Kürzlich habe ich eine Arbeit gelesen, in der in einer Zeitreihe Daten gemäß der Gleichung OLS wurde hier (mit dem Befehl in R) verwendet, um den Koeffizienten von . Ist es statistisch korrekt?Yt=β1Yt−1+β2X+ε.Yt=β1Yt−1+β2X+ε. Y_t=\beta_1 Y_{t−1}+\beta_2X+\varepsilon. lm()Yt−1Yt−1Y_{t-1} Ich...
In der Statistik stoße ich manchmal auf Symbole, deren Symbol ein "Quadrat" trägt. In anderen Bereichen, wie zum Beispiel der Mechanik, geben Sie die Menge an, die Sie für einen normalen Buchstaben interessiert, und definieren dann Ihre Formeln, sodass Sie sie neu anordnen können, bis die Menge, an...
Wenn im -Modell die Fehler eine Normalverteilung haben, ist die bedingungslose Verteilung von Normal. Wenn die Fehler eine T-Student-Verteilung mit Freiheitsgraden haben. Was ist die bedingungslose Verteilung von ?Yt∼ARMA(p,q)Yt∼ARMA(p,q)Y_t\sim ARMA(p,q)YtYtY_tνν\nuYtYtY_t Also wobei...
Es gibt mehrere Versionen adaptiver Metropolis Hastings-Algorithmen. Eine ist in der Funktion Metro_Hastingsdes RPakets implementiert MHadaptive, siehe hier . Die dort aufgeführte Referenz, Spiegelhalter et al. (2002) enthält meines Erachtens leider keine Beschreibung eines adaptiven Algorithmus....
Ich verwende ein negatives Binomialmodell und eine meiner Prädiktorvariablen ist eine Zählvariable. Da diese Variable stark verzerrt war, habe ich beschlossen, sie logarithmisch zu transformieren. Es wird jedoch angenommen, dass der Effekt dieser Variablen nicht linear ist. Sobald ich jedoch den...
Sei eine Zufallsvariable, die der Tweedie-Verteilung für Parameter folgt . Die Verknüpfungsfunktion sei das natürliche Protokoll. Angenommen, wir haben eine Datenbank mit Nummern des FormularsYYYα=1.1α=1.1\alpha = 1.1 (y1,x1 , 1,x1 , 2, . . . ,x1 , m)(y1,x1,1,x1,2,...,x1,m)(y_1, x_{1,1}, x_{1,2},...
Gibt es einen Klassifizierungsalgorithmus, der dem Punktcluster, dessen durchschnittliche Entfernung minimal ist, einen neuen Testvektor zuweist? Lassen Sie es mich besser schreiben: Stellen wir uns vor, wir haben Cluster von jeweils Punkten. Für jeden Cluster k berechne ich den Durchschnitt aller...
Ich habe jetzt mehrere Artikel gesehen, die U-förmige oder inverse U-förmige Beziehungen zwischen Variablen analysieren (in einem Regressionsrahmen). Das allgemeine Verständnis, das ich von dort habe, ist, dass es sich um eine bestimmte Art einer nichtlinearen Beziehung handelt, die wir alle leicht...
Ich sehe oft Leute (Statistiker und Praktiker), die Variablen ohne einen zweiten Gedanken transformieren. Ich hatte immer Angst vor Transformationen, weil ich befürchte, dass sie die Fehlerverteilung ändern und somit zu ungültigen Schlussfolgerungen führen könnten, aber es ist so häufig, dass ich...
