Mein Ökonometrieprofessor verwendete im Unterricht den Begriff "identifiziert". Wir betrachten der Form wobei eine Zufallsvariable und ein zufälliger Fehlerterm ist. Unsere Regressionslinien haben die FormY=β0+β1X+UY=β0+β1X+UY = \beta_0 + \beta_1 X + UXXXUUUY=β0^+β1^XY=β0^+β1^XY =...
Gibt es im Bereich der Statistik Konsens darüber, dass ein Buch die absolut beste Quelle ist und alle Aspekte des GLM vollständig abdeckt - von der Schätzung bis zur Schlussfolgerung - alles
Ich weiß nicht, wie man zeitabhängige Kovariaten in R für die Verwendung der Cox-Regression erzeugt. Ich weiß, dass Sie Ihren Datensatz in Intervallen zwischen Ereigniszeiten neu organisieren müssen. Ich glaube, ich kann das mit den herumschwebenden Tutorials machen. Danach stecke ich allerdings...
Ich verwende ein multivariates ols-Modell, bei dem meine abhängige Variable der Lebensmittelverbrauchswert ist , ein Index, der aus der gewichteten Summe der Verbrauchsvorkommen einiger bestimmter Lebensmittelkategorien erstellt wird. Obwohl ich verschiedene Spezifikationen des Modells ausprobiert,...
Ich habe mich gefragt, ob und wie es möglich ist, innerhalb einer Stichprobe eine zeitliche Änderung des Ergebnisses zu modellieren, die vom Basiswert dieses Ergebnisses abhängt, wobei ein gemischtes Modell verwendet wird. Stellen Sie sich zum Beispiel eine Situation vor, in der derselbe...
Warum wird die logistische Regressionshypothese als Wahrscheinlichkeitsfunktion angesehen? Ich verstehe, dass wir es verwenden, um 0 oder 1 vorherzusagen, aber warum kann eine Funktion (die Hypothese), die Zahlen zwischen 0 und 1 ausgibt, als Wahrscheinlichkeitsfunktion betrachtet werden? Ist das...
In verallgemeinerten linearen Modellen muss die bedingte Verteilung der Antwortvariablen zur Exponentialfamilie gehören. Warum ist diese Einschränkung wichtig? Welche Eigenschaft würde ein Regressionsmodell verlieren, wenn wir eine Verteilung außerhalb der Exponentialfamilie wählen...
Abhängige Variable Ich habe einen abhängigen Wert im Bereich von [0,1]. Bedeutung 0 und 1, und alle Werte dazwischen sind enthalten. Daher ist dies ein proportionaler Wert, wie zum Beispiel der Prozentsatz des Landes, das ein Landwirt düngt. Modell Das Modell, auf das ich mich derzeit konzentriere,...
Ist eine Schlussfolgerung auf der Grundlage eines vollständigen Modells angemessen und wenn ja, unter welchen Umständen? Angenommen, Sie interessieren sich für die mögliche Beziehung zwischen einer Antwortvariablen und mehreren Kandidaten-Prädiktorvariablen und verwenden eine Form der Regression...
Dies ist ein Problem, das mich seit langem geplagt hat und in Lehrbüchern, Google oder Stack Exchange keine guten Antworten gefunden hat. Ich habe einen Datensatz von> 100.000 Patienten, für die vier Behandlungen verglichen werden. Die Forschungsfrage ist, ob das Überleben zwischen diesen...
Hintergrund: Stellen Sie sich eine in 8 Scheiben geschnittene Pizza vor. [ An jeder geraden Kante der Scheibe füge ich einen Magneten mit entgegengesetzten Polaritäten nach außen ein. Wenn ich diese Komponenten trenne, ein Umdrehen verhindere und sie schüttle, sollten sie eine volle Pizza bilden....
Während ich jemand anderem bei seinen Analysen half, stieß ich auf eine Frage bezüglich des Unterschieds zwischen t-Tests und F-Tests für lineare gemischte Modelle in lme4 für R, wie von lmerTest bereitgestellt. Ich bin mir der Probleme bei der Berechnung jeglicher Art von p-Werten für lineare...
Hintergrund: Die kleinste quadratische Fehleranpassung gibt es schon seit einiger Zeit. Laplace, PS "Des méthodes analytiques du Calcul des Probabilités." CH. 4 in Théorie analytique des probabilités, Livre 2, 3. Aufl. Paris: Kurier, 1820. Gauß, CF "Theoria Kombination ist obsevationum...
Ich versuche zu verstehen, wie Menschen die Wahrscheinlichkeit für eine einfache lineare Regression ableiten. Nehmen wir an, wir haben nur ein Merkmal x und das Ergebnis y. Ich bezweifle nicht den Ausdruck mit der normalen Dichte selbst und ich bezweifle auch nicht, dass man das Produkt aufgrund...
Sei eine Zufallsvariable, die der Tweedie-Verteilung für Parameter folgt . Die Verknüpfungsfunktion sei das natürliche Protokoll. Angenommen, wir haben eine Datenbank mit Nummern des FormularsYYYα=1.1α=1.1\alpha = 1.1 (y1,x1 , 1,x1 , 2, . . . ,x1 , m)(y1,x1,1,x1,2,...,x1,m)(y_1, x_{1,1}, x_{1,2},...
Ich habe eine Frage, wie ich die Standardfehler der Koeffizienten in meinem GLM-Modell erhalten kann. Ich habe die Fischerinformationsmatrix, die ich von Hand berechnet habe, aber sie ist nicht skaliert. Wie kann ich die Fischerinformationsmatrix so skalieren, dass die GLM-Funktion dieselben...
library(datasets) library(nlme) n1 <- nlme(circumference ~ phi1 / (1 + exp(-(age - phi2)/phi3)), data = Orange, fixed = list(phi1 ~ 1, phi2 ~ 1, phi3 ~ 1), random = list(Tree = pdDiag(phi1 ~ 1)), start = list(fixed = c(phi1 = 192.6873, phi2 = 728.7547, phi3 = 353.5323))) Ich passe ein...
Betrachten Sie ein faktorielles Design innerhalb des Subjekts und innerhalb des Gegenstands, bei dem die experimentelle Behandlungsvariable zwei Ebenen (Bedingungen) aufweist. Sei m1das Maximalmodell und m2das No-Random-Correlations-Modell. m1: y ~ condition + (condition|subject) +...
Ich habe eine DV und IV von 20 Teilnehmern aufgenommen. Die IV ist eine wiederholte Messung, und mein Ziel ist es zu sehen, wie Variationen in der IV Variationen in der DV erklären können. Insbesondere möchte ich für jeden Teilnehmer einen Beta-Koeffizienten. Mein erster Gedanke war, ein lineares...
Edit : Die Frage Was ist das beste Buch über verallgemeinerte lineare Modelle für Anfänger? beantwortet meine Frage nicht. Zum einen habe ich im Wesentlichen alle Bücher, die in den Antworten auf diese Frage erwähnt werden. Sie decken dieses Material nicht ab. Ich habe die Teile, die in meiner...