Ich lese dieses Papier über generalisierte Wishart-Prozesse (GWP) durch. Die Arbeit berechnet die Kovarianzen zwischen verschiedenen Zufallsvariablen (nach dem Gaußschen Prozess ) unter Verwendung der quadratischen exponentiellen Kovarianzfunktion, dh . Es heißt dann, dass diese Kovarianzmatrix GWP...
Die Normalverteilung scheint nicht intuitiv zu sein, bis Sie die CLT lernen, was erklärt, warum sie im wirklichen Leben so verbreitet ist. Aber entsteht es jemals als "natürliche" Verteilung für eine bestimmte
Angenommen, und Y sind normale Zufallsvariablen (unabhängig, aber nicht unbedingt identisch verteilt). Gibt es bei einem bestimmten a eine schöne Formel für P (\ max (X, Y) \ leq x) oder ähnliche Konzepte? Wissen wir, dass \ max (X, Y) normalverteilt ist, vielleicht eine Formel für Mittelwert und...
Ich habe normalerweise verteilte Prozesse , aus denen ich kleine Proben (erhalten n typischerweise 10-30) , dass ich verwenden möchte Varianz zu schätzen. Aber häufig sind die Proben so nahe beieinander, dass wir einzelne Punkte in der Nähe des Zentrums nicht messen können. Ich habe dieses vage...
Die bivariate Normalverteilung mit Mittelwert μμ\mu und Kovarianzmatrix ΣΣ\Sigma kann in Polarkoordinaten mit Radius rrr und Winkel umgeschrieben werdenθθ\theta . Meine Frage lautet: Was ist die Stichprobenverteilung von r , dass der Abstand von einem Punkt x zu der geschätzten Mitte ˉ x gegeben ,...
Was sind die formelhaften Parameterschätzungen für die Schrägnormalen? Wenn Sie können, wäre die Ableitung über MLE oder Mom auch großartig. Vielen Dank Bearbeiten . Ich habe einen Datensatz, für den ich visuell anhand von Plots erkennen kann, die leicht nach links geneigt sind. Ich möchte den...
Angenommen, X=X1+X2+⋯+XnX=X1+X2+⋯+Xn X = X_1 + X_2+\cdots+ X_n wobei Xi∼N(0,σ2)Xi∼N(0,σ2)X_i \sim N(0,\sigma^2) unabhängig sind. Meine Frage ist, was Distribution macht Z=X2X21+X22+⋯+X2nZ=X2X12+X22+⋯+Xn2 Z = \frac{X^2}{X_1^2 + X_2^2 + \cdots + X_n^2} Folgen? Ich weiß von hier, dass das Verhältnis...
Es sei XXX einer gleichmäßigen Verteilung und YYY einer Normalverteilung. Was kann man über X sagen?XYXY\frac X Y ? Gibt es eine Distribution dafür? Ich fand, dass das Verhältnis von zwei Normalen mit dem Mittelwert Null Cauchy
Ich versuche die Aussage zu beweisen: Wenn und unabhängige Zufallsvariablen sind,X ∼ N ( 0 , σ 2 1 ) X∼N(0,σ21)X\sim\mathcal{N}(0,\sigma_1^2)Y ∼ N ( 0 , σ 2 2 )Y∼N(0,σ22)Y\sim\mathcal{N}(0,\sigma_2^2) dann ist X Y.√X 2 + Y 2XYX2+Y2√\frac{XY}{\sqrt{X^2+Y^2}} auch eine normale Zufallsvariable. Für...
Ich habe mir dieses Notizbuch angesehen und bin verwirrt über diese Aussage: Wenn wir über Normalität sprechen, meinen wir, dass die Daten wie eine Normalverteilung aussehen sollten. Dies ist wichtig, da sich mehrere statistische Tests darauf stützen (z. B. t-Statistik). Ich verstehe nicht,...
Ich habe ein Experiment, in dem ich Messungen einer normalverteilten Variablen .YYY Y∼N(μ,σ)Y∼N(μ,σ)Y \sim N(\mu,\sigma) Frühere Experimente haben jedoch einige Beweise dafür geliefert, dass die Standardabweichung eine affine Funktion einer unabhängigen Variablen X ist , d. H.σσ\sigmaXXX...
Wenn ich iid-Variablen aus N (0,1) zeichne, konvergiert dann der Mittelwert oder der Median schneller? Wie viel schneller? Um genauer zu sein, sei eine Folge von iid-Variablen, die aus N (0,1) gezogen werden. Definieren Sie und als Median von . Was konvergiert schneller zu 0, oder...
Ich habe ein qq-Diagramm mit dem folgenden Code erstellt. Ich weiß, dass qq plot verwendet wird, um zu überprüfen, ob die Daten normal verteilt sind oder nicht. Meine Frage ist, was die Beschriftungen der x- und y-Achse im qq-Diagramm anzeigen und was dieser r-Quadrat-Wert anzeigt. N = 1200 p =...
Ich habe eine offensichtlich bimodale Werteverteilung, die ich anpassen möchte. Die Daten können entweder mit 2 normalen Funktionen (bimodal) oder mit 3 normalen Funktionen gut angepasst werden. Darüber hinaus gibt es einen plausiblen physikalischen Grund für die Anpassung der Daten an 3. Je mehr...
Angenommen, zwei Klassen C1C1C_1 und haben ein Attribut und die Verteilung und . wenn wir gleich vor für folgende Kostenmatrix haben:C2C2C_2xxxN(0,0.5)N(0,0.5) \cal{N} (0, 0.5)N(1,0.5)N(1,0.5) \cal{N} (1, 0.5)P(C1)=P(C2)=0.5P(C1)=P(C2)=0.5P(C_1)=P(C_2)=0.5 L=[010.50]L=[00.510]L= \begin{bmatrix} 0 &...
Das mgcvPaket für Rhat zwei Funktionen zum Anpassen von Tensorproduktwechselwirkungen: te()und ti(). Ich verstehe die grundlegende Arbeitsteilung zwischen den beiden (Anpassen einer nichtlinearen Wechselwirkung vs. Zerlegen dieser Wechselwirkung in Haupteffekte und eine Wechselwirkung). Was ich...
Welche Beziehung besteht zwischen einer Dimension und einer Komponente in einem Gaußschen Mischungsmodell? Und was bedeuten Dimension und Komponente? Vielen Dank. Bitte korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege: Mein Verständnis ist, dass die beobachteten Daten viele Dimensionen haben. Jede...
\newcommand{\P}{\mathbb{P}} Ich werfe einen fairen Würfel. Immer wenn ich eine 1, 2 oder 3 bekomme, schreibe ich eine '1' auf; wenn ich eine 4 bekomme, schreibe ich eine '2' auf; Immer wenn ich eine 5 oder eine 6 bekomme, schreibe ich eine '3' auf. Sei NNN die Gesamtzahl der Würfe, die ich brauche,...
Ich versuche die Korrelation zwischen einer dichotomen und einer kontinuierlichen Variablen zu finden. Bei meinen Grundlagenarbeiten habe ich festgestellt, dass ich einen unabhängigen t-Test verwenden muss und die Voraussetzung dafür ist, dass die Verteilung der Variablen normal sein muss. Ich...
Mein Problem ist wie folgt: Ich lasse 40 Bälle gleichzeitig von einem bestimmten Punkt fallen, einige Meter über dem Boden. Die Kugeln rollen und kommen zur Ruhe. Mit Computer Vision berechne ich den Schwerpunkt in der XY-Ebene. Ich interessiere mich nur für den Abstand vom Massenschwerpunkt zu...