Der folgende Code generiert einen Satz von Testdaten, die aus einer Reihe von "Signal" -Wahrscheinlichkeiten mit Binomialrauschen bestehen. Der Code verwendet dann 5000 Sätze von Zufallszahlen als "erklärende" Reihen und berechnet den logistischen Regressions-p-Wert für jede. Ich finde, dass die...
ich benutze (μ,σ2)(μ,σ2)(\mu, \sigma^2) eine Verteilung mit Mittelwert bedeuten μμ\mu und Varianz σ2σ2\sigma^2, NN\mathcal{N} hinzugefügt, um die Normalverteilung zu bedeuten. Gesetzt den Fall X1,…,Xn∼iid(μ,σ2)X1,…,Xn∼iid(μ,σ2)X_1, \dots, X_n\overset{\text{iid}}{\sim}(\mu, \sigma^2) mit...
Ich habe eine Frage zur Prognose. Ich baue ein Bestandsmodell für Lager auf, bei dem allen Lagern mehrere Kunden / Länder zugewiesen sind. Ich habe Daten zum Umsatz für alle Länder separat, sodass ich meine Prognose für diese Daten durchführen kann, um eine Prognose für die Ländernachfrage zu...
Ich konnte dies in der Literatur nicht finden, aber das bedeutet wahrscheinlich, dass ich an der falschen Stelle suche. Ich suche nach der frequentistischen Vorhersageverteilung für eine eindimensionale und eine n-dimensionale Cauchy-Variable, sofern sie existiert. Das Problem bei der...
Die Dreierregel besagt, dass, wenn wir beobachten, dass 0 ist, ein 95% -Konfidenzintervall für . Ich bin verwirrt über die Ableitung dieser Regel auf Wikipedia und anderswo.Y∼Bin(n,p)Y∼Bin(n,p)Y\sim \text{Bin}(n,p)[0,3/n][0,3/n][0,3/n]ppp Wikipedia entspricht dem Finden eines 95%...
Hinweis Ich bin ein erstmaliger Benutzer dieser Website und nicht sicher, was bestimmt, wie umfassend eine Frage ist. Ich habe die Frage bewusst auf allgemeine Grundsätze beschränkt, um zu vermeiden, dass sie zu weit gefasst wird (indem ich nach Beispielen usw. frage). Wenn es dennoch zu weit...
Ich versuche die Beziehung zwischen dem Beta-Binomial und der Binomialverteilung zu verstehen. Insbesondere versuche ich zu zeigen, dass die Grenze der Beta-Binomialverteilung mit binomial ist, wenn gegen unendlich geht. Ich habe Probleme, es zu zeigen. Alle nützlichen Hinweise wären sehr...
Angenommen, , und . Ich interessiere mich für die Berechnung von Perzentilen von . Wir können von einer bivariaten Normalität ausgehen.X∼N(μx,σ2x)X∼N(μx,σx2)X \sim N(\mu_x,\sigma_x^2)Y.∼ N.(μy,σ2y)Y∼N(μy,σy2)Y \sim N(\mu_y,\sigma_y^2)Corr( X., Y.) = ρCorr(X,Y)=ρ\operatorname{Corr}(X,Y)=\rhoZ.= max...
Ich bin kürzlich bei Gelman et al. Auf Gaußsche Prozesse gestoßen. (2013), und ich versuche, mehr über ihre mögliche Anwendung zur Verwendung bei der Eingabe von Zeitreihendaten zu erfahren. Die interessierenden Daten sind eine einzelne variable Zeitreihe der Herzfrequenz einer Person, die unter...
Ich bin sechs Jahre in einer Geschäftsrolle und habe einen Bachelor in Physik und angewandter Mathematik / Statistik. Sean Carrolls (Caltech-Physiker) "The Big Picture" hat mich auf die Idee gebracht, dass die Bayes'sche Statistik eine nützliche Art ist, über alles nachzudenken - Sie haben...
Betrachten Sie die elastische Netzregression mit einer glmnetähnlichen Parametrisierung der VerlustfunktionIch habe einen Datensatz mit n \ ll p (44 bzw. 3000) und verwende eine wiederholte 11-fache Kreuzvalidierung, um die optimalen Regularisierungsparameter \ alpha und \ lambda auszuwählen ....