Ich bin mir nicht sicher, ob dies für diese Site geeignet ist, aber ich beginne mein MSE in Informatik (BS in angewandter Mathematik) und möchte einen starken Hintergrund im maschinellen Lernen haben (ich werde höchstwahrscheinlich promovieren). Eines meiner Unterinteressen sind neuronale Netze....
Ich habe ein lineares Regressionsmodell, bei dem die abhängige Variable protokolliert wird und eine unabhängige Variable linear ist. Der Steigungskoeffizient für eine wichtige unabhängige Variable ist negativ: . Ich bin mir nicht sicher, wie ich interpretieren soll.−.0564−.0564-.0564 Benutze ich...
Nach dem Bayes'schen Theorem ist . Aber nach meinem ökonometrischen Text heißt es, dass P ( θ | y ) ∝ P ( y | θ ) P ( θ ) . Warum ist es so? Ich verstehe nicht, warum P ( y ) ignoriert wird.P.( y| θ)P.( θ ) = P.( θ | y) P.( y)P(y|θ)P(θ)=P(θ|y)P(y)P(y|\theta)P(\theta) = P(\theta|y)P(y)P.( θ | y) ∝...
Bei einer gegebenen Folge von iid-Zufallsvariablen sagen wir Xi∈[0,1]Xi∈[0,1]X_i \in [0,1] für i=1,2,...,ni=1,2,...,ni = 1,2,...,n , ich versuche die erwartete Anzahloft die empirischen Mittelwert gebunden1n∑ni=1Xi1n∑i=1nXi\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_iüberschreitet einen Wert,c≥0c≥0c \geq 0, wenn wir...
Ich habe über Maximum-Likelihood-Schätzung und Maximum-A-Posteriori-Schätzung gelesen und bisher nur konkrete Beispiele mit Maximum-Likelihood-Schätzung getroffen. Ich habe einige abstrakte Beispiele für eine maximale a posteriori-Schätzung gefunden, aber noch nichts Konkretes mit Zahlen darauf:...
Ich versuche, das neuralnetPaket von R (Dokumentation hier ) zur Vorhersage zu verwenden. Hier, was ich versuche zu tun: library(neuralnet) x <- cbind(runif(50, min=1, max=500), runif(50, min=1, max=500)) y <- x[, 1] * x[, 2] train <- data.frame(x, y) n <- names(train) f <-...
Ich arbeite an einem Zeitreihenklassifizierungsproblem, bei dem die Eingabe Zeitreihen-Sprachnutzungsdaten (in Sekunden) für die ersten 21 Tage eines Mobiltelefonkontos sind. Die entsprechende Zielvariable ist, ob dieses Konto im Bereich von 35 bis 45 Tagen gekündigt wurde oder nicht. Es handelt...
Aus Wikipedia Es gibt zwei gemeinsame Annahmen über den einzelnen spezifischen Effekt, die Annahme zufälliger Effekte und die Annahme fester Effekte. Die Annahme zufälliger Effekte (in einem Zufallseffektmodell gemacht) ist, dass die einzelnen spezifischen Effekte nicht mit den unabhängigen...
Die mir bekannte Methode zum Erstellen einer zufälligen Gesamtstruktur lautet wie folgt: (von http://www.stat.berkeley.edu/~breiman/RandomForests/cc_home.htm ) Um einen Baum im Wald zu bauen, haben wir: Booten Sie eine Stichprobe der Größe N, wobei N die Größe unseres Trainingssatzes ist....
In einem Blog-Beitrag habe ich die Behauptung gefunden, dass "Ich glaube, WG Cochrane weist zum ersten Mal (ungefähr in den 1970er Jahren) darauf hin, dass kleine Konfidenzgrößen bei Konfidenzintervallen in einer Beobachtungsumgebung zu einer besseren Abdeckung führen, wobei ausreichend große...
Ich weiß nicht, wie solche Handlungen heißen, und deshalb habe ich dieser Frage nur einen dummen Titel gegeben. Angenommen, ich habe einen geordneten Datensatz wie folgt 4253 4262 4270 4383 4394 4476 4635 ... Jede Zahl entspricht der Anzahl der Beiträge, die ein bestimmter Benutzer zu einer Website...
Gibt es eine Strategie zur Auswahl der Anzahl der Bäume in einem GBM? Insbesondere das ntreesArgument in Rder gbmFunktion. Ich verstehe nicht, warum Sie nicht ntreesden höchsten vernünftigen Wert einstellen sollten . Ich habe festgestellt, dass eine größere Anzahl von Bäumen die Variabilität der...
Ich habe eine Klassifizierung unter Verwendung mehrerer Klassifizierer für Daten mit 2 Klassen durchgeführt und eine 5-fache Kreuzvalidierung verwendet. Für jede Falte berechnete ich tp, tn, fp und fn. Dann berechnete ich die Genauigkeit, Präzision, Rückruf und F-Punktzahl für jeden Test. Meine...
Ich denke, ich verstehe die Gleichung der detaillierten Gleichgewichtsbedingung, die besagt, dass für die Übergangswahrscheinlichkeit und die stationäre Verteilung π eine Markov-Kette ein detailliertes Gleichgewicht erfüllt, wenn q ( x | y ) π ( y ) = q ( y | x ) π ( x ) ,qqqππ\piq( x | y) π( y) =...
Es scheint, dass es oft schwierig ist, vollständige Bedingungen abzuleiten, aber Programme wie JAGS und BUGS leiten sie automatisch ab. Kann jemand erklären, wie er algorithmisch vollständige Bedingungen für eine beliebige Modellspezifikation
Wie kann ich ein asymptotisches Konfidenzintervall für einen realen Parameter erstellen, beginnend mit dem MLE für diesen
Mit Amelia in R erhielt ich mehrere unterstellte Datensätze. Danach führte ich einen Test mit wiederholten Messungen in SPSS durch. Jetzt möchte ich die Testergebnisse bündeln. Ich weiß, dass ich Rubins Regeln (implementiert durch ein beliebiges Paket mit mehreren Imputationen in R) verwenden kann,...
Ich habe den folgenden R-Code verwendet, um ein Probit-Modell anzupassen: p1 <- glm(natijeh ~ ., family=binomial(probit), data=data1) stepwise(p1, direction='backward/forward', criterion='BIC') Ich will wissen , was macht stepwiseund backward/forwardgenau das tun , und wie die Variablen...
Ich habe eine Frage zur Interpretation des tsboot-Aufrufs in R. Ich habe die Dokumentation sowohl des Kendall- als auch des Boot-Pakets überprüft, bin aber nicht schlauer als zuvor. Wenn ich einen Bootstrap ausführe, z. B. anhand des Beispiels im Kendall-Paket, wobei die Teststatistik Kendalls Tau...
Ich frage mich, ob Vorhersageintervall und glaubwürdiges Intervall dasselbe bewerten. ( 1 - α ) %(1- -α)%.(1-\alpha)\% Y.= a + b . X. Y.=ein+b.X.\ Y = a + b.X