Ich versuche, die Verwendung von PCA in einem kürzlich erschienenen Zeitschriftenartikel mit dem Titel "Mapping brain activity at scale with cluster computing" von Freeman et al., 2014 (kostenloses PDF auf der Laborwebsite verfügbar ) zu verstehen . Sie verwenden PCA für Zeitreihendaten und...
Gibt es außer der Tatsache, dass die Renditen negativ sein können, während die Preise positiv sein müssen, einen anderen Grund dafür, Aktienkurse als logarithmische Normalverteilung zu modellieren, aber Aktienrenditen als Normalverteilung zu
Was sind einige Theoreme, die erklären könnten (dh generativ), warum erwartet werden kann, dass reale Daten normal verteilt sind? Es gibt zwei, die ich kenne: Der zentrale Grenzwertsatz (natürlich), der besagt, dass die Summe mehrerer unabhängiger Zufallsvariablen mit Mittelwert und Varianz (auch...
RNN kann zur Vorhersage oder Sequenz-zu-Sequenz-Zuordnung verwendet werden. Aber wie kann RNN zur Klassifizierung verwendet werden? Ich meine, wir geben einer ganzen Sequenz ein
Betrachten Sie die folgenden Daten aus einer wechselseitigen Betrachtung innerhalb des Probandendesigns: df <- "http://personality-project.org/r/datasets/R.appendix4.data" df <- read.table(df,header=T) head(df) Observation Subject Task Valence Recall 1 1 Jim Free Neg 8 2 2 Jim Free Neu 9 3 3...
In den Lehrbüchern und YouTube-Vorlesungen habe ich viel über iterative Modelle wie Boosten gelernt, aber ich habe nie etwas darüber gesehen, wie man ein Vorhersageintervall ableitet. Kreuzvalidierung wird für Folgendes verwendet: Modellauswahl : Probieren Sie verschiedene Modelle aus und wählen...
Wir werden in der Regel mit der Methode der Momentschätzer vertraut gemacht, indem wir "Populationsmomente ihrem Beispielgegenstück zuordnen", bis wir alle Populationsparameter geschätzt haben. so dass wir im Falle einer Normalverteilung nur den ersten und den zweiten Moment benötigen würden, weil...
Ich interessiere mich sehr für das elastische Netzverfahren für das Schrumpfen / Selektieren des Prädiktors. Es scheint sehr mächtig zu sein. Aber aus wissenschaftlicher Sicht weiß ich nicht genau, was ich tun soll, wenn ich die Koeffizienten habe. Welche Frage beantworte ich? Dies sind die...
Mein Verständnis von t-SNE und der Barnes-Hut-Näherung ist, dass alle Datenpunkte erforderlich sind, damit alle Kraftwechselwirkungen gleichzeitig berechnet werden können und jeder Punkt in der 2d-Karte (oder der Karte mit der niedrigeren Dimension) angepasst werden kann. Gibt es Versionen von...
Um SVM oder Neural Network zu verwenden, müssen kategoriale Variablen in numerische Variablen umgewandelt (kodiert) werden. In diesem Fall werden normalerweise 0-1 Binärwerte verwendet, wobei der k-te kategoriale Wert in (0,0, .. ., 1,0, ... 0) (1 ist auf der k-ten Position). Gibt es andere...
Wenn wir 2 normale, nicht korrelierte Zufallsvariablen haben, können wir mit der Formel 2 korrelierte Zufallsvariablen erstellenX1,X2X1,X2X_1, X_2 Y=ρX1+1−ρ2−−−−−√X2Y=ρX1+1−ρ2X2Y=\rho X_1+ \sqrt{1-\rho^2} X_2 und dann wird eine Korrelation mit .ρ X 1YYYρρ\rhoX1X1X_1 Kann jemand erklären, woher...
Anscheinend ist Pearsons Korrelationskoeffizient parametrisch und Spearmans Rho nicht parametrisch. Ich habe Probleme, das zu verstehen. So wie ich es verstehe, wird Pearson berechnet als und Spearman wird auf die gleiche Weise berechnet, außer dass wir alle Werte durch ihre Ränge ersetzen.rx y= c...
Ich benötige einige Ratschläge in Bezug auf zwei Hauptprobleme in meiner Forschung, die eine Fallstudie von drei großen Pharmazeutika und Innovationen ist. Anzahl der Patente pro Jahr ist die abhängige Variable. Meine Fragen sind Was sind die wichtigsten Kriterien für ein gutes Modell? Was ist mehr...
Ich habe diesen großartigen Artikel von David Colquhoun gelesen: Eine Untersuchung der Rate falscher Entdeckungen und der Fehlinterpretation von p-Werten (2014). Im Wesentlichen erklärt er, warum die Rate falscher Entdeckungen (FDR) bis zu betragen kann, obwohl wir den Fehler vom Typ I mit...
Ich habe diese Aussage auf einer alten True / False-Prüfung gelesen: Wir können mehrere lokale optimale Lösungen erhalten, wenn wir ein lineares Regressionsproblem lösen, indem wir die Summe der Fehlerquadrate mithilfe des Gradientenabfalls minimieren. Lösung: Falsch Meine Frage ist, welcher Teil...
Ich habe eine Darstellung der Restwerte eines linearen Modells in Abhängigkeit von den angepassten Werten, wobei die Heteroskedastizität sehr klar ist. Ich bin mir jedoch nicht sicher, wie ich jetzt vorgehen soll, da diese Heteroskedastizität meines Wissens mein lineares Modell ungültig macht. (Ist...
Ich versuche, ein Modell unter Verwendung von Winddaten (0, 359) und Tageszeit (0, 23) anzupassen, befürchte jedoch, dass sie schlecht in eine lineare Regression passen, da sie selbst keine linearen Parameter sind. Ich möchte sie mit Python transformieren. Ich habe einige Erwähnungen gesehen, wie...
Ich bin gespannt, wie wichtig der Bias-Knoten für die Wirksamkeit moderner neuronaler Netze ist. Ich kann leicht verstehen, dass es in einem flachen Netzwerk mit nur wenigen Eingabevariablen wichtig sein kann. Moderne neuronale Netze wie das Deep Learning verfügen jedoch häufig über eine große...
Es folgt die Darstellung von glmnet mit dem Standard-Alpha (1, daher Lasso) unter Verwendung des mtcarsDatensatzes in R mit mpgals DV und anderen als Prädiktorvariablen. glmnet(as.matrix(mtcars[-1]), mtcars[,1]) Was können wir aus dieser Handlung in Bezug auf verschiedene Variablen schließen, vor...
Meist theoretische Frage. Gibt es Beispiele für nicht normale Verteilungen, deren erste vier Momente denen der Normalverteilung entsprechen? Könnten sie theoretisch