Ich stelle diese Fragen zur Klarstellung der Begriffe zwischen "Nullverteilung" und "Stichprobenverteilung". Ich finde, wenn jemand Nullverteilung sagt , bedeuten sie tatsächlich dasselbe wie wenn andere Stichprobenverteilung sagen . In diesem Artikel zum Testen von Hypothesen [1] sehen Sie die...
Ich muss eine symmetrische Verteilungsklasse mit niedriger Kurtosis finden, die die einheitliche, die dreieckige und die normale Gaußsche Verteilung umfasst. Die Irwin-Hall - Verteilung (Summe der Standard - Uniform) bietet diese Eigenschaft, werden aber nicht ganzzahligen Aufträge nicht die...
Der Populationsstabilitätsindex quantifiziert die Änderung einer Verteilung einer Variablen durch Vergleichen von Datenstichproben in zwei Zeiträumen. Es wird sehr häufig verwendet, um Verschiebungen in Punktzahlen zu messen. Es wird wie folgt berechnet: 1) Die Probe aus der Basisperiode wird...
Ich lese aus einem Buch, in dem die Dirchilet-Distribution vorgestellt wird, und präsentiere dann Zahlen darüber. Aber ich konnte diese Zahlen nicht wirklich verstehen. Ich habe die Figur hier unten angehängt. Was ich nicht verstehe, sind die Bedeutungen der Dreiecke. Wenn Sie eine Funktion von 2...
Ich weiß, dass, wenn Sie mehrmals aus einem Datensatz eine neue Stichprobe erstellen und jedes Mal den Mittelwert berechnen, diese Mittelwerte einer Normalverteilung (durch die CLT) folgen. Auf diese Weise können Sie ein Konfidenzintervall für den Mittelwert des Datensatzes berechnen, ohne Annahmen...
Ich habe gehört, dass alle vollständigen Bedingungen (wie sie bei der Gibbs-Probenahme verwendet werden) die gemeinsame Verteilung bestimmen können. Aber ich verstehe nicht warum und wie. Oder habe ich falsch gehört? Vielen
Frage Ein kleines Etwas, über das ich mich schon eine Weile gewundert habe: Sei PθPθP_\theta eine stochastisch ansteigende (Ein-Parameter-) Exponentialfamilie im Probenraum XX\mathcal{X} wobei Θ⊂RΘ⊂R\Theta\subset\mathbb{R} sein natürlicher Parameterraum ist, dh ΘΘ\Theta die Menge von Werten, für...
Nehmen Sie den folgenden Aufbau an: Es sei Zi=min{ki,Xi},i=1,...,nZi=min{ki,Xi},i=1,...,nZ_i = \min\{k_i, X_i\}, i=1,...,n . Auch Xi∼U[ai,bi],ai,bi>0Xi∼U[ai,bi],ai,bi>0X_i \sim U[a_i, b_i], \; a_i, b_i >0 . Außerdem ist ki=cai+(1−c)bi,0<c<1ki=cai+(1−c)bi,0<c<1k_i = ca_i +...
Ich habe eine Funktion, die eine durchschnittliche Wartezeit für einen Webbenutzer zurückgibt. Das heißt, es gibt eine durchschnittliche Zeit, die ein durchschnittlicher Benutzer auf einer Webseite bleiben kann, wenn die Länge der Webressource in Worten angegeben wird. Ich möchte diese Funktion...
Ich versuche, den Inflationsgrad zu quantifizieren (dh wie die beobachteten Datenpunkte am besten zu den Erwartungen passen). Eine Möglichkeit ist, sich das QQ-Diagramm anzusehen. Aber ich möchte einen numerischen Indikator für die Inflation berechnen - bedeutet, wie gut das Beobachtete zur...
Ich bin ziemlich neu in der Statistik (eine Handvoll Uni-Kurse für Anfänger) und habe mich über Stichproben aus unbekannten Distributionen gewundert. Wenn Sie keine Ahnung von der zugrunde liegenden Verteilung haben, gibt es eine Möglichkeit, zu "garantieren", dass Sie eine repräsentative...
Die nicht kontextbezogene Kurzversion Sei eine Zufallsvariable mit CDF yyyF.( ⋅ ) ≡ { θθ + ( 1 - θ ) × CDFlog-normal( ⋅ ; μ , σ) y = 0 y> 0F(⋅)≡{θ y = 0 θ+(1−θ)×CDFlog-normal(⋅;μ,σ) y > 0 F(\cdot) \equiv \cases{\theta & y = 0 \\ \theta + (1-\theta) \times...
Die Lebensdauer von 3 elektronischen Bauteilen und . Die Zufallsvariablen wurden als Zufallsstichprobe der Größe 3 aus der Exponentialverteilung mit dem Parameter modelliert . Die Wahrscheinlichkeitsfunktion ist fürX 3 = 2,1 & thgr ; & thgr ; > 0X1=3,X2=1.5,X1=3,X2=1.5,X_{1} = 3, X_{2} =...
Hier ist ein Problem, das vor einigen Jahren in einer Semesterprüfung an unserer Universität aufgetreten ist und das ich nur schwer lösen kann. Wenn sind unabhängig Zufallsvariablen mit Dichten und jeweils dann zeigen , dass folgt
Ich versuche, einen Balance Score vorherzusagen und habe verschiedene Regressionsmethoden ausprobiert. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, ist, dass die vorhergesagten Werte eine Art Obergrenze zu haben scheinen. Das heißt, der tatsächliche Saldo liegt bei , aber meine Vorhersagen liegen bei etwa...
Es ist bekannt, dass eine lineare Kombination von 2 zufälligen Normalvariablen auch eine zufällige Normalvariable ist. Gibt es gemeinsame nicht normale Verteilungsfamilien (z. B. Weibull), die diese Eigenschaft ebenfalls teilen? Es scheint viele Gegenbeispiele zu geben. Beispielsweise ist eine...
Wir wissen, dass wenn , dann wobei ist die Digamma-Funktion. Gibt es eine einfache Form für ?p∼Beta(α,β)p∼Beta(α,β)p \sim Beta(\alpha, \beta)E[lnp]=ψ(α)−ψ(α+β)E[lnp]=ψ(α)−ψ(α+β) \mathbb{E}[\ln p] = \psi(\alpha) - \psi(\alpha + \beta) ψ(.)ψ(.)\psi(.)E[ln(1−p)]E[ln(1−p)] \mathbb{E}[\ln...
Ist es für eine gegebene konstante Zahl (zB 4) möglich, eine Wahrscheinlichkeitsverteilung für , so dass wir ?X V a r ( X ) = rrrrX.XXV a r (X.) =
Angenommen, ich habe eine Urne mit N verschiedenen Farben von Kugeln und jede andere Farbe kann unterschiedlich oft erscheinen (wenn 10 rote Kugeln vorhanden sind, müssen nicht auch 10 blaue Kugeln vorhanden sein). Wenn wir den genauen Inhalt der Urne vor dem Zeichnen kennen, können wir eine...
Betrachten Sie eine zweimal differenzierbare und symmetrische Verteilung . Betrachten Sie nun eine zweite zweimal differenzierbare Verteilung rigth, die in dem Sinne verzerrt ist, dass:F Z.FXFX\mathcal{F}_XFZFZ\mathcal{F}_Z (1)FX⪯cFZ.(1)FX⪯cFZ.(1)\quad\mathcal{F}_X\preceq_c\mathcal{F}_Z. Dabei ist...