Unten finden Sie ein Histogramm einiger Daten. Die Bins sind Ganzzahlen, die anderen Parameter sind irrelevant. Wie Sie sehen können, scheint es zwei getrennte, aber überlappende Normalverteilungen für ungerade und gerade Zahlen zu geben. Die Wahrscheinlichkeit, eine gerade Zahl zu sein,...
Bei Bild- und Tabellendaten wandeln viele Personen die verzerrten Daten während der Vorverarbeitung in normalverteilte Daten um. Was bedeutet die Normalverteilung beim maschinellen Lernen? Ist es eine wesentliche Annahme von Algorithmen für maschinelles Lernen? Sogar bei den Bilddaten habe ich eine...
Sei (Xn)(Xn)(X_n) eine Folge von iid N(0,1)N(0,1)\mathcal N(0,1) Zufallsvariablen. Definiere S0=0S0=0S_0=0 und Sn=∑nk=1XkSn=∑k=1nXkS_n=\sum_{k=1}^n X_k für n≥1n≥1n\geq 1 . Finden Sie die Grenzverteilung von 1n∑k=1n|Sk−1|(X2k−1)1n∑k=1n|Sk−1|(Xk2−1)\frac1n \sum_{k=1}^{n}|S_{k-1}|(X_k^2 - 1) Dieses...
Geschlossen . Diese Frage erfordert Details oder Klarheit . Derzeit werden keine Antworten akzeptiert. Möchten Sie diese Frage verbessern? Fügen Sie Details hinzu und klären Sie das Problem, indem Sie diesen Beitrag bearbeiten . Geschlossen vor 4 Jahren ....
Aus dem Berry-Essen-Theorem kann ich ableiten supx ∈ R.∣∣∣P.(B ( p , n ) - n pn p q- -- -- -√≤ x ) - Φ ( x )∣∣∣≤C.(p2+q2)n p q- -- -- -√supx∈R.|P.(B.(p,n)- -npnpq≤x)- -Φ(x)|≤C.(p2+q2)npq\sup_{x\in\mathbb R}\left|P\left(\frac{B(p,n)-np}{\sqrt{npq}} \le x\right) - \Phi(x)\right| \le...
Ich möchte testen, ob xund yhabe die gleichen Häufigkeitsverteilungen mit Chi-Quadrat. In meinem Code unten bin ich zu dem Schluss gekommen, dass ich, da der P-Wert des Chi-Quadrats> 0,05 ist, keine Beweise dafür gefunden habe xund yunterschiedliche Häufigkeitsverteilungen habe. Ist meine...
Was ist die erwartete Größe, dh der euklidische Abstand vom Ursprung, eines Vektors, der aus einer p-dimensionalen sphärischen Normalen mit und , wo die Identitätsmatrix?Np(μ,Σ)Np(μ,Σ)\mathcal{N}_p(\mu,\Sigma)μ=0⃗ μ=0→\mu=\vec{0}Σ=σ2IΣ=σ2I\Sigma=\sigma^2 IIII Im univariaten Fall läuft dies auf ,...
Angenommen, ich habe zwei normale Messverteilungen mit verschiedenen Instrumenten. Was ist die beste Strategie zur Berechnung des gewichteten Mittelwerts zweier Verteilungen, wenn die Fehlerverteilungen beider Instrumente unbekannt sind? Ist es
Sei und zwei normale Zufallsvariablen. Schreiben Sie und , um Ideen zu .X.1X1X_1X.2X2X_2X.1∼ N.(μ1,σ21)X1∼N(μ1,σ12)X_1\sim N(\mu_1, \sigma^2_1)X.2∼ N.(μ2,σ22)X2∼N(μ2,σ22)X_2\sim N(\mu_2, \sigma^2_2) Betrachten Sie die entsprechenden logarithmischen Normal-Zufallsvariablen: , .Z.1=...
Wenn wir diskrete Zählungsverteilungen definieren müssen, verwenden wir normalerweise: Poissonverteilung, wenn Mittelwert = Varianz Binomialverteilung, wenn Mittelwert> Varianz Negative Binomialverteilung, wenn Mittelwert <Varianz Meine Frage ist, ist es möglich, die Normalverteilung zur...
