Der traditionelle Ansatz zur Variablenauswahl besteht darin, Variablen zu finden, die am meisten zur Vorhersage einer neuen Reaktion beitragen. Kürzlich habe ich von einer Alternative dazu erfahren. Bei der Modellierung von Variablen, die die Wirkung einer Behandlung bestimmen - wie zum Beispiel in...
Was ist angesichts der folgenden zwei Zeitreihen ( x , y ; siehe unten) die beste Methode, um die Beziehung zwischen den langfristigen Trends in diesen Daten zu modellieren? Beide Zeitreihen haben signifikante Durbin-Watson-Tests, wenn sie als Funktion der Zeit modelliert werden, und beide sind...
Ich analysiere derzeit Daten aus einer Reihe von Verhaltensexperimenten, die alle das folgende Maß verwenden. Die Teilnehmer dieses Experiments werden gebeten, Hinweise auszuwählen, mit deren Hilfe (fiktive) andere Personen eine Reihe von 10 Anagrammen lösen können. Die Teilnehmer werden glauben...
Warum sogar nicht informative Vorgesetzte? Sie liefern keine Informationen über . Warum also? Warum nicht nur informative Priors verwenden? Angenommen, θ ∈ [ 0 , 1 ] . Ist dann θ ∼ U ( 0 , 1 ) ein nicht informativer Prior für θ ?θθ\thetaθ∈[0,1]θ∈[0,1] \theta \in [0,1]θ∼U(0,1)θ∼U(0,1)\theta \sim...
In einem früheren Beitrag habe ich mich gefragt, wie ich mit EQ-5D-Scores umgehen soll . Kürzlich bin ich auf eine logistische Quantil-Regression gestoßen, die Bottai und McKeown vorgeschlagen haben und die eine elegante Methode für den Umgang mit begrenzten Ergebnissen einführt. Die Formel ist...
Dies mag eine grundlegende Frage sein, aber ich habe mich gefragt, warum ein RRR Wert in einem Regressionsmodell einfach quadriert werden kann, um eine Zahl der erklärten Varianz zu erhalten. Ich verstehe, dass der RRR Koeffizient die Stärke einer Beziehung angeben kann, aber ich verstehe nicht,...
Beim Lesen eines Lehrbuchs über Regression stieß ich auf folgenden Absatz: Die Schätzung der kleinsten Quadrate eines Vektors linearer Regressionskoeffizienten ( ) istββ\beta β^=(XtX)−1Xtyβ^=(XtX)−1Xty \hat{\beta} = (X^{t}X)^{-1}{X^t}y Dies ist, wenn es als Funktion der Daten (unter...
Gibt es eine Nur-Positiv-Verteilung, so dass die Differenz zweier unabhängiger Stichproben von dieser Verteilung normal verteilt ist? Wenn ja, hat es eine einfache
Ich möchte die Jensen-Shannon-Divergenz für die folgenden 3 Verteilungen berechnen. Ist die unten stehende Berechnung korrekt? (Ich folgte der JSD-Formel aus Wikipedia ): P1 a:1/2 b:1/2 c:0 P2 a:0 b:1/10 c:9/10 P3 a:1/3 b:1/3 c:1/3 All distributions have equal weights, ie 1/3. JSD(P1, P2, P3) =...
Neulich habe ich mich mit einem Epidemiologen beraten lassen. Sie ist Ärztin mit einem Abschluss in Epidemiologie im Gesundheitswesen und verfügt über umfangreiche statistische Kenntnisse. Sie betreut ihre Forschungsstipendiaten und Bewohner und hilft ihnen bei statistischen Fragen. Sie versteht...
Hinweis: Diese Frage ist ein Repost, da meine vorherige Frage aus rechtlichen Gründen gelöscht werden musste. Beim Vergleich von PROC MIXED von SAS mit der Funktion lmeaus dem nlmePaket in R bin ich auf einige verwirrende Unterschiede gestoßen. Insbesondere unterscheiden sich die Freiheitsgrade...
Ich habe kürzlich etwas über empirische Bayes gelesen (Casella, 1985, Eine Einführung in die empirische Bayes-Datenanalyse) und es sah einem Zufallseffektmodell sehr ähnlich. dass beide Schätzungen auf den globalen Mittelwert geschrumpft sind. Aber ich habe es nicht durchgelesen ... Hat jemand...
Ich habe rjags verwendet, um MCMC auf einem Modell auszuführen, das in der JAGS-Sprache angegeben ist. Gibt es eine gute Möglichkeit, dieses Modell zu extrahieren und Vorhersagen damit durchzuführen (unter Verwendung der posterioren Verteilungen meiner Parameter)? Ich kann das Modell in R neu...
Ich beobachte die Bearbeitungszeiten eines Prozesses vor und nach einer Änderung, um festzustellen, ob sich der Prozess durch die Änderung verbessert hat. Der Prozess hat sich verbessert, wenn die Bearbeitungszeit reduziert wird. Die Verteilung der Verarbeitungszeit ist fett begrenzt, daher ist ein...
Kann jemand wie Greg veranschaulichen, aber detaillierter, wie Zufallsvariablen abhängig sein können, aber keine Kovarianz haben? Greg, ein Poster hier, gibt ein Beispiel einen Kreis mit hier . Kann jemand diesen Prozess anhand einer Abfolge von Schritten näher erläutern, die den Prozess in...
Ich habe psychophysiologische Daten gesammelt, die die Fähigkeit der Probanden (zwei Gruppen) messen, Schwingungen wahrzunehmen. Eine vibrierende Sonde bewegt sich bei immer kleineren Verschiebungen gegen die Haut, und das Subjekt zeigt an, wann es die Vibration spürt. Leider kann sich die Sonde...
Gegeben ein Datensatz: x <-
Ich versuche verschiedene Ansätze zur Funktionsdatenanalyse zu testen. Idealerweise möchte ich das Panel meiner Ansätze an simulierten Funktionsdaten testen. Ich habe versucht, eine simulierte FD mithilfe eines Ansatzes zu generieren, der auf einer Summierung von Gaußschen Rauschen basiert (Code...
Ich habe Leistungsprobleme mit dem MCMCglmmPaket in R, um ein Modell mit gemischten Effekten auszuführen. Der Code sieht folgendermaßen aus: MC1<-MCMCglmm(bull~1,random=~school,data=dt,family="categorical" , prior=list(R=list(V=1,fix=1), G=list(G1=list(V=1, nu=0))) , slice=T, nitt=iter,...
Wenn jemand sagte "Dieses Verfahren verwendet die MLE- Punktschätzung für den Parameter, der maximiert P (x | θ)P(x|θ)\mathrm{P}(x|\theta), daher ist es häufig; und außerdem ist es nicht bayesianisch." würdest du zustimmen? Update zum Hintergrund : Ich habe kürzlich eine Zeitung gelesen, die...