X_1,
Ich habe eine Anfängerfrage zum Central Limit Theorem (CLT): Mir ist bekannt, dass die CLT angibt, dass ein Mittelwert von iid Zufallsvariablen ungefähr normalverteilt ist (für , wobei der Index der Summanden ist), oder dass die standardisierte Zufallsvariable eine Standardnormalverteilung...
Grundlegende Statistikkurse schlagen häufig vor, eine Normalverteilung zu verwenden, um den Mittelwert eines Populationsparameters zu schätzen, wenn die Stichprobengröße n groß ist (typischerweise über 30 oder 50). Die Student-T-Verteilung wird für kleinere Stichprobengrößen verwendet, um die...
Wie berechnen wir einen Posterior mit einem vorherigen N ~ (a, b), nachdem wir n Datenpunkte beobachtet haben? Ich gehe davon aus, dass wir den Stichprobenmittelwert und die Varianz der Datenpunkte berechnen und eine Art Berechnung durchführen müssen, die den hinteren mit dem vorherigen kombiniert,...
Ich muss Zufallszahlen generieren, die der Normalverteilung innerhalb des Intervalls folgen . (Ich arbeite in R.)(a,b)(a,b)(a,b) Ich weiß, dass die Funktion rnorm(n,mean,sd)nach der Normalverteilung Zufallszahlen generiert, aber wie werden die Intervallgrenzen innerhalb dieser Funktion festgelegt?...
Ich frage mich, was der Unterschied zwischen der multivariaten Standardnormalverteilung und der Gaußschen Copula ist, denn wenn ich die Dichtefunktion betrachte, scheinen sie mir gleich zu sein. Mein Problem ist, warum die Gaußsche Copula eingeführt wird oder welchen Nutzen die Gaußsche Copula...
Was ist das PDF des Produkts zweier unabhängiger Zufallsvariablen X und Y, wenn X und Y unabhängig sind? X ist normalverteilt und Y ist Chi-Quadrat-verteilt. Z = XY wenn eine Normalverteilung hat und hat Chi-Quadrat-Verteilung mit Freiheitsgrad wenn die Einheitsschrittfunktion ist.X ≤ N ( μ x , σ 2...
Ich habe gepaarte Beobachtungen ( , ) aus einer gemeinsamen unbekannten Verteilung, die endliche erste und zweite Momente hat und um den Mittelwert symmetrisch ist.X i Y iNNNXichXiX_iY.ichYiY_i Lassen Sie die Standardabweichung von (ohne Bedingung für ) und dieselbe für Y. Ich möchte die Hypothese...
Was war die erste Ableitung der Normalverteilung ? Können Sie diese Ableitung reproduzieren und sie auch in ihrem historischen Kontext erklären ? Ich meine, wenn die Menschheit die Normalverteilung vergessen hätte, wie würde ich sie am wahrscheinlichsten wiederfinden und was wäre die...
Ich würde gerne eine Probe ziehen x∼N(0,Σ)x∼N(0,Σ)\mathbf{x} \sim N\left(\mathbf{0}, \mathbf{\Sigma} \right) . Wikipedia schlägt vor, entweder Cholesky oder Eigendecomposition zu verwenden , dh Σ=D1DT1Σ=D1D1T \mathbf{\Sigma} = \mathbf{D}_1\mathbf{D}_1^T oder Σ=QΛQTΣ=QΛQT \mathbf{\Sigma} =...
Wenn ich zwei normalverteilte unabhängige Zufallsvariablen und mit den Bedeutungen und und den Standardabweichungen und und feststelle, dass , dann gilt (vorausgesetzt, ich habe keine Fehler gemacht) die bedingte Verteilung von und denen sind auch normal mit den Mitteln und Standardabweichung...
Manchmal habe ich gesehen, dass Lehrbücher den zweiten Parameter in der Normalverteilung als Standardabweichung und Varianz bezeichnet haben. Zum Beispiel die Zufallsvariable X ~ N (0, 4). Es ist nicht klar, ob Sigma oder Sigma im Quadrat gleich 4 ist. Ich möchte nur die allgemeine Konvention...
Ich habe gelernt, dass die Standardnormalverteilung eindeutig ist, weil der Mittelwert und die Varianz auf 0 bzw. 1 festgelegt sind. Aufgrund dieser Tatsache frage ich mich, ob zwei Standard-Zufallsvariablen unabhängig sein
Angenommen, ich habe zwei univariate Randverteilungen, sagen wir und , die ich simulieren kann. Konstruieren Sie nun ihre gemeinsame Verteilung mit einer Gaußschen Kopula , die mit . Alle Parameter sind bekannt.G C ( F , G ; Σ )FFFGGGC( F, G ; Σ )C(F,G;Σ)C(F,G;\Sigma) Gibt es eine...
Lassen den Median bezeichnen und lassen das Mittel bezeichnet, eine Stichprobe der Größe aus einer Verteilung , das ist . Wie kann ich berechnen ?YYYX¯X¯\bar{X}n=2k+1n=2k+1n=2k+1N(μ,σ2)N(μ,σ2)N(\mu,\sigma^2)E(Y|X¯=x¯)E(Y|X¯=x¯)E(Y|\bar{X}=\bar{x}) Aufgrund der Normalitätsannahme ist es intuitiv...
Permutationstests (auch Randomisierungstest, Re-Randomisierungstest oder exakter Test genannt) sind sehr nützlich und nützlich, wenn die zum Beispiel erforderliche Annahme einer Normalverteilung t-testnicht erfüllt ist und wenn die Transformation der Werte durch Rangfolge der Werte erfolgt Ein...
Ich habe ein Problem mit der Normalität einiger meiner Daten: Ich habe einen Kolmogorov-Test durchgeführt, der besagt, dass es mit p = .0000 nicht normal ist. Ich verstehe nicht: Die Schiefe meiner Verteilung = -. 497 und die Kurtosis = -0.024 Hier ist die Handlung meiner Distribution, die sehr...
Ich versuche, Statistiken zu lernen, weil ich feststelle, dass sie so verbreitet sind, dass ich einige Dinge nicht lernen kann, wenn ich sie nicht richtig verstehe. Ich habe Probleme, diesen Begriff einer Stichprobenverteilung der Stichprobenmittel zu verstehen. Ich kann nicht verstehen, wie es...
Der übliche Ansatz zur Schätzung der Parameter einer Normalverteilung besteht darin, den Mittelwert und die Standardabweichung / Varianz der Stichprobe zu verwenden. Wenn es jedoch einige Ausreißer gibt, sollten der Median und die mediane Abweichung vom Median viel robuster sein, oder? Bei...