Ich bin sehr verwirrt darüber, wie Gewicht in glm mit family = "binomial" funktioniert. Nach meinem Verständnis wird die Wahrscheinlichkeit des glm mit family = "binomial" wie folgt angegeben: wobeiyder "Anteil des beobachteten Erfolgs" ist undndie bekannte Anzahl von Versuchen ist.f( y) = ( nn y)...
In Regressionsmodellierungsstrategien von Harrell (zweite Ausgabe) wird in Abschnitt (S. 20.1.7) auf Cox-Modelle eingegangen, einschließlich einer Wechselwirkung zwischen einer Kovariate, deren Haupteffekt auf das Überleben ebenfalls geschätzt werden soll (Alter im folgenden Beispiel), und a...
Eine peinlich einfache Frage - aber es scheint, dass sie bei Cross Validated noch nicht gestellt wurde: Was ist die Definition eines Regressionsmodells? Auch eine Support-Frage, Was ist kein Regressionsmodell? In Bezug auf Letzteres interessieren mich knifflige Beispiele, bei denen die Antwort...
Ich sehe an verschiedenen Stellen erwähnt, dass ANOVA seine Schätzung mit der Methode der Momente durchführt. Diese Behauptung verwirrt mich, denn obwohl ich mit der Methode der Momente nicht vertraut bin, verstehe ich, dass sie etwas anderes ist als die Methode der maximalen Wahrscheinlichkeit...
Ich habe gelesen, was Zensur ist und wie sie in der Überlebensanalyse berücksichtigt werden muss, aber ich würde gerne eine weniger mathematische Definition und eine intuitivere Definition hören (Bilder wären toll!). Kann mir jemand eine Erklärung zu 1) Zensur und 2) Auswirkungen wie...
Ich weiß , dass traditionelle statistische Modelle wie Cox Proportional - Hazards - Regression und einige Kaplan-Meier - Modelle verwendet werden können Tage bis zum nächsten Auftreten eines Ereignisses sagt Ausfall etc. dh zur Vorhersage überleben Analyse Fragen Wie können Regressionsversionen von...
Soweit ich weiß, besteht der Unterschied zwischen dem logistischen Modell und dem Teilantwortmodell (frm) darin, dass die abhängige Variable (Y), in der frm [0,1] ist, logistisch jedoch {0, 1} ist. Ferner verwendet frm den Quasi-Likelihood-Schätzer, um seine Parameter zu bestimmen. Normalerweise...
Douglas Bates gibt an, dass die folgenden Modelle äquivalent sind, "wenn die Varianz-Kovarianz-Matrix für die vektorwertigen Zufallseffekte eine spezielle Form hat, die als zusammengesetzte Symmetrie bezeichnet wird" ( Folie 91 in dieser Präsentation ): m1 <- lmer(y ~ factor + (0 +...
In Rgibt es drei Methoden, um die Eingabedaten für eine logistische Regression mit der glmFunktion zu formatieren : Daten können für jede Beobachtung in einem "binären" Format vorliegen (z. B. y = 0 oder 1 für jede Beobachtung); Die Daten können im "Wilkinson-Rogers" -Format vorliegen (z. B. y =...
Ich habe mit mehreren Labormitgliedern darüber diskutiert, und wir sind zu mehreren Quellen gegangen, haben aber immer noch nicht die richtige Antwort: Wenn wir sagen, dass ein GLM eine Poisson- Familie hat , sprechen wir dann von der Verteilung der Residuen oder der Antwortvariablen? Streitpunkte...
Ich habe versucht zu lernen, welche Distributionen in GLMs verwendet werden sollen, und ich bin ein wenig verwirrt, wann ich die normale Distribution verwenden soll. In einem Teil meines Lehrbuchs heißt es, dass eine Normalverteilung gut für die Modellierung von Prüfungsergebnissen geeignet sein...
Mir ist klar, dass dies eine potenziell breite Frage ist, aber ich habe mich gefragt, ob es verallgemeinerbare Annahmen gibt, die auf die Verwendung eines GAM (Generalized Additive Model) gegenüber einem GLM (Generalized Linear Model) hinweisen. Jemand sagte mir kürzlich, dass GAMs nur verwendet...
Ich habe eine logistische Regression mit dem IRLS-Algorithmus programmiert . Ich möchte eine LASSO-Bestrafung anwenden , um automatisch die richtigen Funktionen auszuwählen. Bei jeder Iteration wird Folgendes gelöst: (XTWX)δβ^=XT(y−p)(XTWX)δβ^=XT(y−p)\mathbf{\left(X^TWX\right)...
Die Bibliothek languageR bietet eine Methode (pvals.fnc) zum Testen der MCMC-Signifikanz der festen Effekte in einem Regressionsmodell für gemischte Effekte unter Verwendung von lmer. Pvals.fnc gibt jedoch einen Fehler aus, wenn das lmer-Modell zufällige Steigungen enthält. Gibt es eine...
Ich möchte BIC für die HMM-Modellauswahl verwenden: BIC = -2*logLike + num_of_params * log(num_of_data) Wie zähle ich die Anzahl der Parameter im HMM-Modell? Stellen Sie sich ein einfaches HMM mit zwei Zuständen vor, in dem die folgenden Daten vorliegen: data = [1 2 1 1 2 2 2 1 2 3 3 2 3 2 1 2...
Der Bootstrap in seiner Standardform kann verwendet werden, um Konfidenzintervalle der geschätzten Statistiken zu berechnen, vorausgesetzt, die Beobachtungen sind korrekt. I. Visser et al. In " Konfidenzintervalle für versteckte Markov-Modellparameter " wurde ein parametrischer Bootstrap verwendet,...
Ich dachte, dass die kanonische Verknüpfungsfunktion aus dem natürlichen Parameter der Exponentialfamilie stammt. Angenommen, betrachten Sie die Familie then ist die kanonische Verknüpfungsfunktion. Nehmen wir als Beispiel die Bernoulli-Verteilung , wir haben Die kanonische...
Hinweis: Diese Frage ist ein Repost, da meine vorherige Frage aus rechtlichen Gründen gelöscht werden musste. Beim Vergleich von PROC MIXED von SAS mit der Funktion lmeaus dem nlmePaket in R bin ich auf einige verwirrende Unterschiede gestoßen. Insbesondere unterscheiden sich die Freiheitsgrade...
Ich habe kürzlich etwas über empirische Bayes gelesen (Casella, 1985, Eine Einführung in die empirische Bayes-Datenanalyse) und es sah einem Zufallseffektmodell sehr ähnlich. dass beide Schätzungen auf den globalen Mittelwert geschrumpft sind. Aber ich habe es nicht durchgelesen ... Hat jemand...
Ich habe Leistungsprobleme mit dem MCMCglmmPaket in R, um ein Modell mit gemischten Effekten auszuführen. Der Code sieht folgendermaßen aus: MC1<-MCMCglmm(bull~1,random=~school,data=dt,family="categorical" , prior=list(R=list(V=1,fix=1), G=list(G1=list(V=1, nu=0))) , slice=T, nitt=iter,...