Die Beziehung zwischen der Standardnormalverteilung und der Chi-Quadrat-Verteilung ist bekannt. Ich habe mich allerdings gefragt, ob es eine Transformation gibt, die von einer zurück zu einer Standardnormalverteilung führen kann.χ2(1)χ2(1)\chi^2 (1) Es ist leicht zu erkennen, dass die...
Ich habe Daten, die beschreiben, wie oft ein Ereignis während einer Stunde stattfindet ("Anzahl pro Stunde", nph) und wie lange die Ereignisse dauern ("Dauer in Sekunden pro Stunde", dph). Dies sind die Originaldaten: nph <- c(2.50000000003638, 3.78947368414551, 1.51456310682008,...
Für eine glockenförmige Normalverteilungskurve hätte man gedacht, dass die Höhe einen idealen Wert haben sollte. Die Kenntnis dieses Wertes kann ein schneller Indikator sein, um zu überprüfen, ob die Daten normal verteilt sind. Ich konnte jedoch seinen formalen Wert nicht finden. An den meisten...
Unten finden Sie ein Histogramm einiger Daten. Die Bins sind Ganzzahlen, die anderen Parameter sind irrelevant. Wie Sie sehen können, scheint es zwei getrennte, aber überlappende Normalverteilungen für ungerade und gerade Zahlen zu geben. Die Wahrscheinlichkeit, eine gerade Zahl zu sein,...
Ich versuche die Idee hinter der T-Distribution zu verstehen. Hier sind die Schritte, die ich bisher verstanden habe: Wir verwenden eine Stichprobe von N Elementen, um den Populationsmittelwert abzuschätzen. Im Detail verwenden wir den Stichprobenmittelwert als Schätzung des Populationsmittelwerts....
Angenommen, wir sind daran interessiert, wie sich die Anzahl der Stunden, die diese Schüler studieren, auf die Noten der Schülerprüfungen auswirkt. Wir befragen Schüler aus verschiedenen Schulen. Wir führen das folgende Modell mit gemischten Effekten aus: Exam.gradesich= a + β1× Stunden...
Wie für die Normalverteilung bekannt ist, liegen 68% der Wahrscheinlichkeitsmasse innerhalb einer Standardabweichung des Mittelwerts, 95% innerhalb von zwei Standardabweichungen und 99,7% innerhalb von 3 Standardabweichungen. Ich habe jedoch einige empirische Verteilungen, die leptokurtisch und...
Nehmen wir an, wir kennen den Mittelwert einer bestimmten Verteilung. Beeinflusst dies die Intervallschätzung der Varianz einer Zufallsvariablen (die ansonsten anhand der Stichprobenvarianz berechnet wird)? Können wir wie in ein kleineres Intervall für das gleiche Konfidenzniveau...
Bei Bild- und Tabellendaten wandeln viele Personen die verzerrten Daten während der Vorverarbeitung in normalverteilte Daten um. Was bedeutet die Normalverteilung beim maschinellen Lernen? Ist es eine wesentliche Annahme von Algorithmen für maschinelles Lernen? Sogar bei den Bilddaten habe ich eine...
Ich habe viele Leute gesehen, die die Delta-Methode verwendeten, um die asymptotische Verteilung von zu finden rrr, der Probenkorrelationskoeffizient für bivariate Normaldaten. Diese Verteilung ist gegeben durch n- -- -√( r - ρ )- -→D.N.( 0 ,( 1 -ρ2)2)n(r- -ρ)→D.N.(0,(1- -ρ2)2)\sqrt{n} \left(...
Ich fand heraus, dass für ein einfaches lineares Regressionsmodell sowohl die OLS- als auch die Maximum-Likelihood-Methode (unter der Annahme einer Normalverteilung) dieselbe Ausgabe liefern (Parameterwerte). Können wir daraus sagen, dass OLS auch implizite Annahmen über die Normalverteilung macht...
Ich verstehe nicht, warum ich nicht einfach 1,5 Standardabweichungen hinzufügen kann, um die Antwort zu erhalten. Wenn 1 Standardabweichung 10 kg und der Mittelwert 400 kg beträgt, sind 415 kg 1,5 Standardabweichungen. Also habe ich es so berechnet: .3413 + ((.4772-.3413)/2) = 0.40925 Diese...
Ich lese gerade Artikel über probabilistische PCA und frage mich, warum der Gaußsche Prior (und nicht irgendein anderer Prior) für die latenten Variablen ausgewählt wurde. Ist es nur, weil es einfach ist oder gibt es einen anderen Grund? Verweise: Tipping & Bishop, 1999, Probabilistische...
Bei gegebener Gaußscher Wahrscheinlichkeit für eine Stichprobe wie wobei der Parameterraum und , beliebige Parametrisierungen des mittleren Vektors und der Kovarianzmatrix.p ( y | θ ) = N ( y ; μ ( θ ) , Σ ( θ ) ) Θ μ ( θ ) Σ ( θ )yyyp(y|θ)=N(y;μ(θ),Σ(θ))p(y|θ)=N(y;μ(θ),Σ(θ))p(y|\theta) =...
Wie berechnet man das genaue Konfidenzintervall für den dritten Moment der Normalverteilung ?N(a,σ2)N.(ein,σ2)N(a,
Ich habe die großartigen Kommentare zum Umgang mit fehlenden Werten vor dem Anwenden von SVD gelesen, möchte aber anhand eines einfachen Beispiels wissen, wie dies funktioniert: Movie1 Movie2 Movie3 User1 5 4 User2 2 5 5 User3 3 4 User4 1 5 User5 5 1 5 Wenn ich in der obigen Matrix die NA-Werte...
Sei , ..., identisch unabhängig verteilte Zufallsvariablen mitX1X1X_1X.nXnX_nN.( μ ,σ2)N(μ,σ2)N(\mu, \sigma^2) Es ist leicht zu zeigen, dass der Stichprobenmittelwert eine Zufallsvariable mit .X.¯=1n∑ni = 0X.ichX¯=1n∑i=0nXi\bar{X} = \frac{1}{n}\sum^n_{i = 0}{X_i}N.( μ ,σ2n)N(μ,σ2n)N(\mu,...
Ich untersuche derzeit einige Daten, die von einer von mir geschriebenen MC-Simulation erstellt wurden. Ich erwarte, dass die Werte normal verteilt sind. Natürlich habe ich ein Histogramm gezeichnet und es sieht vernünftig aus (denke ich?): [Oben links: Histogramm mit dist.pdf(), oben rechts:...
Es gibt ein Statistikproblem, bei dem ich leider keine Ahnung habe, wo ich anfangen soll (ich lerne alleine, daher kann ich niemanden fragen, ob ich etwas nicht verstehe. Die Frage ist N ( a , b 2 ) ; a = 0 ; b 2 = 6 ; v a r ( X 2 + Y 2 ) = ?X,YX,YX,Y