Welche Strategie eignet sich, um zu entscheiden, welches Modell mit Zähldaten verwendet werden soll? Ich habe Zähldaten, die ich als Mehrebenenmodell modellieren muss, und es wurde mir (auf dieser Site) empfohlen, dies am besten durch Bugs oder MCMCglmm zu tun. Ich versuche jedoch immer noch, etwas...
Betrachten Sie das einfache lineare Modell: yy=X′ββ+ϵyy=X′ββ+ϵ\pmb{y}=X'\pmb{\beta}+\epsilon wo ϵi∼i.i.d.N(0,σ2)ϵi∼i.i.d.N(0,σ2)\epsilon_i\sim\mathrm{i.i.d.}\;\mathcal{N}(0,\sigma^2) und X∈Rn×pX∈Rn×pX\in\mathbb{R}^{n\times p} ,p≥2p≥2p\geq2 undXXX enthalten eine Spalte von Konstanten. Meine Frage...
Ich weiß, dass standardisierte Pearson-Residuen auf traditionelle probabilistische Weise erhalten werden: rich= yich- πichπich( 1 - πich)--------√ri=yi−πiπi(1−πi) r_i = \frac{y_i-\pi_i}{\sqrt{\pi_i(1-\pi_i)}} und Abweichungsreste werden auf statistischere Weise erhalten (der Beitrag jedes Punktes...
Es fällt mir immer schwer, dem Publikum statistische Techniken ohne statistischen Hintergrund zu erklären. Wenn ich erklären wollte, was GLM für ein solches Publikum ist (ohne statistische Fachsprache auszusprechen), welcher Weg wäre der beste oder effektivste? Ich erkläre GLM normalerweise mit...
Wie in diesem Kurshandbuch (Seite 1) erläutert , kann ein lineares Modell in folgender Form geschrieben werden: y=β1x1+⋯+βpxp+εi,y=β1x1+⋯+βpxp+εi, y = \beta_1 x_{1} + \cdots + \beta_p x_{p} + \varepsilon_i, Dabei ist die Antwortvariable und die erklärende Variable .yyyxixix_{i}ithithi^{th} Mit dem...
In der Praxis ist die Verwendung eines Standard-T-Tests zur Überprüfung der Signifikanz eines linearen Regressionskoeffizienten gängige Praxis. Die Mechanik der Berechnung macht für mich Sinn. Warum kann die T-Verteilung verwendet werden, um die Standardteststatistik zu modellieren, die beim Testen...
In linearen Modellen müssen wir prüfen, ob eine Beziehung zwischen den erklärenden Variablen besteht. Wenn sie zu stark korrelieren, liegt Kollinearität vor (dh die Variablen erklären sich teilweise gegenseitig). Ich betrachte gerade die paarweise Korrelation zwischen jeder der erklärenden...
Derzeit bewerte ich die Multikollinearität in meinen Datensätzen. Welche Schwellenwerte von VIF und Zustandsindex unter / über deuten auf ein Problem hin? VIF: Ich habe gehört, dass VIF ein Problem ist.≥ 10≥10\geq 10 Nach dem Entfernen von zwei Problemvariablen beträgt VIF für jede Variable ....
Ich würde gerne Wege in R finden, um ein lineares Modell effizient zu aktualisieren, wenn eine Beobachtung oder ein Prädiktor hinzugefügt wird. biglm kann beim Hinzufügen von Beobachtungen aktualisiert werden, aber meine Daten sind klein genug, um sich im Speicher zu befinden (obwohl ich eine große...
Ich bin daran interessiert, die Nullhypothesen glm()in R zu ändern . Beispielsweise: x = rbinom(100, 1, .7) summary(glm(x ~ 1, family = "binomial")) testet die Hypothese, dass . Was ist, wenn ich die Null in = einen beliebigen Wert innerhalb von ändern möchte ? p = 0,5p=0,5p = 0.5pppglm() Ich...
Wie kann man diesem Fehler entgegenwirken, wenn Sie bei einem GLM den Fehler "Wegen Singularitäten nicht definiert" in der anova-Ausgabe erhalten? Einige haben vermutet, dass es an der Kollinearität zwischen den Kovariaten liegt oder dass eine der Ebenen im Datensatz nicht vorhanden ist (siehe:...
Angenommen, ich habe N Beobachtungen, möglicherweise mehrere Faktoren, und ich wiederhole jede Beobachtung zweimal (oder M
Ich bin noch ziemlich neu in verallgemeinerten linearen Modellen, und ich habe Probleme mit der Notation in den meisten GLM-Texten, die ich aufgegriffen habe. Gibt es äußerst beliebte GLM-Bücher, die sich besser lesen
Also habe ich mit SVMs rumgespielt und ich frage mich, ob das eine gute Sache ist: Ich habe eine Reihe von fortlaufenden Features (0 bis 1) und eine Reihe von kategorialen Features, die ich in Dummy-Variablen konvertiert habe. In diesem speziellen Fall codiere ich das Datum der Messung in eine...
Nachdem ich hier die linearen Modellkoeffizienten geklärt habe, habe ich eine weitere Frage bezüglich der Nicht-Signifikanz (hoher p-Wert) für Koeffizienten von Faktorstufen. Beispiel: Wenn mein lineares Modell einen Faktor mit 10 Stufen enthält und nur 3 dieser Stufen mit signifikanten p-Werten...
Ich experimentiere mit dem Algorithmus der Gradientenverstärkungsmaschine über das caretPaket in R. Unter Verwendung eines kleinen Datensatzes für Hochschulzulassungen habe ich den folgenden Code ausgeführt: library(caret) ### Load admissions dataset. ### mydata <-
Eine Tweedie-Verteilung kann verzerrte Daten mit einer Punktmasse von Null modellieren, wenn der Parameter (Exponent in der Mittelwert-Varianz-Beziehung) zwischen 1 und 2 liegt.ppp In ähnlicher Weise kann ein Modell mit Null-Inflation (unabhängig davon, ob es sich um ein kontinuierliches oder ein...
Was sind die Vorteile der Angabe einer Kovarianzstruktur in einer GLM (anstatt alle nicht diagonalen Einträge in der Kovarianzmatrix als Null zu behandeln)? Abgesehen davon, was man über die Daten weiß, macht man es auch Passform verbessern? Verbesserung der Vorhersagegenauigkeit für ausgelagerte...
Ich bin ein Software-Ingenieur, der am maschinellen Lernen arbeitet. Nach meinem Verständnis bilden lineare Regression (wie OLS) und lineare Klassifikation (wie logistische Regression und SVM) eine Vorhersage auf der Grundlage eines inneren Produkts zwischen trainierten Koeffizienten und...
In der linearen Regression (quadratischer Verlust) haben wir mithilfe der Matrix eine sehr präzise Notation für das Ziel minimize ∥Ax−b∥2minimize ‖Ax−b‖2\text{minimize}~~ \|Ax-b\|^2 Dabei ist AAA die Datenmatrix, xxx die Koeffizienten und bbb die Antwort. Gibt es eine ähnliche Matrixnotation für...