Diese Frage ist eine Fortsetzung meiner früheren Frage hier und bezieht sich absichtlich auch auf diese Frage . Auf dieser Wiki-Seite werden Wahrscheinlichkeitsdichtewerte aus einer angenommenen Normalverteilung für den Trainingssatz verwendet, um einen Bayes'schen posterioren Wert anstelle der...
Mein Datensatz umfasst entweder die Gesamtmortalität oder das Überleben eines Organismus an drei Standorttypen: Inshore, Midchannel und Offshore. Die Zahlen in der folgenden Tabelle geben die Anzahl der Standorte an. 100% Mortality 100% Survival Inshore 30 31 Midchannel 10 20 Offshore 1...
Warum ist die Austauschbarkeit von Zufallsvariablen für die hierarchische Bayes'sche Modellierung
Was ist der Grund für eine Akzeptanzrate von etwa 20%, wenn der Metropolis-Hastings-Algorithmus mit einheitlichen Kandidatenverteilungen ausgeführt wird? Mein Gedanke ist: Sobald die wahren (oder nahezu wahren) Parameterwerte entdeckt wurden, würde kein neuer Satz von Kandidatenparameterwerten aus...
Ich versuche zu verstehen, wie man den Bayes'schen Satz verwendet, um einen Posterior zu berechnen, aber ich bleibe beim Berechnungsansatz hängen, z. B. im folgenden Fall ist mir nicht klar, wie man das Produkt aus dem Prior und der Wahrscheinlichkeit nimmt und dann den berechnet hintere: In...
Ich führe einen AB-Test auf einer Seite durch, die nur 5.000 Besuche pro Monat erhält. Es würde zu lange dauern, bis das Verkehrsniveau erreicht ist, das erforderlich ist, um einen Unterschied von + -1% zwischen Test und Kontrolle zu messen. Ich habe gehört, dass ich Bayes'sche Statistiken...
Nach meinem Verständnis sollten wir nicht zulassen, dass derselbe Datensatz, den wir analysieren, bestimmt / definiert, wie die vorherigen Verteilungen in einer Bayes'schen Analyse aussehen. Insbesondere ist es unangemessen, frühere Verteilungen für eine Bayes'sche Analyse basierend auf...
Ich arbeite mich durch ET Jaynes 'Buch Probability Theory - The Logic of Science (Selbststudium) Ursprüngliches Problem In Übung 2.1 heißt es: "Ist es möglich, eine allgemeine Formel für analog zu [der Formel ] aus den Produkt- und Summenregeln. Wenn ja, leiten Sie es ab; wenn nicht, erklären...
BIC bestraft basierend auf der Anzahl der Parameter. Was ist, wenn einige der Parameter binäre Indikatorvariablen sind? Zählen diese als vollständige Parameter? Aber ich kann Binärparameter zu einer diskreten Variablen kombinieren , die Werte in annimmt . Sollen diese als Parameter oder als ein...
Gibt es Standardalgorithmen (im Gegensatz zu Programmen) für die hierarchische lineare Regression? Machen die Leute normalerweise nur MCMC oder gibt es spezialisiertere, vielleicht teilweise geschlossene
Ich bin kein Experte für Statistik, aber es gibt Meinungsverschiedenheiten darüber, ob eine "frequentistische" oder "bayesianische" Interpretation der Wahrscheinlichkeit die "richtige" ist. Von Wagenmakers et. al p. 183: Betrachten Sie eine gleichmäßige Verteilung mit Mittelwert und Breite ....
Ich habe mich gefragt, ob jemand Erfahrung mit der Mäusefunktion hat, wie in Mäusen beschrieben: Multivariate Imputation durch verkettete Gleichungen in R (JSS 2011 45 (3))? Ich habe einen Datensatz mit einer Reihe von Variablen, von denen jede einen unterschiedlichen Grad an fehlenden Daten...
Die folgenden Transplantate stammen aus diesem Artikel . Ich bin ein Neuling im Bootstrap und versuche, das parametrische, semiparametrische und nichtparametrische Bootstrapping-Bootstrapping für ein lineares gemischtes Modell mit R bootPaket zu implementieren. R-Code Hier ist mein RCode:...
Ich schätze mehrere inverse Kovarianzmatrizen einer Reihe von Messungen über verschiedene Subpopulationen hinweg unter Verwendung eines Wisharts vor jags / rjags / R. Anstatt eine Skalenmatrix und Freiheitsgrade in der inversen Kovarianzmatrix vor (der Wishart-Verteilung) anzugeben, möchte ich...
Ich frage mich, ob es Standardverteilungen für Teilmengen von Ganzzahlen . Entsprechend könnten wir dies als Verteilung auf einen Längenvektor von binären Ergebnissen ausdrücken , z. B. wenn dann entspricht dem Vektor .{1,2,...,J}{1,2,...,J}\{1, 2, ..., J\}JJJJ=5J=5J = 5{1,3,5}{1,3,5}\{1, 3,...
Ich habe die Verwendung der Bayes'schen linearen Regression untersucht, bin aber zu einem Beispiel gekommen, über das ich verwirrt bin. Angesichts des Modells: y=βX+ϵy=βX+ϵ{\bf y} = {\bf \beta}{\bf X} + \bf{\epsilon} Angenommen, und ein ,ϵ∼N(0,ϕI)ϵ∼N(0,ϕI){\bf \epsilon} \sim N(0, \phi...
Es ist bekannt, dass der Bayes'sche Prior "vergessen" wird , wenn Sie mehr Beweise haben (z. B. in Form eines größeren für iid-Beispiele), und der größte Teil der Schlussfolgerung wird durch die Beweise (oder die Wahrscheinlichkeit) beeinflusst.nnnnnn Es ist leicht, es für verschiedene spezielle...
Verfügt Stan (insbesondere Rstan) über integrierte Einrichtungen zur Erzeugung prädiktiver posteriorer Verteilungen? Es ist nicht schwer, die Verteilung aus der Stan-Passform zu generieren, aber ich möchte das Rad lieber nicht neu
Ich würde mich gerne mit diesem Thema befassen, aber es ist schwierig, aus White Papers und Tutorials zu lernen, da es viele Lücken gibt, die normalerweise in Lehrbüchern gefüllt sind. Wenn es wichtig ist, habe ich einen relativ starken mathematischen Hintergrund, als ich meinen Ph.D. in der...
Angenommen, ich führe eine Analyse durch, bei der eine bestimmte Gesundheitsmaßnahme untersucht wird. Ich interessiere mich für den Unterschied in diesem Maß zwischen Patienten und Kontrollen und dafür, ob sich der Unterschied von 0 unterscheidet oder nicht. In der Vergangenheit gab es Studien, die...