Als «normal-distribution» getaggte Fragen

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Wie führt man eine Imputation von Werten in einer sehr großen Anzahl von Datenpunkten durch?

Ich habe einen sehr großen Datensatz und es fehlen ungefähr 5% zufällige Werte. Diese Variablen sind miteinander korreliert. Der folgende Beispiel-R-Datensatz ist nur ein Spielzeugbeispiel mit Dummy-korrelierten Daten. set.seed(123) # matrix of X variable xmat <- matrix(sample(-1:1, 2000000,...

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Warum sind die Regressionsmethoden Least-Squares und Maximum-Likelihood nicht gleichwertig, wenn die Fehler nicht normal verteilt sind?

Titel sagt alles. Ich verstehe, dass die kleinsten Quadrate und die maximale Wahrscheinlichkeit das gleiche Ergebnis für Regressionskoeffizienten liefern, wenn die Fehler des Modells normal verteilt sind. Aber was passiert, wenn die Fehler nicht normal verteilt sind? Warum sind die beiden Methoden...

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Wie kann eine zufällige Korrelationsmatrix erzeugt werden, die ungefähr normalverteilte nicht diagonale Einträge mit gegebener Standardabweichung aufweist?

Ich möchte eine zufällige Korrelationsmatrix erzeugen, so dass die Verteilung ihrer nicht diagonalen Elemente ungefähr aussieht normal . Wie kann ich es tun? Die Motivation ist dies. Für einen Satz von Zeitreihendaten sieht die Korrelationsverteilung oft ziemlich normal aus. Ich möchte viele...

normal-distribution random-generation correlation-matrix
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R / mgcv: Warum produzieren te () und ti () Tensorprodukte unterschiedliche Oberflächen?

Das mgcvPaket für Rhat zwei Funktionen zum Anpassen von Tensorproduktwechselwirkungen: te()und ti(). Ich verstehe die grundlegende Arbeitsteilung zwischen den beiden (Anpassen einer nichtlinearen Wechselwirkung vs. Zerlegen dieser Wechselwirkung in Haupteffekte und eine Wechselwirkung). Was ich...

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