Angenommen, und sind in einheitlich verteilt , und sie sind unabhängig. Was ist das PDF von ?Y [ 0 , 1 ] Z = Y / XXXXY.YY[ 0 , 1 ][0,1][0, 1]Z= Y/ XZ=Y/XZ = Y / X Die Antwort aus einem wahrscheinlichkeitstheoretischen Lehrbuch lautet fZ( z) = ⎧⎩⎨1 / 2 ,1 / ( 2 z2) ,0 ,wenn 0 ≤ z≤ 1wenn z>...
Wie passe ich die Parameter einer t-Verteilung an, dh die Parameter, die dem Mittelwert und der Standardabweichung einer Normalverteilung entsprechen? Ich nehme an, sie heißen 'Mittelwert' und 'Skalierung / Freiheitsgrade' für eine t-Verteilung. Der folgende Code führt häufig zu Fehlern bei der...
Nehmen wir an, wir haben Stichproben von zwei unabhängigen Bernoulli-Zufallsvariablen, und .B e r ( θ 2 )B e r ( θ1)Ber(θ1)\mathrm{Ber}(\theta_1)B e r ( θ2)Ber(θ2)\mathrm{Ber}(\theta_2) Wie beweisen wir, dass ?( X¯1- X¯2) - ( θ1- θ2)θ1( 1 - θ1)n1+ θ2( 1 - θ2)n2--------------√→dN( 0 , 1...
Ich habe vier unabhängige gleichmäßig verteilte Variablen a,b,c,da,b,c,da,b,c,d , jeweils in [0,1][0,1][0,1] . Ich möchte die Verteilung von berechnen (a−d)2+4bc(a−d)2+4bc(a-d)^2+4bc. Ich habe die Verteilung von u2=4bcu2=4bcu_2=4bc zu f 2 ( u 2 ) = - 1
Einfache Frage: Wie spezifiziere ich eine logarithmische Normalverteilung im Argument der GLM-Familie in R? Ich konnte nicht finden, wie dies erreicht werden kann. Warum ist lognormal (oder exponentiell) keine Option im Familienargument? Irgendwo in den R-Archiven habe ich gelesen, dass man einfach...
Das folgende Bild zeigt, wie die hintere Wahrscheinlichkeitsverteilung eine Kombination aus der vorherigen und der Wahrscheinlichkeitsverteilung ist. Mir wurde gesagt, dass mit dem Bild etwas nicht stimmt, nämlich dass die posteriore Verteilung aufgrund der Wahrscheinlichkeitsfunktion nicht die...
Ich habe ein Programm geschrieben, das zufällige Daten erzeugt. Wenn das Programm ordnungsgemäß funktioniert, sollten diese Daten einer bestimmten, bekannten Wahrscheinlichkeitsverteilung folgen. Ich möchte das Programm ausführen, einige Berechnungen für das Ergebnis durchführen und einen p-Wert...
Enthalten das pdf und das pmf und das cdf die gleichen Informationen? Für mich gibt das pdf die gesamte Wahrscheinlichkeit an einem bestimmten Punkt an (im Grunde der Bereich unter der Wahrscheinlichkeit). Die pmf geben die Wahrscheinlichkeit eines bestimmten Punktes an. Die cdf geben die...
Ich habe Fischdichtedaten, die ich versuche, zwischen verschiedenen Erfassungstechniken zu vergleichen, die Daten haben viele Nullen, und das Histogramm sieht für eine Poisson-Verteilung angemessen aus, außer dass es sich bei den Dichten nicht um ganzzahlige Daten handelt. Ich bin relativ neu bei...
Ich habe gepaarte Beobachtungen ( , ) aus einer gemeinsamen unbekannten Verteilung, die endliche erste und zweite Momente hat und um den Mittelwert symmetrisch ist.X i Y iNNNXichXiX_iY.ichYiY_i Lassen Sie die Standardabweichung von (ohne Bedingung für ) und dieselbe für Y. Ich möchte die Hypothese...
Die Kolmogorov-Smirnov-Verteilung ist aus dem Kolmogorov-Smirnov-Test bekannt . Es ist jedoch auch die Verteilung des Supremums der Brownschen Brücke. Da dies für mich alles andere als selbstverständlich ist, möchte ich Sie um eine intuitive Erklärung dieses Zufalls bitten. Referenzen sind...
Gibt es irgendwelche Informationen über die Verteilung, deren tes Kumulat durch ? Die kumulativ erzeugende Funktion hat die Form Ich habe es als einschränkende Verteilung einiger Zufallsvariablen angesehen, konnte jedoch keine Informationen dazu finden. 1nnn κ(t)=∫ 1 0 e t x -11n1n\frac 1...
Ich weiß sehr wenig über Wahrscheinlichkeit und Statistik und möchte lernen. Ich sehe das Wort "Verteilung", das überall in verschiedenen Zusammenhängen verwendet wird. Beispielsweise hat eine diskrete Zufallsvariable eine "Wahrscheinlichkeitsverteilung". Ich weiß was das ist. Eine stetige...
Sei , dh verteilt nach einer D × D- dimensionalen Wishart-Verteilung mit dem Mittelwert ν Ψ und Freiheitsgraden ν . Ich möchte einen Ausdruck für E ( log | Λ | ) wo | Λ |Λ ~ WD( ν, Ψ )Λ∼WD(ν,Ψ)\Lambda \sim \mathcal W_D(\nu, \Psi)D × DD×DD \times DνΨνΨ\nu \Psiνν\nuE( log| Λ | )E(Log|Λ|)E(\log...
Ich habe zwei Zufallsvariablen, wobei U ( 0 , 1 ) die gleichmäßige 0-1-Verteilung ist.αi∼iid U(0,1),i=1,2αich∼iid U(0,1),ich=1,2\alpha_i\sim \text{iid }U(0,1),\;\;i=1,2U(0,1)U(0,1)U(0,1) Dann ergeben diese einen Prozess, sagen wir:
Ist es in Ordnung, mit dem Kolmogorov-Smirnov-Anpassungstest zwei empirische Verteilungen zu vergleichen, um festzustellen, ob sie aus derselben zugrunde liegenden Verteilung stammen, anstatt eine empirische Verteilung mit einer vorgegebenen Referenzverteilung zu vergleichen? Lassen Sie mich...
Gibt es gute Bücher, die wichtige Konzepte der Wahrscheinlichkeitstheorie wie Wahrscheinlichkeitsverteilungsfunktionen und kumulative Verteilungsfunktionen erklären? Vermeiden Sie es, auf Bücher wie "Mathematical Statistics and Data Analysis" von John Rice zu verweisen, die mit einfachen...
Viele Distributionen haben "Ursprungsmythen" oder Beispiele für physikalische Prozesse, die sie gut beschreiben: Sie können normalverteilte Daten aus Summen unkorrelierter Fehler über den zentralen Grenzwertsatz erhalten Sie können binomial verteilte Daten von unabhängigen Münzwürfen oder...
Ich habe eine servletbasierte Anwendung, in der ich die Zeit messe, die zum Abschließen jeder Anforderung an dieses Servlet benötigt wird. Ich berechne bereits einfache Statistiken wie den Mittelwert und das Maximum. Ich möchte jedoch eine differenziertere Analyse erstellen, und dazu muss ich diese...
Ich habe das Gefühl, dass ich dieses Thema schon einmal gesehen habe, aber ich konnte nichts Bestimmtes finden. Andererseits bin ich mir auch nicht sicher, wonach ich suchen soll. Ich habe einen eindimensionalen Satz von bestellten Daten. Ich gehe davon aus, dass alle Punkte in der Menge aus...