Als «expectation-maximization» getaggte Fragen

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Wie verwenden Sie den EM-Algorithmus, um MLEs für eine latente Variablenformulierung eines Poisson-Modells mit Null-Inflation zu berechnen?

Das auf Null aufgeblasene Poisson-Regressionsmodell wird für eine Stichprobe durch und es wird ferner angenommen, dass die Parameter und erfüllt sindY i = { 0 mit der Wahrscheinlichkeit p i + ( 1 - p i ) e - λ i k mit der Wahrscheinlichkeit ( 1 - p i ) e - λ i λ k i / k ! λ = ( λ 1 , … , λ n ) p...

generalized-linear-model maximum-likelihood poisson-distribution expectation-maximization latent-variable
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Warum muss der EM-Algorithmus iterativ sein?

Angenommen, Sie haben eine Population mit Einheiten mit jeweils einer Zufallsvariablen . Sie beobachten Werte für jede Einheit, für die . Wir wollen eine Schätzung von .NNNXi∼Poisson(λ)Xi∼Poisson(λ)X_i \sim \text{Poisson}(\lambda)n=N−n0n=N−n0n = N-n_0Xi>0Xi>0X_i > 0λλ\lambda Es gibt Methoden...

expectation-maximization
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Warum würde ein statistisches Modell bei einem riesigen Datensatz überanpassen?

Für mein aktuelles Projekt muss ich möglicherweise ein Modell erstellen, um das Verhalten einer bestimmten Personengruppe vorherzusagen. Der Trainingsdatensatz enthält nur 6 Variablen (ID dient nur zu Identifikationszwecken): id, age, income, gender, job category, monthly spend in dem monthly...

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