Nehmen wir an, ich habe ein Klassenobjekt glm(das einem logistischen Regressionsmodell entspricht) und möchte die predict.glmmit dem Argument angegebenen vorhergesagten Wahrscheinlichkeiten type="response"in binäre Antworten umwandeln, dh oder . Was ist der schnellste und kanonischste Weg, dies in...
Ich habe einen Beispieldatensatz mit 31 Werten. Ich habe einen zweiseitigen t-Test mit R durchgeführt, um zu testen, ob der wahre Mittelwert gleich 10 ist: t.test(x=data, mu=10, conf.level=0.95) Ausgabe: t = 11.244, df = 30, p-value = 2.786e-12 alternative hypothesis: true mean is not equal to...
Sowohl Bootstrap- als auch Jackknife-Methoden können verwendet werden, um die Abweichung und den Standardfehler einer Schätzung abzuschätzen, und die Mechanismen beider Resampling-Methoden sind nicht sehr unterschiedlich: Stichprobenerfassung mit Ersetzung vs. Allerdings ist Jackknife in Forschung...
Ich verwende das Party- Paket in R mit 10.000 Zeilen und 34 Features, und einige Factor-Features haben mehr als 300 Levels. Die Rechenzeit ist zu lang. (Es hat bis jetzt 3 Stunden gedauert und ist noch nicht fertig.) Ich möchte wissen, welche Elemente einen großen Einfluss auf die Rechenzeit...
Ich würde gerne wissen, warum manche Sprachen wie R sowohl NA als auch NaN haben. Was sind die Unterschiede oder sind sie gleich? Muss man wirklich NA
Wandle ich alle meine Daten oder Falze (wenn der Lebenslauf angewendet wird) gleichzeitig um? z.B (allData - mean(allData)) / sd(allData) Wandle ich Zugset und Testset getrennt um? z.B (trainData - mean(trainData)) / sd(trainData) (testData - mean(testData)) / sd(testData) Oder transformiere ich...
In der ersten Jahreshälfte 2015 habe ich den Coursera-Kurs für maschinelles Lernen (von Andrew Ng, GREAT-Kurs) absolviert. Und lernte die Grundlagen des maschinellen Lernens (lineare Regression, logistische Regression, SVM, Neuronale Netze ...) Außerdem bin ich seit 10 Jahren Entwickler, sodass...
Ich passe eine Binomialfamilie glm in R an, und ich habe eine ganze Truppe von erklärenden Variablen, und ich muss das Beste finden (R-Quadrat als Maß ist in Ordnung). Kurz bevor ich ein Skript schreibe, um zufällig verschiedene Kombinationen der erklärenden Variablen durchzugehen und dann...
Ich habe Verkaufsdaten für eine Reihe von Filialen und möchte sie anhand der Form ihrer Kurven im Zeitverlauf kategorisieren. Die Daten sehen ungefähr so aus (sind aber offensichtlich nicht zufällig und enthalten einige fehlende Daten): n.quarters <- 100 n.stores <- 20 if...
Ich habe dies aufgezeichnet, nachdem ich einen Shapiro-Wilk-Normalitätstest durchgeführt habe. Der Test hat gezeigt, dass es wahrscheinlich ist, dass die Bevölkerung normal verteilt ist. Wie kann man dieses "Verhalten" auf dieser Handlung sehen? AKTUALISIEREN Ein einfaches Histogramm der...
Ich habe 2 Zeitreihen (beide glatt), die ich überkreuzen möchte, um zu sehen, wie korreliert sie sind. Ich beabsichtige, den Pearson-Korrelationskoeffizienten zu verwenden. Ist das angebracht Meine zweite Frage ist, dass ich die 2 Zeitreihen so probieren kann, wie es mir gefällt. dh ich kann...
Ich plane, R-Pakete zu schreiben. Ich dachte, es wäre gut, den Quellcode bestehender Pakete zu studieren, um die Konventionen der Paketkonstruktion zu lernen. Meine Kriterien für gute Studienangebote: Einfache statistische / technische Ideen : Es geht darum, etwas über die Mechanik des...
Ich habe über die Intuition hinter der KL-Divergenz gelernt, wie sehr sich eine Modellverteilungsfunktion von der theoretischen / wahren Verteilung der Daten unterscheidet. Die Quelle, die ich lese, sagt weiter, dass das intuitive Verständnis der Distanz zwischen diesen beiden Verteilungen...
Ich habe Probleme, die KL-Divergenzformel unter der Annahme von zwei multivariaten Normalverteilungen abzuleiten. Ich habe den univariaten Fall ziemlich leicht gemacht. Es ist jedoch eine Weile her, dass ich Mathe-Statistiken erstellt habe, und daher habe ich einige Probleme, diese auf den...
Ich frage mich, ob es einen Unterschied in der Interpretation macht, ob nur die abhängigen, sowohl die abhängigen als auch die unabhängigen Variablen oder nur die unabhängigen Variablen log-transformiert werden. Betrachten Sie den Fall von log(DV) = Intercept + B1*IV + Error Ich kann die IV als...
Steins Beispiel zeigt, dass die maximale Wahrscheinlichkeitsschätzung von normalverteilten Variablen mit den Mitteln und Varianzen (unter einer Quadratverlustfunktion) unzulässig ist, wenn f . Einen guten Beweis finden Sie im ersten Kapitel von Large-Scale Inference: Empirische Bayes-Methoden zur...
Zum Beispiel habe ich historische Verlustdaten und berechne extreme Quantile (Value-at-Risk oder wahrscheinlicher maximaler Verlust). Die erzielten Ergebnisse dienen dazu, den Verlust abzuschätzen oder vorherzusagen. Wo kann man die Grenze ziehen? Ich bin
Wie kann ein Regressionsmodell von Nutzen sein, wenn Sie die Funktion nicht kennen, für die Sie die Parameter abrufen möchten? Ich habe eine Studie gesehen, aus der hervorgeht, dass Mütter, die ihre Kinder gestillt haben, im späteren Leben mit geringerer Wahrscheinlichkeit an Diabetes leiden. Die...
Ich habe gesehen, dass "Residuen" unterschiedlich definiert sind als "vorhergesagte minus tatsächliche Werte" oder "tatsächliche minus vorausgesagte Werte". Um zu veranschaulichen, dass beide Formeln weit verbreitet sind, vergleichen Sie die folgenden Websuchen: Rest "vorhergesagt minus...
Christopher Mannings Artikel über die logistische Regression in R zeigt eine logistische Regression in R wie folgt: ced.logr <- glm(ced.del ~ cat + follows + factor(class), family=binomial) Einige Ausgaben: > summary(ced.logr) Call: glm(formula = ced.del ~ cat + follows + factor(class),...