Ich habe ein Problem mit der binären Klassifizierung und experimentiere mit verschiedenen Klassifizierern: Ich möchte die Klassifizierer vergleichen. Welches ist ein besseres Maß für die AUC oder Genauigkeit? Und warum? Raondom Forest: AUC: 0.828 Accuracy: 79.6667 % SVM: AUC: 0.542 Accuracy:...
Ich habe zwei Zeitreihen von täglichen Daten. Eines ist sign-upsund das andere terminationsvon Abonnements. Letzteres möchte ich anhand der in beiden Variablen enthaltenen Informationen vorhersagen. Wenn man sich die Grafik dieser Serien ansieht, ist es offensichtlich, dass die Kündigungen mit...
Ich schreibe ein Skript, das die Laufzeiten von Prozessen analysiert. Ich bin mir ihrer Verteilung nicht sicher, aber ich möchte wissen, ob ein Prozess "zu lange" läuft. Bisher habe ich 3 Standardabweichungen der letzten Laufzeiten verwendet (n> 30), aber mir wurde gesagt, dass dies nichts...
Der t-Test zum Testen, ob der Mittelwert einer normalverteilten Stichprobe einer Konstanten entspricht, wird als Wald-Test bezeichnet, indem die Standardabweichung des Stichprobenmittelwerts anhand der Informationen des Fischers über die Normalverteilung beim Stichprobenmittelwert geschätzt wird....
Angenommen, X1,X2,...,XnX1,X2,...,XnX_1, X_2, \, ... \, , X_n sind eine einfache Zufallsstichprobe aus einer Normalverteilung(μ,σ2)(μ,σ2)(\mu,\sigma^2) . Ich bin an folgendem Hypothesentest interessiert: H0:|μ|≤cH1:|μ|>c,H0:|μ|≤cH1:|μ|>c, H_0: | \mu| \le c \\ H_1: |\mu| > c, für eine...
Ich möchte verschiedene Modelle evaluieren, die auf monatlicher Ebene Verhaltensvorhersagen liefern. Die Daten sind ausgewogen und 100.000 und T = 12. Das Ergebnis ist die Teilnahme an einem Konzert in einem bestimmten Monat, sodass es für ~ 80% der Menschen in jedem Monat Null ist, aber es gibt...
Ich habe zuvor etwas über Stichprobenverteilungen gelernt, die Ergebnisse lieferten, die für den Schätzer in Bezug auf den unbekannten Parameter waren. Zum Beispiel für die Probenahme Verteilungen von ß 0 und β 1 in dem linearen Regressionsmodell Y i = β o + β 1 X i + ε
Ich versuche genau herauszufinden, was der Unterschied zwischen Tests und z- Tests ist.tttzzz Soweit ich das beurteilen kann, verwendet man für beide Testklassen dieselbe Teststatistik, etwas in der Form b^−Cseˆ(b^)b^−Cse^(b^)\frac{\hat{b} - C}{\widehat{\operatorname{se}}(\hat{b})} wo b einige...
Kurzfassung: Gibt es eine Einführung in Ronald Fischers Schriften (Papiere und Bücher) zur Statistik, die sich an Personen mit wenig oder keinem statistischen Hintergrund richtet? Ich denke an so etwas wie einen "kommentierten Fisher-Leser", der sich an Nicht-Statistiker richtet. Ich erläutere die...
Was sind bekannte Obergrenzen dafür, wie oft die euklidische Norm eines einheitlich gewählten Elements von wird größer als ein gegebener Schwellenwert sein?{−n, −(n−1), ..., n−1, n}d{−n, −(n−1), ..., n−1, n}d\:\{-n,~-(n-1),~...,~n-1,~n\}^d\: Ich interessiere mich hauptsächlich für Grenzen, die...
Können Sie Bücher, Artikel, Aufsätze, Online-Tutorials / Kurse usw. empfehlen, die für einen Epidemiologen / Biostatistiker interessant und nützlich wären, um etwas über die Philosophie der Kausalität / kausalen Folgerung zu lernen? Ich weiß ziemlich viel darüber, wie man tatsächlich kausale...
Ich habe eine Kovarianzmatrix und möchte Variablen mithilfe hierarchischer Cluster in k Cluster aufteilen (zum Beispiel um eine Kovarianzmatrix zu sortieren).n×nn×nn \times nkkk Gibt es eine typische Abstandsfunktion zwischen Variablen (dh zwischen Spalten / Zeilen der quadratischen...
Kann jemand helfen, eine konzeptionelle Erklärung dafür zu geben, wie Vorhersagen für neue Daten getroffen werden, wenn Glättungen / Splines für ein Vorhersagemodell verwendet werden? Wie werden beispielsweise bei einem Modell, das mit gamboostdem mboostPaket in R mit p-Splines erstellt wurde,...
Ich arbeite an einem mehrarmigen Banditenproblem, bei dem wir keine Informationen über die Belohnungsverteilung haben. Ich habe viele Artikel gefunden, die bedauernde Grenzen für eine Verteilung mit bekannter Bindung und für allgemeine Verteilungen mit Unterstützung in [0,1] garantieren. Ich möchte...
Nehmen wir an, wir haben zwei Parameter, p1p1p_1 und p2p2p_2 . Wir haben auch zwei Maximum-Likelihood-Schätzer p1^p1^\hat{p_1} und p2^p2^\hat{p_2} und zwei Konfidenzintervalle für diese Parameter. Gibt es eine Möglichkeit, ein Konfidenzintervall für zu erstellen
Was sind die "besten" Metriken für Kovarianzmatrizen und warum? Mir ist klar, dass Frobenius & c nicht geeignet sind und Winkelparametrisierungen auch ihre Probleme haben. Intuitiv möchte man vielleicht einen Kompromiss zwischen diesen beiden, aber ich würde auch gerne wissen, ob es andere...
Wie können Sie beweisen, dass die normalen Gleichungen: eine oder mehrere Lösungen haben, ohne dass angenommen wird, dass X invertierbar ist?(XTX)β=XTY(XTX)β=XTY(X^TX)\beta = X^TY Meine einzige Vermutung ist, dass es etwas mit generalisierter Umkehrung zu tun hat, aber ich bin total...
Ich habe eine Reihe von Datenpunkten in einem N-dimensionalen Raum. Außerdem habe ich in diesem N-dimensionalen Raum einen Schwerpunkt. Gibt es Ansätze, mit denen ich diese Datenpunkte in einen zweidimensionalen Raum projizieren kann, während ihre relativen Entfernungsinformationen im...
Bitte geben Sie mir eine Idee, wie eine kategoriale Variable (Faktor) effizient in die Menge der orthogonalen Polynomkontrastvariablen umcodiert werden kann. Für viele Arten von Kontrastvariablen (z. B. Abweichung, einfach, Helmert usw.) lautet der Durchgang: Stellen Sie die
Ich versuche, die ganze Varianz / Standardfehler-Sache einer Zeitreihe von Finanzrenditen zu verstehen, und ich denke, ich stecke fest. Ich habe eine Reihe von monatlichen Aktienrenditedaten (nennen wir es ), die einen erwarteten Wert von 1,00795 und eine Varianz von 0,000228 haben...