Als «normal-distribution» getaggte Fragen

Ich habe heute im Interview etwas Ähnliches gefragt. Der Interviewer wollte wissen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass eine At-the-Money-Option im Geld landet, wenn die Volatilität gegen unendlich tendiert. Ich sagte 0%, weil die Normalverteilungen, die dem Black-Scholes-Modell und der...

Ich habe versucht zu lernen, welche Distributionen in GLMs verwendet werden sollen, und ich bin ein wenig verwirrt, wann ich die normale Distribution verwenden soll. In einem Teil meines Lehrbuchs heißt es, dass eine Normalverteilung gut für die Modellierung von Prüfungsergebnissen geeignet sein...

In seinem Blog schrieb der Physiker Steve Hsu Folgendes: Unter der Annahme einer normalen Verteilung gibt es in den USA nur etwa 10.000 Menschen, die bei + 4SD auftreten, und eine ähnliche Anzahl in Europa. Dies ist also eine recht ausgewählte Population (ungefähr die ersten paar hundert...

Ich habe eine große Menge von Datenpunkten der Form (Mittelwert, stdev). Ich möchte dies auf einen einzigen (besseren) Mittelwert und eine (hoffentlich) kleinere Standardabweichung reduzieren. Offensichtlich konnte ich einfach berechnen berücksichtigt jedoch nicht die Tatsache, dass einige der...

Gaußsche Diskriminanzanalysemodelle lernen und wenden dann die Bayes-Regel an, um P ( y | x ) = P ( x | y ) P p r i o r ( y ) zu bewerten. P( x | y)P(x|y)P(x|y)P( y| x)= P( x | y) Pp r i o r( y)ΣG∈ YP( x | g) Pp r i o r( g).P(y|x)=P(x|y)PprichÖr(y)ΣG∈Y.P(x|G)PprichÖr(G).P(y|x) =...

Angenommen, ich berechne Höhen (in cm) und die Zahlen müssen höher als Null sein. Hier ist die Musterliste: 0.77132064 0.02075195 0.63364823 0.74880388 0.49850701 0.22479665 0.19806286 0.76053071 0.16911084 0.08833981 Mean: 0.41138725956196015 Std: 0.2860541519582141 In diesem Beispiel müssen gemäß...

Dies ist ein seltsamer Gedanke, den ich hatte, als ich einige alte Statistiken durchgesehen habe, und aus irgendeinem Grund kann ich mir die Antwort nicht vorstellen. Ein fortlaufendes PDF zeigt die Dichte der beobachteten Werte in einem bestimmten Bereich an. Wenn beispielsweise...

Zitiert aus einem Wikipedia-Artikel zur Parameterschätzung für einen naiven Bayes-Klassifikator : "Eine typische Annahme ist, dass die mit jeder Klasse verbundenen kontinuierlichen Werte gemäß einer Gaußschen Verteilung verteilt sind." Ich verstehe, dass eine Gaußsche Verteilung aus analytischen...

Angenommen, wir haben zwei Vektoren von Zufallsvariablen, beide sind normal, dh X∼N(μX,ΣX)X∼N(μX,ΣX)X \sim N(\mu_X, \Sigma_X) und Y∼N(μY,ΣY)Y∼N(μY,ΣY)Y \sim N(\mu_Y, \Sigma_Y) . Wir interessieren uns für die Verteilung ihrer Linearkombination Z=AX+BY+CZ=AX+BY+CZ = A X + B Y + C , wobei AAA und BBB...

Ich weiß, dass eine Summe von Gaußschen Gaußschen ist. Wie unterscheidet sich eine Mischung aus Gaußschen? Ich meine, eine Mischung von Gaußschen ist nur eine Summe von Gaußschen (wobei jeder Gaußsche mit dem jeweiligen Mischungskoeffizienten multipliziert wird),

Gibt es eine Distribution oder kann ich mit einer anderen Distribution arbeiten, um eine Distribution wie die im Bild unten zu erstellen (Entschuldigung für die schlechten Zeichnungen)? Dabei gebe ich eine Zahl (0,2, 0,5 und 0,9 in den Beispielen) für die Position des Peaks und eine...

Angenommen, Sie haben eine Reihe von Werten, und Sie möchten wissen, ob es wahrscheinlicher ist, dass sie aus einer Gaußschen (Normal-) Verteilung oder aus einer logarithmischen Normalverteilung entnommen wurden. Idealerweise wissen Sie etwas über die Grundgesamtheit oder über die Ursachen von...

Es ist anscheinend der Fall, dass wenn Xi∼N(0,1)Xi∼N(0,1)X_i \sim N(0,1) , dann X1X2+X3X4∼Laplace(0,1)X1X2+X3X4∼Laplace(0,1)X_1 X_2 + X_3 X_4 \sim \mathrm{Laplace(0,1)} Ich habe Artikel über beliebige quadratische Formen gesehen, die immer zu schrecklichen nicht-zentralen Chi-Quadrat-Ausdrücken...

Diese Frage ist inspiriert von der langen Diskussion in den Kommentaren hier: Wie verwendet die lineare Regression die Normalverteilung? In dem üblichen linearen Regressionsmodell wird hier der Einfachheit halber mit nur einem Prädiktor geschrieben: wobei bekannte Konstanten sind und unabhängige...

Ich untersuche einen Teil meines Datensatzes mit 46840 Doppelwerten zwischen 1 und 1690, die in zwei Gruppen zusammengefasst sind. Um die Unterschiede zwischen diesen Gruppen zu analysieren, habe ich zunächst die Verteilung der Werte untersucht, um den richtigen Test auszuwählen. Nach einer...

Angenommen, wir haben eine Zufallsvariable mit einem Wertebereich, der durch aaa und bbb , wobei aaa der Minimalwert und bbb der Maximalwert ist. Mir wurde gesagt , dass als n→∞n→∞n \to \infty , wobei nnn ist unsere Stichprobengröße, die Stichprobenverteilung unserer Stichprobe Mittel ist eine...

Ich lese über frühere Verteilungen und habe Jeffreys zuvor für eine Stichprobe normalverteilter Zufallsvariablen mit unbekanntem Mittelwert und unbekannter Varianz berechnet. Nach meinen Berechnungen gilt für Jeffreys Prior Folgendes:

Ich frage mich nur, ob es möglich ist, den erwarteten Wert von x zu finden, wenn er normalverteilt ist, da dieser unter einem bestimmten Wert liegt (z. B. unter dem

Wir zeichnen NNN Proben, jede der Größe nnn , unabhängig von einer Normalverteilung (μ,σ2)(μ,σ2)(\mu,\sigma^2) . Aus den NNN Stichproben wählen wir dann die 2 Stichproben mit der höchsten (absoluten) Pearson-Korrelation aus. Was ist der erwartete Wert dieser Korrelation? Danke [PS Das sind keine...

Ich habe eine lineare Regression, die ziemlich gut ist, denke ich (es ist für ein Universitätsprojekt, also muss ich nicht wirklich sehr genau sein). Punkt ist, wenn ich die Residuen gegen vorhergesagte Werte zeichne, gibt es (laut meinem Lehrer) einen Hinweis auf Heteroskedastizität. Aber wenn ich...