Ist es für eine lineare Regression mit mehreren Gruppen (natürliche Gruppen, die a priori definiert wurden) akzeptabel, zwei verschiedene Modelle mit demselben Datensatz auszuführen, um die folgenden zwei Fragen zu beantworten? Hat jede Gruppe eine Steigung ungleich Null und einen Achsenabschnitt...
Ich habe eine VAE implementiert und zwei verschiedene Online-Implementierungen der vereinfachten univariaten Gaußschen KL-Divergenz festgestellt. Die ursprüngliche Abweichung gemäß hier ist Wenn wir annehmen, dass unser Prior eine Einheit Gauß'sche ist, dh und , vereinfacht sich dies bis...
Sei eine Zufallsstichprobe aus der N ( θ , θ 2 ) -Population, wobei θ ∈ R ist .(X1,X2,⋯,Xn)(X1,X2,⋯,Xn)(X_1,X_2,\cdots,X_n)N(θ,θ2)N(θ,θ2)\mathcal N(\theta,\theta^2)θ∈Rθ∈R\theta\in\mathbb R Ich suche den UMVUE von .θθ\theta Die Fugendichte von
Ich führe eine klinische Studie durch, in der ich ein anthropometrisches Maß für die Patienten ermittle. Ich weiß, wie ich mit der Situation umgehen soll, in der ich ein Maß pro Patient habe: Ich mache ein Modell, in dem ich eine Zufallsstichprobe aus einer Dichte , und ich mache die üblichen...
In den letzten Jahren haben verschiedene Wissenschaftler ein nachteiliges Problem beim Testen wissenschaftlicher Hypothesen angesprochen, das als "Freiheitsgrad der Forscher" bezeichnet wird. Dies bedeutet, dass Wissenschaftler während ihrer Analyse zahlreiche Entscheidungen treffen müssen, die...
Wenn die Nachrichten über Dinge sprechen, die statistisch bewiesen wurden, verwenden sie ein genau definiertes Konzept der Statistik richtig, falsch oder nur ein Oxymoron? Ich stelle mir vor, dass ein "statistischer Beweis" nicht tatsächlich als Beweis für eine Hypothese oder einen mathematischen...
Ich teste die Unabhängigkeit von zwei Variablen, A und B, die durch C geschichtet sind. A und B sind binäre Variablen und C ist kategorisch (5 Werte). Wenn ich den genauen Fisher-Test für A und B (alle Schichten zusammen) durchführe, bekomme ich: ## (B) ## (A) FALSE TRUE ## FALSE 1841 85 ## TRUE...
Ich habe aus Online-Videos und Vorlesungsskripten etwas über die Gaußsche Prozessregression gelernt. Wenn wir einen Datensatz mit Punkten haben, gehen wir davon aus, dass die Daten aus einem dimensionalen multivariaten Gaußschen Prozess stammen . Meine Frage ist also für den Fall, dass 10 Millionen...
Es gibt nur wenige Erklärungen, die beschreiben, wie lineare Regressionskoeffizienten nach Differenzierung einer Zeitreihe interpretiert werden (um eine Einheitswurzel zu eliminieren). Ist es so einfach, dass es nicht nötig ist, es formell zu formulieren? (Ich bin mir dieser Frage bewusst , war mir...
Mein Verständnis davon, was ein Schätzer und eine Schätzung ist: Schätzer: Eine Regel zur Berechnung einer Schätzung Schätzung: Der Wert, der aus einem Datensatz berechnet wird, der auf dem Schätzer basiert Wenn ich zwischen diesen beiden Begriffen aufgefordert werde, auf die Zufallsvariable...
Ich lese ein Buch über Sabermetrik, speziell Mathletik von Wayne Winston, und im ersten Kapitel stellt er eine Menge vor, mit der die Gewinnrate von Teams vorhergesagt werden kann: und er scheint darauf hinzudeuten, dass zur Hälfte der Saison die Gewinnratebesservorhergesagt werden kannals die...
Ich bin ein arbeitender Datenwissenschaftler mit solider Erfahrung in Regression, anderen Algorithmen vom Typ maschinelles Lernen und Programmierung (sowohl für die Datenanalyse als auch für die allgemeine Softwareentwicklung). Der größte Teil meines Arbeitslebens konzentrierte sich auf das...
Seit einem Jahr höre ich viel über PP-Frameworks ( Probabilistic Programming ) wie PyMC3 und Stan und wie großartig PP ist. Und heute hat mir jemand diesen Link mitgeteilt: Pyro: eine Deep Probabilistic Programming Language Ich verfolge jedoch nicht wirklich das Besondere daran, da es sich so...
Bei einer Tabelle gibt es zwei Möglichkeiten, Rückschlüsse auf die Tabelle zu ziehen: Fisher's Exact Test und auch eine logistische Regression.2 × 22×22 \times 2 Mir wurde gesagt, dass wir mit einem Fisher's Exact Test nur an der Anwesenheit von Assoziationen interessiert sind. Aber dass wir bei...
Was ist der Unterschied zwischen der automatischen Codierung von Variations-Bayes und der stochastischen Backpropagation für tiefe generative Modelle ? Führt die Schlussfolgerung bei beiden Methoden zu denselben Ergebnissen? Mir sind keine expliziten Vergleiche zwischen den beiden Methoden bekannt,...
Ich versuche mit MCMC von einem Posterior zu probieren, der viele Modi hat, die besonders weit voneinander entfernt sind. Es scheint, dass in den meisten Fällen nur einer dieser Modi die 95% HPD enthält, die ich suche. Ich habe versucht, Lösungen zu implementieren, die auf temperierten Simulationen...
Ich habe vor kurzem angefangen, statistische Inferenz zu studieren. Ich habe verschiedene Probleme durchgearbeitet und dieses hat mich völlig verblüfft. Sei X1,…,XnX1,…,XnX_1,\dots,X_n eine Zufallsstichprobe aus einer diskreten Verteilung, die mit Wahrscheinlichkeit 1313\frac{1}{3} die...
Aus "In All Likelihood: Statistische Modellierung und Inferenz unter Verwendung von Likelihood" von Y. Pawitan wird die Wahrscheinlichkeit einer Neuparametrisierung als so dass, wenn g eins zu eins ist, L ^ * (\ psi) = L (g ^ {- 1}) (\ psi)) (S. 45). Ich versuche, Übung 2.20 zu zeigen, die besagt,...
Betrachten Sie eine Zufallsstichprobe wobei X i iid B e r n o u l l i ( p ) Zufallsvariablen sind, wobei p ∈ ( 0 , 1 ) ist . Überprüfen Sie, ob T ( X ) = X 1 + 2 X 2 + X 3 eine ausreichende Statistik für p ist .{ X.1, X.2, X.3}}{X1,X2,X3}\{X_1,X_2,X_3\}X.ichXiX_iB e r n o u l l i ( p...
Manchmal nehmen wir an, dass Regressoren fest sind, dh sie sind nicht stochastisch. Ich denke , das bedeutet , dass alle unsere Prädiktoren, Parameterschätzungen usw. bedingungslos sind, oder? Darf ich überhaupt so weit gehen, dass es sich nicht mehr um Zufallsvariablen handelt? Wenn wir...