Angenommen, wir haben ein Modell .Yi=β0+β1Xi1+β2Xi2+⋯+βkXik+ϵiYi=β0+β1Xi1+β2Xi2+⋯+βkXik+ϵiY_i = \beta_0 + \beta_1X_{i1} + \beta_2X_{i2} + \dots + \beta_kX_{ik} + \epsilon_i Die Regression hat eine Reihe von Annahmen, wie zum Beispiel, dass die Fehler normal mit dem Mittelwert Null und der...
Warum verwenden die Standardeinstellungen in R qqplot(linear model)die standardisierten Residuen auf der y-Achse? Warum verwendet R nicht die "regulären"
Gemäß der Regressionsanalyse anhand eines Beispiels ist das Residuum die Differenz zwischen der Antwort und dem vorhergesagten Wert. Dann wird gesagt, dass jedes Residuum eine andere Varianz aufweist, sodass standardisierte Residuen berücksichtigt werden müssen. Die Varianz gilt jedoch für eine...
Ich verwende PROC GLM in SAS, um eine Regressionsgleichung der folgenden Form anzupassen Y.= b0+ b1X.1+ b2X.2+ b3X.3+ b4tY=b0+b1X1+b2X2+b3X3+b4t Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4t Das QQ-Diagramm der resultierenden Redsiduals zeigt eine Abweichung von der Normalität an. Eine...
Ich habe einen Datensatz mit zwei kategorialen nominalen Variablen (beide mit 5 Kategorien). Ich würde gerne wissen, ob (und wie) ich mögliche Korrelationen zwischen den Kategorien aus diesen beiden Variablen identifizieren kann. Mit anderen Worten, ob zum Beispiel die Ergebnisse der Kategorie in...
Wenn (dh stammt aus dem linearen Regressionsmodell), ist und in diesem Fall Residuen sind korreliert und nicht unabhängig. Wenn wir jedoch eine Regressionsdiagnose durchführen und die Annahme testen möchten, schlägt jedes Lehrbuch vor, Q-Q-Diagramme und statistische Tests für Residuen Diese...
Zuur 2013 Anfängerleitfaden zu GLM & GLMM schlägt vor, eine Poisson-Regression zu validieren, indem Pearsons-Residuen gegen angepasste Werte aufgetragen werden. Zuur sagt, wir sollten nicht sehen, wie sich die Residuen mit zunehmenden angepassten Werten ausbreiten, wie bei einem beigefügten...
Ich habe diese Daten: set.seed(1) predictor <- rnorm(20) set.seed(1) counts <- c(sample(1:1000, 20)) df <- data.frame(counts, predictor) Ich habe eine Poisson-Regression durchgeführt poisson_counts <- glm(counts ~ predictor, data = df, family = "poisson") Und eine negative...
Bei der Methode der kleinsten Quadrate möchten wir die unbekannten Parameter im Modell schätzen: Y.j= α + βxj+ εj( j = 1 ... n )Y.j=α+βxj+εj(j=1 ...n)Y_j = \alpha + \beta x_j + \varepsilon_j \enspace (j=1...n) Sobald wir dies getan haben (für einige beobachtete Werte), erhalten wir die...
Wenn die OLS-Regression auf die kontinuierliche Antwort angewendet wird, kann die multiple Regressionsgleichung aufgebaut werden, indem nacheinander Regressionen der Residuen auf jeder Kovariate ausgeführt werden. Meine Frage ist, gibt es eine Möglichkeit, dies mit logistischer Regression über...
Ich bin ziemlich neu in der Überlebensanalyse. Mir wurde geraten, im Rahmen einer Modelldiagnose nach Schönfeld-Residuen zu suchen, um festzustellen, ob die Proportional-Hazard-Annahme erfüllt ist. Beim Nachschlagen habe ich Hinweise auf viele verschiedene Arten von Residuen gesehen,...
Ich möchte Datenpunkte so klassifizieren, dass sie entweder ein komplexeres Modell oder kein komplexeres Modell benötigen. Mein derzeitiger Gedanke ist es, alle Daten an ein einfaches lineares Modell anzupassen und die Größe der Residuen zu beobachten, um diese Klassifizierung vorzunehmen. Ich habe...
Ich suche Hilfe, Ratschläge oder Tipps, wie ich Biologen in meiner Abteilung Heterogenität / Heteroskedastizität erklären kann. Insbesondere möchte ich erklären, warum es wichtig ist, danach zu suchen und damit umzugehen, wenn es existiert. Ich habe nach Meinungen zu den folgenden Fragen gesucht....
Ich versuche, mithilfe der Regression ein Vorhersagemodell zu erstellen. Dies ist das Diagnosediagramm für das Modell, das ich durch die Verwendung von lm () in R erhalte: Was ich aus dem QQ-Diagramm gelesen habe, ist, dass die Residuen eine starke Verteilung haben, und das Diagramm Residuen gegen...
Ich beziehe mich auf diesen Beitrag, der die Bedeutung der Normalverteilung der Residuen in Frage zu stellen scheint, und argumentiere, dass dies zusammen mit der Heteroskedastizität möglicherweise durch die Verwendung robuster Standardfehler vermieden werden könnte. Ich habe verschiedene...
Ich habe eine Reihe von Beobachtungen, unabhängig von der Zeit. Ich frage mich, ob ich Autokorrelationstests durchführen soll. Es scheint mir, dass es keinen Sinn macht, da meine Daten keine Zeitkomponente enthalten. Ich habe jedoch tatsächlich einen seriellen Korrelations-LM-Test versucht, der auf...
Diese Frage ist in einem anderen Thread aufgetaucht, den ich gestartet habe, also dachte ich, ich würde mehr Meinungen von Leuten dazu bekommen. Meine Frage ist Ist der Rest e ein Schätzer des Fehlers ?ϵϵ\epsilon Der Grund, den ich frage, ist der folgende. In OLS ist die Varianz der Residuen als...
Ich eine logistische Regression mit unabhängigen Variablen und Beobachtungen durch. Ich bewerte die Modellanpassung, um festzustellen, ob die Daten den Modellannahmen entsprechen, und habe mit dem Paket das folgende gruppierte Restdiagramm erstellt:242424123,996123,996123,996arm R Offensichtlich...
Ich habe die großartigen Kommentare zum Umgang mit fehlenden Werten vor dem Anwenden von SVD gelesen, möchte aber anhand eines einfachen Beispiels wissen, wie dies funktioniert: Movie1 Movie2 Movie3 User1 5 4 User2 2 5 5 User3 3 4 User4 1 5 User5 5 1 5 Wenn ich in der obigen Matrix die NA-Werte...
Ich gehe gerade zu GLMs nach den Standardmodellen über. Im Standardmodell y = Xb + epsilon und es wird angenommen, dass epsilon normal verteilt ist. Das heißt, wir können schreiben y - Xb = epsilon und dann können wir die lhs unter Verwendung einer geeigneten Norm unter der Annahme der Normalität...