Das Halmos-Savage-Theorem besagt, dass für ein dominiertes statistisches Modell eine Statistik ist ausreichend, wenn (und nur wenn) für alle eine messbare Version des Radon-Nikodym-Derivats vorliegt, wobei ist bevorzugte Maßnahme, daß für und .( Ω , A , P ) (Ω,A,P)(\Omega, \mathscr A, \mathscr P)T...
Hintergrund: Hier gibt es einige gute Fragen und Antworten zur Kalibrierung von Modellen, die die Wahrscheinlichkeiten eines eintretenden Ergebnisses vorhersagen. Beispielsweise Brier-Score und seine Zerlegung in Auflösung, Unsicherheit und Zuverlässigkeit . Kalibrierungsdiagramme und isotonische...
Gibt es eine Nur-Positiv-Verteilung, so dass die Differenz zweier unabhängiger Stichproben von dieser Verteilung normal verteilt ist? Wenn ja, hat es eine einfache
Ich dachte über die Bedeutung der Familie auf der Ortsskala nach. Mein Verständnis ist, dass für jedes XXX Mitglied einer Ortsskalenfamilie mit den Parametern aaa Ort und bbb Skala die Verteilung von Z=(X−a)/bZ=(X−a)/bZ =(X-a)/b nicht von irgendwelchen Parametern abhängt und für jedes dazugehörige...
Tennis hat ein besonderes dreistufiges Punktesystem, und ich frage mich, ob dies aus der Sicht eines Spiels als Experiment zur Bestimmung des besseren Spielers einen statistischen Nutzen hat. Für diejenigen, die nicht mit normalen Regeln vertraut sind, wird ein Spiel mit den ersten 4 Punkten...
Angenommen, die Zufallsvariable UUU folgt einer stetigen Gleichverteilung mit den Parametern 0 und 10 (dh U∼U(0,10)U∼U(0,10)U \sim \rm{U}(0,10) ). Nun wollen wir bezeichnen A das Ereignis , dass UUU = 5 und B den Fall , dass UUU gleich entweder 555 oder 6. Nach meinem Verständnis, beide Ereignisse...
Ich habe über Blackwells Wettparadoxon im Futility-Schrank gelesen . Hier ist die Zusammenfassung: Sie erhalten zwei Umschläge, und . Die Umschläge enthalten einen zufälligen Geldbetrag, aber Sie wissen nichts über die Verteilung des Geldes. Sie öffnen eine, prüfen, wie viel Geld sich dort befindet...
Ich erstelle einen Prototyp meines eigenen Naive Bayes-Modells und hatte eine Frage zur Berechnung der Merkmalswahrscheinlichkeiten. Nehmen wir an, ich habe zwei Klassen, ich verwende nur Spam und nicht Spam, da dies von allen verwendet wird. Nehmen wir als Beispiel das Wort "viagra". Ich habe 10...
Ich studiere maschinelles Lernen und bei jedem Buch, das ich öffne, stoße ich auf Chi-Quadrat-Verteilung, Gammafunktion, T-Verteilung, Gauß-Verteilung usw. Jedes Buch, das ich bisher geöffnet habe, definiert nur die Verteilungen: Sie erklären oder geben keine Vorstellung davon, woher die...
Ich komme von dieser Frage, falls jemand der Spur folgen möchte. Grundsätzlich habe ich einen Datensatz ΩΩ\Omega bestehend aus NNN Objekten, an die an jedem Objekt eine bestimmte Anzahl von Messwerten angehängt ist (in diesem Fall
Ich habe einige Probleme beim Lösen der folgenden Probleme. Sie ziehen Karten von einem Standardstapel mit 52 Karten ohne Ersatz, bis Sie ein Ass erhalten. Du ziehst aus dem, was noch übrig ist, bis du eine 2 bekommst. Du machst mit 3 weiter. Was ist die erwartete Anzahl, auf der du sein wirst,...
Im Geiste dieser Frage versuche ich, die Schritte zu verstehen, die zur Ungleichung von Hoeffding führen, indem ich den Beweis für ein Lemma verstehe, das bei der Ungleichung von Hoeffding verwendet wird. Was für mich das größte Rätsel beim Beweis ist, ist der Teil, in dem Exponentialmomente für...
In Bishops Mustererkennung und maschinellem Lernen las ich Folgendes, unmittelbar nachdem die Wahrscheinlichkeitsdichte eingeführt wurde:p(x∈(a,b))=∫bap(x)dxp(x∈(a,b))=∫abp(x)dxp(x\in(a,b))=\int_a^bp(x)\textrm{d}x Bei einer nichtlinearen Änderung der Variablen transformiert sich eine...
Angenommen, ich habe eine gemeinsame Momenterzeugungsfunktion für eine gemeinsame Verteilung mit CDF . Ist eine notwendige und ausreichende Bedingung für die Unabhängigkeit von und ? Ich habe ein paar Lehrbücher durchgesehen, in denen nur die Notwendigkeit erwähnt wurde:F X , Y ( x , y ) M X , Y (...
Kann jemand vorschlagen, wo man die Ergebnisse der 10.000 Münzwürfe (dh aller 10.000 Kopf- und Zahlwürfe) erhält, die John Kerrich während des Zweiten Weltkriegs durchgeführt
Ich studiere die t-Verteilung von Studenten und begann mich zu fragen, wie man die t-Verteilungsdichtefunktion ableiten könnte (aus Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Student%27s_t-distribution ): f(t)=Γ(v+12)vπ−−√Γ(v2)(1+t2v)−v+12f(t)=Γ(v+12)vπΓ(v2)(1+t2v)−v+12f(t) =...
Ich verwende Bayes, um ein Clustering-Problem zu lösen. Nach einigen Berechnungen muss ich das Verhältnis zweier Wahrscheinlichkeiten ermitteln: P(A)/P(B)P(A)/P(B)P(A)/P(B) um . Diese Wahrscheinlichkeiten werden durch die Integration von zwei verschiedenen multivariaten 2D-KDEs erhalten, wie in...
Ich bin verwirrt über einige Details zu Slutskys Theorem : Sei , zwei Folgen von skalaren / Vektor / Matrix-Zufallselementen.{Xn}{Xn}\{X_n\}{Yn}{Yn}\{Y_n\} Konvergiert in der Verteilung zu einem zufälligen Element und Y_n in der Wahrscheinlichkeit zu einer Konstanten c , dann \ eqalign {X_ {n} + Y_...
Mein Hintergrund ist Informatik. Ich bin ziemlich neu in Monte-Carlo-Stichprobenverfahren, und obwohl ich die Mathematik verstehe, fällt es mir schwer, intuitive Beispiele für wichtige Stichproben zu finden. Genauer gesagt, könnte jemand Beispiele nennen für: Eine ursprüngliche Verteilung, aus der...
In Kommentaren , die meiner Antwort auf eine verwandte Frage folgen, fragten Benutzer ssdecontrol und Glen_b, ob eine gemeinsame Normalität von und notwendig ist, um die Normalität der Summe zu behaupten . Dass Gelenknormalität ausreicht, ist natürlich bekannt. Diese Zusatzfrage wurde dort nicht...