Wie zeigen Sie, dass der Mittelwert (x, y) auf der geschätzten Regressionslinie
Angenommen, wir haben ein einfaches lineares Regressionsmodell und möchten die Nullhypothese H 0 testen : a = b = 1Z=aX+bYZ=aX+bYZ = aX + bY gegen die allgemeine Alternative.H0:a=b=12H0:a=b=12H_0: a=b=\frac{1}{2} Ich denke , dass man die Schätzung verwendet ein und S E ( a ) und ferner eine...
Ich habe also 16 Studien, in denen ich versuche, eine Person anhand eines biometrischen Merkmals mithilfe von Hamming Distance zu authentifizieren. Mein Schwellenwert ist auf 3,5 eingestellt. Meine Daten sind unten und nur Versuch 1 ist ein wahres Positiv: Trial Hamming Distance 1 0.34 2 0.37 3...
Mein (sehr grundlegendes) Wissen über das Tobit-Regressionsmodell stammt nicht aus einer Klasse, wie ich es vorziehen würde. Stattdessen habe ich hier und da durch mehrere Internetsuchen Informationen aufgenommen. Ich gehe davon aus, dass die Annahmen für eine verkürzte Regression den gewöhnlichen...
Gelegentlich sehe ich in der Literatur, dass eine kategoriale Variable wie das Geschlecht in der Regressionsanalyse (mit festen oder gemischten Effekten) „partialliert“ oder „zurückgebildet“ wird. Ich bin beunruhigt über die folgenden praktischen Probleme, die mit einer solchen Aussage verbunden...
Ich habe eine Entwurfsmatrix von p Regressoren, n Beobachtungen und versuche, die Stichprobenvarianz-Kovarianz-Matrix der Parameter zu berechnen. Ich versuche es direkt mit svd zu berechnen. Ich benutze R, wenn ich svd der Entwurfsmatrix nehme, erhalte ich drei Komponenten: eine Matrix die n × p...
Ich versuche, ein Problem für die kleinste Winkelregression (LAR) zu lösen. Dies ist ein Problem 3.23 auf Seite 97 von Hastie et al., Elements of Statistical Learning, 2nd. ed. (5. Druck) . Betrachten Sie ein Regressionsproblem mit allen Variablen und Antworten mit dem Mittelwert Null und der...
Hat jemand Vorschläge oder Pakete, die den Koeffizienten der Teilbestimmung berechnen? Der Teilbestimmungskoeffizient kann als Prozentsatz der Variation definiert werden, der in einem reduzierten Modell nicht erklärt werden kann, aber durch die in einem vollständigen (er) Modell angegebenen...
In Anlehnung an meine frühere Frage lautet die Lösung der normalen Gleichungen für die Gratregression wie folgt: β^λ=(XTX+λI)−1XTyβ^λ=(XTX+λI)−1XTy\hat{\beta}_\lambda = (X^TX+\lambda I)^{-1}X^Ty Könnten Sie die Regularisierungsparameter jede Führung bieten für die Wahl . Da zusätzlich die Diagonale...
Ich versuche, die Matrixnotation zu verstehen und mit Vektoren und Matrizen zu arbeiten. Im Moment möchte ich verstehen, wie der Vektor der Koeffizientenschätzungen in der multiplen Regression berechnet wird.β^β^\hat{\beta} Die Grundgleichung scheint zu sein
Ich bin verwirrt über die Permutationsanalyse für die Merkmalsauswahl in einem logistischen Regressionskontext. Können Sie den zufälligen Permutationstest klar erläutern und erläutern, wie er für die Merkmalsauswahl gilt? Möglicherweise mit genauem Algorithmus und Beispielen. Wie ist der Vergleich...
Ich untersuche das Zusammenspiel zweier Variablen ( und ). Zwischen diesen Variablen besteht eine große lineare Korrelation mit . Aus der Natur des Problems kann ich nichts über die Ursache sagen (ob verursacht oder umgekehrt). Ich möchte Abweichungen von der Regressionslinie untersuchen, um...
Weiß jemand, wo gute Anwendungen und Beispiele (neben dem Handbuch und dem Buch angewandte Ökonometrie mit R) unter Verwendung des tobit-Modells mit den Paketen VRE zu finden sind? Bearbeiten Ich suche nach einem Befehl, um die Randeffekte für y zu berechnen (nicht für die latente Variable y *). Es...
Wenn die Kontingenztabelle Nullen enthält und wir verschachtelte Poisson / Loglinear-Modelle (unter Verwendung der R- glmFunktion) für einen Likelihood-Ratio-Test anpassen, müssen wir die Daten vor dem Anpassen der glm-Modelle anpassen (z. B. 1/2 zu allen hinzufügen) die zählt)? Natürlich können...
Ich führe eine binäre logistische Regression mit 3 numerischen Variablen aus. Ich unterdrücke den Achsenabschnitt in meinen Modellen, da die Wahrscheinlichkeit Null sein sollte, wenn alle Eingabevariablen Null sind. Was ist die minimale Anzahl von Beobachtungen, die ich verwenden...
Betrachten Sie als Motivationsmittel für die Frage ein Regressionsproblem, bei dem wir versuchen, anhand der beobachteten Variablen zu schätzen.{ a , b }Y.YY{ a , b }{a,b}\{ a, b \} Bei der multivariaten Polynom-Regression versuche ich, die optimale Parametrisierung der Funktion zu finden f( y)...
Ich habe den neuesten GPML-Matlab-Code heruntergeladen. Ich habe die Dokumentation gelesen und die Regressionsdemo ohne Probleme ausgeführt. Ich habe jedoch Schwierigkeiten zu verstehen, wie ich es auf ein Regressionsproblem anwenden kann, mit dem ich konfrontiert bin. Das Regressionsproblem ist...
Warum verwenden die Standardeinstellungen in R qqplot(linear model)die standardisierten Residuen auf der y-Achse? Warum verwendet R nicht die "regulären"
Diese Wiki-Seite Einfache lineare Regression enthält Formeln zur Berechnung von und . Kann mir jemand sagen, wie man die Formeln in gewichteten Fällen
Ich habe eine Regression für zwei Gruppen der Stichprobe durchgeführt, basierend auf einer moderierenden Variablen (z. B. Geschlecht). Ich mache einen einfachen Test für den Moderationseffekt, indem ich überprüfe, ob die Signifikanz der Regression bei einem Satz verloren geht, während sie bei dem...