(Dies ist möglicherweise eine dumme Frage, aber ich bin neugierig.) Das multivariate Gaußsche PDF wird normalerweise so geschrieben 1(2π)d|Σ|−−−−−−−√exp(−12(x−μ)TΣ−1(x−μ))1(2π)d|Σ|exp(−12(x−μ)TΣ−1(x−μ)) \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^{d}\lvert \boldsymbol\Sigma\rvert}} \exp\left(-\frac{1}{2}({\mathbf...
Eine Bewertungskurve des Vorjahres für eine Prüfung, an der ich teilnehmen werde, lautet: Angenommen, die Prüfung enthält 100 (oder eine beliebige Anzahl) Fragen, die jeweils gleich gewichtet sind. Werden weniger zusätzliche richtige Antworten benötigt, um die Perzentile zu erhöhen, wenn Sie sich...
Es heißt in Wikipedia Die Rolle der Normalverteilung im zentralen Grenzwertsatz ist teilweise für die Prävalenz der Varianz in Wahrscheinlichkeit und Statistik verantwortlich. Ich verstehe dies als Wenn wir Varianz / SD als Maß für die Streuung verwenden, suchen wir tatsächlich nach dem...
Lassen: U,V∼i.i.d.N(0,1)U,V∼i.i.d.N(0,1)U, V \overset{i.i.d.}{\sim} \mathcal{N}(0,1) , dh unabhängiger Standard Normale Zufallsvariablen. X=min(U,V)X=min(U,V)X=\min(U,V) Y=max(U,V)Y=max(U,V)Y=\max(U,V) Was ist die Kovarianz von XXX und YYY ? Verwandte: Was ist cov (X, Y), wobei X = min (U,...
Als Folge davon, wie die Polarkoordinate verteilt wird, wenn und wenn ?θθ\theta( x , y) ∼ U.( - 1 , 1 ) × U.( - 1 , 1 )(x,y)∼U(−1,1)×U(−1,1)(x,y) \sim U(-1,1) \times U(-1,1)( x , y) ∼ N.( 0 , 1 ) × N.( 0 , 1 )(x,y)∼N(0,1)×N(0,1)(x,y) \sim N(0,1)\times N(0,1) Angenommen wie sind und verteilt?( x ,...
Ich möchte in der Lage sein, Werte aus einer dimensionalen multivariaten Gaußschen Verteilung zu generieren mit gegebenen Mitteln und einer Kovarianzmatrix auf den Bereich abgeschnitten ist, so dass sie sich zu eins summieren.nnn[0,1][0,1][0, 1] Ich denke, dies ist dasselbe wie das Abtasten aus...
Nehme an, dass Xi∼i.i.d.N(μ,σ2)Xi∼i.i.d.N(μ,σ2)X_i \stackrel{\mbox{i.i.d.}}{\sim} \mathcal{N} (\mu, \sigma^2), wo σ2σ2\sigma^2ist bekannt. Anhand dieser Daten möchten wir testen, obμ∈Qμ∈Q\mu \in \mathbb{Q}, das heißt, ob der Mittelwert μμ\mu ist eine rationale Zahl. Es scheint intuitiv klar zu...
Wie generiere ich identisch verteilte, aber nicht unabhängige normale Zufallszahlen, so dass ihre Summe mit der Wahrscheinlichkeit in ein vorgegebenes Intervall fällt ?nnn[a,b][a,b][a,b]ppp (Diese Frage wird durch die Erzeugung eines zufälligen Spaziergangs motiviert, der an einem vorgegebenen...
Sei eine Zufallsstichprobe aus einer Normalverteilung mit Mittelwert und Varianz . Betrachten Sie das Problem der Schätzung von .X1,X2,…,XnX1,X2,…,XnX_1, X_2, \ldots, X_nμμ\muσ2σ2\sigma^2P(X>100)P(X>100)P(X > 100) Eine Möglichkeit, dies zu erreichen, besteht darin, zu berechnen . Dieser...
Zwei Variablen, die nicht korreliert sind, sind nicht unbedingt unabhängig, wie einfach durch die Tatsache veranschaulicht wird, dass und nicht korreliert, aber nicht unabhängig sind. Es wird jedoch garantiert, dass zwei Variablen, die nicht korreliert UND gemeinsam normalverteilt sind, unabhängig...