Sei eine beliebige Verteilung mit definiertem Mittelwert und Standardabweichung . Der zentrale Grenzwertsatz besagt, dass in der Verteilung zu einer Standardnormalverteilung konvergiert. Wenn wir durch die Stichprobenstandardabweichung ersetzen , gibt es einen Satz, der besagt, dass in der...
Stabile Verteilungen sind unter Windungen unveränderlich. Welche Unterfamilien der stabilen Verteilungen werden ebenfalls unter Multiplikation geschlossen? In dem Sinne, dass wenn und , dann die Produktwahrscheinlichkeitsdichtefunktion, (bis zu einer Normalisierungskonstante) auch zu ?FFFf∈Ff∈Ff\in...
Angesichts zweier kontinuierlicher Verteilungen und ist mir nicht klar, ob das Verhältnis der konvexen Dominanz zwischen ihnen:FXFX\mathcal{F}_XFYFY\mathcal{F}_Y (0)FX<cFY(0)FX<cFY(0)\quad \mathcal{F}_X
In einer Binomialeinstellung ist die Zufallsvariable X, die die Anzahl der Erfolge angibt, binomial verteilt. Der Stichprobenanteil kann dann als X berechnet werden wobeinIhre Stichprobengröße ist. Mein Lehrbuch besagt dasX.nXn\frac{X}{n}nnn Dieser Anteil hat keine Binomialverteilung jedoch...
Ich habe ein ähnliches Problem wie die hier gestellte Frage: Wie misst man die Ungleichmäßigkeit einer Verteilung? Ich habe eine Reihe von Wahrscheinlichkeitsverteilungen über die Wochentage. Ich möchte messen, wie nahe jede Verteilung an (1 / 7,1 / 7, ..., 1/7) liegt. Im Moment verwende ich...
x ( t )x(t)x(t) Einige haben bereits Snap, Crackle, Pop für Derivate bis zur siebten Ordnung vorgeschlagen. Momente, die von der mechanischen Physik und der Elastizitätstheorie inspiriert sind, sind auch in der Statistik wichtig. Siehe Was ist so ein "Moment" an "Momenten" einer...
In der Literatur zum maschinellen Lernen wird häufig die Softmax-Funktion verwendet, um eine Wahrscheinlichkeitsverteilung darzustellen. Gibt es einen Grund dafür? Warum wird keine andere Funktion
Sei eine Stichprobe von iid exponentiellen Zufallsvariablen mit dem Mittelwert β , und sei X ( 1 ) , … , X ( n ) die Ordnungsstatistik aus dieser Stichprobe. Sei ˉ X = 1X1,…,XnX1,…,XnX_1,\dots,X_nββ\betaX(1),…,X(n)X(1),…,X(n)X_{(1)},\dots,X_{(n)}.X¯=1n∑ni=1XiX¯=1n∑i=1nXi\bar X =...
\newcommand{\P}{\mathbb{P}} Ich werfe einen fairen Würfel. Immer wenn ich eine 1, 2 oder 3 bekomme, schreibe ich eine '1' auf; wenn ich eine 4 bekomme, schreibe ich eine '2' auf; Immer wenn ich eine 5 oder eine 6 bekomme, schreibe ich eine '3' auf. Sei NNN die Gesamtzahl der Würfe, die ich brauche,...
Wenn und , kann ich dann sagen, dass Y \ sim U (a, b)?Y ≤ U ( a , X ) Y ≤ U ( a , b ) ?X∼U(a,b)X∼U(a,b)X \sim U(a, b)Y∼U(a,X)Y∼U(a,X)Y \sim U(a, X)Y∼U(a,b)?Y∼U(a,b)?Y \sim U(a, b)? Ich spreche von kontinuierlichen Gleichverteilungen mit Grenzen [a,b][a,b][a, b] . Ein Beweis (oder Widerlegung!) Wird...
In Wikidata ist es möglich, Wahrscheinlichkeitsverteilungen (wie alles andere) in einer Ontologie zu verknüpfen, z. B. dass die t-Verteilung eine Unterklasse der nichtzentralen t-Verteilung ist, siehe z.
Kurze Frage: Gibt es eine Fettfingerverteilung? Ich bin sicher, wenn es existiert, hat es einen anderen Namen. Ich weiß nicht, wie ich es als analytische Funktion formulieren soll. Können Sie mir helfen, entweder eine vorhandene Version davon zu finden oder sie in einer saubereren Form als einer...
Angenommen, ich habe das Minimum, den Mittelwert und das Maximum eines Datensatzes, z. B. 10, 20 und 25. Gibt es eine Möglichkeit: Erstellen Sie eine Verteilung aus diesen Daten und wissen, wie viel Prozent der Bevölkerung wahrscheinlich über oder unter dem Mittelwert
Angenommen, wir haben eine geordnete Liste von Artikeln [a, b, c, ... x, y, z, ...] Ich suche eine Familie von Distributionen mit Unterstützung für die obige Liste, die von einem Parameter Alpha gesteuert wird, damit: Für Alpha = 0 wird dem ersten Element eine Wahrscheinlichkeit von 1 und dem Rest...
Wie kann ich den p-Wert bei Chi-Quadrat und Freiheitsgraden berechnen? Was wäre zum Beispiel der genaue p-Wert eines Chi-Quadrats = 15 mit df =
Angenommen, wir haben 3 Zufallsvariablen und kennen die paarweise Randverteilung , aber wir wissen nichts anderes (wie z als bedingte Unabhängigkeit). Können wir die gemeinsame Verteilung ?X1,X2,X3X1,X2,X3X_1,X_2,X_3P(X1,X2),P(X2,X3),P(X3,X1)P(X1,X2),P(X2,X3),P(X3,X1)P(X_1,X_2), P(X_2,X_3),...
Betrachten Sie einen Erdos-Renyi- Zufallsgraphen . Die Menge von Eckpunkten ist mit . Der Satz von Kanten wird durch einen zufälligen Prozess konstruiert.n V V = { 1 , 2 , ... , n } EG=(V(n),E(p))G=(V(n),E(p))G=(V(n),E(p))nnnVVVV={1,2,…,n}V={1,2,…,n}V = \{1,2,\ldots,n\}EEE Sei eine...
Ich modelliere die Ausbreitung von Pflanzen mithilfe einer verallgemeinerten Normalverteilung ( Wikipedia-Eintrag ), die die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion hat: b2aΓ(1/b)e−(da)bb2aΓ(1/b)e−(da)b \frac{b}{2a\Gamma(1/b)} e^{-(\frac{d}{a})^b} Dabei ist die zurückgelegte Strecke, ein...
Die Dichte f( s ) ∝ ss + αe- s,s > 0f(s)∝ss+αe−s,s>0f(s)\propto \frac{s}{s+\alpha}e^{-s},\quad s > 0 wobeiα ≥ 0α≥0\alpha \ge 0 ein Parameter ist, liegt zwischen den Exponentialverteilungen (α = 0α=0\alpha=0 ) undΓ ( 2 , 1 )Γ(2,1)\Gamma(2,1) (α→∞α→∞\alpha \to \infty ). Nur neugierig, ob dies...
Ich interessiere mich für die Verteilung des maximalen Drawdowns eines zufälligen Spaziergangs: Sei wobei . Der maximale Drawdown nach Perioden beträgt . Ein Artikel von Magdon-Ismail et. al. gibt die Verteilung für die maximale Absenkung einer Brownschen Bewegung mit Drift an. Der Ausdruck...