Ich versuche zu verstehen, wie Menschen die Wahrscheinlichkeit für eine einfache lineare Regression ableiten. Nehmen wir an, wir haben nur ein Merkmal x und das Ergebnis y. Ich bezweifle nicht den Ausdruck mit der normalen Dichte selbst und ich bezweifle auch nicht, dass man das Produkt aufgrund...
Nachdem ich über studentisierte Residuen gelesen habe, verstehe ich nicht, wie die Idee unterschiedlicher Residuenvarianzen, die von bestimmten Werten eines Prädiktors abhängig sind (wie dies durch das Konzept studentisierter Residuen impliziert wird), nicht inhärent im Widerspruch zur Annahme der...
Ich arbeite an einer bestimmten Distribution, deren inverses cdf nicht in geschlossener Form existiert. Das cdf der Distribution ist gegeben durch F(x;d,m,p,α,β)=1−(1+xm)−dexp(−βxα)1−p(1+xm)−dexp(−βxα)F(x;d,m,p,α,β)=1−(1+xm)−dexp(−βxα)1−p(1+xm)−dexp(−βxα)F(x; d, m, p, \alpha, \beta) =...
Es gibt mehrere Versionen adaptiver Metropolis Hastings-Algorithmen. Eine ist in der Funktion Metro_Hastingsdes RPakets implementiert MHadaptive, siehe hier . Die dort aufgeführte Referenz, Spiegelhalter et al. (2002) enthält meines Erachtens leider keine Beschreibung eines adaptiven Algorithmus....
Der folgende Code generiert einen Satz von Testdaten, die aus einer Reihe von "Signal" -Wahrscheinlichkeiten mit Binomialrauschen bestehen. Der Code verwendet dann 5000 Sätze von Zufallszahlen als "erklärende" Reihen und berechnet den logistischen Regressions-p-Wert für jede. Ich finde, dass die...
Ich habe eine Frage, wie ich die Standardfehler der Koeffizienten in meinem GLM-Modell erhalten kann. Ich habe die Fischerinformationsmatrix, die ich von Hand berechnet habe, aber sie ist nicht skaliert. Wie kann ich die Fischerinformationsmatrix so skalieren, dass die GLM-Funktion dieselben...
library(datasets) library(nlme) n1 <- nlme(circumference ~ phi1 / (1 + exp(-(age - phi2)/phi3)), data = Orange, fixed = list(phi1 ~ 1, phi2 ~ 1, phi3 ~ 1), random = list(Tree = pdDiag(phi1 ~ 1)), start = list(fixed = c(phi1 = 192.6873, phi2 = 728.7547, phi3 = 353.5323))) Ich passe ein...
Betrachten Sie ein faktorielles Design innerhalb des Subjekts und innerhalb des Gegenstands, bei dem die experimentelle Behandlungsvariable zwei Ebenen (Bedingungen) aufweist. Sei m1das Maximalmodell und m2das No-Random-Correlations-Modell. m1: y ~ condition + (condition|subject) +...
Ich habe die Einführung in das statistische Lernen gelesen. Hier wird gezeigt, dass: - In einem späteren Beispiel werden der Zug und die Test-MSE aufgezeichnet. Ich wollte wissen, ob sowohl der Bias ^ 2 als auch die Varianz positive Größen sind, wie MSE dann niedriger sein kann als die...
Wenn mein qqplot linear ist, der Gradient jedoch nicht mit der 45-Grad-Linie übereinstimmt, was deutet dies darauf hin? Ich versuche, die Anpassung der Laplace-Verteilung an meine Probendaten zu untersuchen. Daher habe ich zufällig Laplace-verteilte Beobachtungen (mit aus meiner Stichprobe...
Ich habe eine Reihe von Datenpunkten wobei die unabhängigen Variablen sind, und ich glaube, dass jedes so modelliert werden kann, dass es aus einer Exponentialverteilung mit den Parametern .X.ich,yichX.ich,yichX_i, y_ixxxyichyichy_iλichλich\lambda_i Wie kann ich die Qualität meiner vorhergesagten...
In R werden sowohl die von geschätzten Parameter glm()als auch ihre Standardfehler auf der Verknüpfungsskala angegeben, wie mir hier kürzlich jemand klargestellt hat . Es ist sinnvoll, beide Parameter und ihren Standardfehler auf derselben Skala anzugeben. Warum sollten Sie sie dann nicht beide in...
Ich habe eine etwas laute Zeitreihe, die auf verschiedenen Ebenen schwebt. Zum Beispiel die folgenden Daten: Ich habe die durchgezogenen Liniendaten zur Verfügung und möchte eine Schätzung für die gestrichelte Linie erhalten. Es sollte stückweise konstant sein. Welche Algorithmen sollten Sie hier...
Ich versuche, die KNN-Methode für die binäre Klassifizierung zu verwenden. Wenn ich versuche, den besten 'k'-Parameter zu finden (die Anzahl der Nachbarn, die der Algorithmus betrachtet), trainiere ich ein Modell in meinem Trainingssatz und überprüfe seine Genauigkeit in einem separaten...
Ich weiß, dass dies das Lösungssystem des linearen Gleichungsproblems ist. Aber meine Frage ist, warum es ein Problem ist, dass die Anzahl der Beobachtungen geringer ist als die Anzahl der Prädiktoren. Wie kann das passieren? Kommt die Datenerfassung nicht aus dem heiklen Umfragedesign oder dem...
In einem Lehrbuch gibt es ein Hausaufgabenproblem, bei dem die Richtigkeit einer bestimmten posterioren Verteilung überprüft werden soll, und ich habe ein kleines Problem damit. Das Setup besteht darin, dass Sie ein logistisches Regressionsmodell mit einem Prädiktor haben und eine falsche Uniform...
TL; DR: Welches ist für BIC in der logistischen Regression richtig, das aggregierte Binomial oder Bernoulli ?NNNNNN UPDATES UNTEN Angenommen, ich habe einen Datensatz, auf den ich die logistische Regression anwenden möchte. Nehmen wir zum Beispiel an, es gibt Gruppen mit jeweils Teilnehmern, also...
Können wir die Varianz berechnen, ohne den Mittelwert als Basispunkt zu verwenden?
plot(filterdacsom5$Median_Income,filterdacsom5$Total_Population, xlab="Income", ylab ="Population", main="Demographics plotted for all zip codes in 2017 ",col="red" ) Ich bin neu in Rund verstehe Schiefe. Dies ist ein Streudiagramm Median_Incomeauf der horizontalen Achse und Total_Populationauf...
Unter Verwendung der Mühlen - Verhältnis Ergebnis lassen , dannX.∼ N.( μ ,σ2)X.∼N.(μ,σ2)X \sim N(\mu, \sigma^2) E.( X.| X.< α ) = μ - σϕ (a - μσ)Φ (a - μσ)E.(X.|X.<α)=μ- -σϕ(ein- -μσ)Φ(ein- -μσ)E(X|