Diese Frage stammt aus einer Diskussion über den jüngsten Beitrag von @rvl. Es liegt alles in der Familie. Aber schließen wir auch die Schwiegereltern ein? Hier ist ein häufiges Szenario, das ich schon oft gesehen habe. Ein Forscher führt eine einfache lineare Regression mit beispielsweise 5...
Ich möchte die Leistung von PGA-Golfspielern vorhersagen. Ich frage mich, ob ich neueren Ergebnissen mit der weights=Option in der Funktion lmer () mehr Gewicht gebe. Ich habe Daten von 2012-2014 so angelegt: library("lme4") library("dplyr") head(rdDat) Source: local data frame [6 x 5] Groups:...
Sei eine reelle Zufallsvariable mit Exponentialverteilung. Sei eine komplexe Zahl. Wie ist die Verteilung von ? Kann Y in Form einer anderen bekannten Distribution geschrieben werden?X.XXeinaaY.=ea X.Y=eaXY = e^{aX} HINWEIS: Basierend auf der Antwort von Deep North (unten) stelle ich fest, dass die...
Ich versuche, mit R ein multiples Regressionsmodell zu erstellen. Ich habe eine Reihe von Prädiktorvariablen. Ich habe einige grundlegende Domänenkenntnisse, für die ich versuche, das Modell zu erstellen. Zunächst habe ich einige Prädiktorvariablen basierend auf Domänenwissen und hohen...
Ich möchte ein Hidden-Markov-Modell (HMM) mit kontinuierlichen Beobachtungen erstellen, die als Gaußsche Gemische modelliert sind ( Gaußsches Mischungsmodell = GMM). Ich verstehe den Trainingsprozess so, dass er in Schritten durchgeführt werden sollte.222 1) Trainieren Sie zuerst die...
Was ist der Unterschied zwischen Mehrebenen- / Hierarchiemodellierungs- und Mischeffektmodellen? Wikipedia betrachtet sie als gleich, dh zwei verschiedene Namen für dieselbe Sache. Aber ich denke, sie sind nicht genau gleich. Könnte jemand den theoretischen Unterschied erklären? Vielleicht sind die...
In diesem Wikipedia-Artikel gibt es diesen Satz: Dies ist ein häufiger Ansatz Bezieht sich das auf OLS? Ist es wirklich eher ein "als" das "? Was sind andere häufigere Ansätze? Soweit ich weiß, müssen wir minimieren [ε1,ε2,...,εnε1,ε2,...,εn\varepsilon_1, \varepsilon_2, ..., \varepsilon_n]...
Wir haben ein einfaches lineares Regressionsmodell. Unsere Annahmen sind: Y.ich=β0+β1X.ich+εichYi=β0+β1X.ich+εichY_i =\beta_0+\beta_1X_i+ \varepsilon_i ,i = 1 , ⋯ , nich=1,⋯,ni=1, \cdots, n εich∼ N.( 0 ,σ2)εich∼N.(0,σ2)\varepsilon_i \sim N(0, \sigma^2) V.a r (εich|X.ich= x )...
Nehmen wir an, ein analytisches Modell sagt einen epidemischen Trend über die Zeit voraus, dh die Anzahl der Infektionen über die Zeit. Wir haben auch eine Computersimulationsergebnisse im Laufe der Zeit, um die Leistung des Modells zu überprüfen. Ziel ist es zu beweisen, dass die...
Bei einer Folge unabhängiger Experimente, deren Ergebnis entweder Erfolg oder Misserfolg ist, liegt die Erfolgswahrscheinlichkeit bei einer Zahl p zwischen 0 und 1 : Ein Bayesianer würde die Ergebnisse der k Experimente fest betrachten, während p zufällig wäre, dann eine vorherige Verteilung auf p...
ADDENDUM: Zunächst einmal danke ich Ihnen allen für Ihre aufschlussreichen Antworten auf dieses Wochenende, das lustige Problem und insbesondere Mark L Stone für seinen ersten Kommentar. Ich vermisse wahrscheinlich den Punkt in einigen Antworten. In diesem Fall ändern Sie sie bitte leicht, damit...
Ich lese die Beschreibung von RF hier . Im Abschnitt "Wie zufällige Wälder funktionieren" steht: Wenn der Trainingssatz für den aktuellen Baum durch Stichproben mit Ersatz gezogen wird, wird etwa ein Drittel der Fälle aus der Stichprobe herausgelassen. Diese oob-Daten (out-of-bag) werden...
Kahneman und Tversky erwähnen, dass in diesem Diagramm der Wert von (hohe vorherige Gruppe) / (niedrige vorherige Gruppe) 5,44 betragen sollte. Kahneman und Tversky nennen die gekrümmte Linie eine "Bayes'sche Linie" und ich glaube zu verstehen, wie es funktioniert. Wenn zum Beispiel die...
Ich betrachte ein Regressionsmodell, bei dem eine sehr große Anzahl möglicher erklärender Variablen bewertet wird und schließlich eine kleine Anzahl über die Lasso-Methode der Variablenauswahl ausgewählt wird. Dasλλ\lambda Der Abstimmungsparameter im Lasso wird anhand der Leistung der...
Ich verwende das Standardinfektionsmodell für einige Daten, mit denen ich arbeite. dS.= - βS.ichdS=−βSI dS = -\beta SI dich= βS.ich- γichdI=βSI−γI dI = \beta SI - \gamma I dR = γichdR=γI dR = \gamma I Wobei die Anzahl der anfälligen Probanden ist, die Infizierten und die Wiederhergestellten....
Ich begann über Panel-Regressionsmodelle zu lesen. Ich bin jedoch etwas verwirrt über die unterschiedlichen Modellspezifikationen im Modell mit festen Effekten: Bedeutet eine Regression des Panels mit festen Effekten immer, dass ich Dummy-Variablen für die Querschnitte einführe (z. B. für jedes...
Ich habe den folgenden Teil einer Skizze des Beweises, dass der Maximum-Likelihood-Schätzer asymptotisch normal ist, reed: "Skizze des zweiten Teils des Beweises. Denken Sie daran, dass wir die Wahrscheinlichkeitsgleichung als wobei die Ableitung von in Bezug auf . Sei die Ableitung von in Bezug...
Ich versuche den erwarteten Wert von zu finden e−xe−x e^{-x} wann xx xist logarithmisch normal. Ich weiß das wennx∼N(μ,σ)x∼N(μ,σ) x \sim N(\mu, \sigma) dann E[ex]=eμ+12σ2E[ex]=eμ+12σ2 E[e^x] = e^{\mu + \frac{1}{2}\sigma^2} , die Erwartung einer logarithmischen Normalität. Ich versuche, die...
Ich habe die Umkehrung einer riesigen Kovarianzmatrix, aus der ich zufällige Instanzen ziehen möchte. Ich weiß, wie das geht, indem ich eine Cholesky-Zerlegung in der Kovarianzmatrix durchführe und damit einen Vektor unabhängiger Gaußscher transformiere. Der einfache Prozess besteht also darin,...
Allgemeine Version der Frage: Wenn Sie zwei statistische Tests mit unterschiedlichen Annahmen für dieselben Daten vergleichen und einer einen niedrigeren p-Wert als der andere ergibt, bedeutet dies, dass er eine höhere Leistung hat? Biostatistik-Version: Vergleich der SKAT- und SKAT-O-Tests (...