Ich zitiere (Hervorhebung meiner) aus der Wikipedia-Definition : Der Satz in der Wahrscheinlichkeitstheorie, bekannt als das Gesetz der Gesamterwartung, ... besagt, dass wenn X eine integrierbare Zufallsvariable ist (dh eine Zufallsvariable, die E (| X |) <∞ erfüllt) und Y eine beliebige...
Wenn Paare zufällig an einem runden Tisch sitzen, wie groß ist dann die Chance, dass niemand ihrem Partner gegenüber sitzt? Wenn es vier Personen gibt, lautet die Antwort 2/3. Wenn es sechs sind, ist es 8/15, denke ich. Danach wird meine Schritt-für-Schritt-Methode, bei der alle Möglichkeiten...
Ich habe nicht wirklich gesehen, dass Wahrscheinlichkeitsbücher die bedingte Erwartung berechnen, außer für σσ\sigma Algebren, die durch eine diskrete Zufallsvariable erzeugt werden. Sie geben einfach die Existenz der bedingten Erwartung zusammen mit ihren Eigenschaften an und belassen sie dabei....
Es sei Y1∼SN(μ1,σ21,λ)Y1∼SN(μ1,σ12,λ)Y_1\sim SN(\mu_1,\sigma_1^2,\lambda) und Y2∼N(μ2,σ22)Y2∼N(μ2,σ22)Y_2\sim N(\mu_2,\sigma_2^2) unabhängig. Zeigen Sie, dass Y1+Y2Y1+Y2Y_1+Y_2 eine Schrägnormalverteilung haben, und finden Sie die Parameter dieser Verteilung. Da die Zufallsvariablen unabhängig...
Ich habe kürzlich einen HackerRank-Test für eine Data Science-Position durchgeführt und diese Frage falsch gestellt. Ich bin zu gekommen 1/200. Hier ist wie: Es gibt 50 Kombinationen, die dies wahr machen. (dh {1,2}, {2,4}, {3,6} ... {50,100}). Die Wahrscheinlichkeit, dass eine bestimmte Zahl...
Was ist eine Indikatorfunktion? Was ist die Intuition hinter einer Indikatorfunktion? Warum ist die Anzeigefunktion IAIAI_A im folgenden Beispiel benötigt? Kann das folgende Beispiel ohne Verwendung der Anzeigefunktion umgeschrieben werden? Lassen AAAsei irgendein Ereignis. Wir können...
Ich verstehe, dass die Formel für die Wahrscheinlichkeit der Konvergenz und ich kann Probleme mit der Formel lösen. Kann jemand es intuitiv erklären (als wäre ich fünf Jahre alt), insbesondere in Bezug auf das, was ist?P[|Xn−X∞|>ϵ]→0P[|Xn−X∞|>ϵ]→0P[|X_n − X_\infty| \gt \epsilon ]\to...
Ich lese Chris Bishops Lehrbuch zur Mustererkennung und zum maschinellen Lernen . Ich bin mehrmals auf den Begriff probabilistische Folgerung gestoßen. Ich habe ein paar Fragen. Ist probabilistische Inferenz nur in einem grafischen Modellierungskontext anwendbar? Was ist der Unterschied zwischen...
Sei , ..., identisch unabhängig verteilte Zufallsvariablen mitX1X1X_1X.nXnX_nN.( μ ,σ2)N(μ,σ2)N(\mu, \sigma^2) Es ist leicht zu zeigen, dass der Stichprobenmittelwert eine Zufallsvariable mit .X.¯=1n∑ni = 0X.ichX¯=1n∑i=0nXi\bar{X} = \frac{1}{n}\sum^n_{i = 0}{X_i}N.( μ ,σ2n)N(μ,σ2n)N(\mu,...
Wir haben ein Spiel, bei dem Ihre Auszahlung beträgt, wobei k die Häufigkeit ist, mit der Sie eine Münze geworfen haben, um auf Köpfen zu landen (wenn Ihr erster Wurf ein Kopf ist, dann ist k = 1 ). Dann ist die erwartete Auszahlung: E = 12k2k2^kkkkk=1k=1k=1E=1+1+1+. . .
Ich bin in der infoGAN-Zeitung auf ein Lemma gestoßen . Ich verstehe die Ableitung von Lemma 5.1 im Nachtrag des Papiers nicht. Es geht wie folgt (als png enthalten): Ich verstehe den letzten Schritt nicht. Warum kann man in das innerste Integral ziehen und es in umwandeln ? Was sind die...
Bitte verzeihen Sie meine Unwissenheit, wie heißt die Verteilung mit einer solchen Wahrscheinlichkeitsdichte? oder allgemeiner oder wobei ist eine Normalisierungskonstante.p ( x ) ≤ 1p(x)∝11+ex,x>0,p(x)∝11+ex,x>0,p(x) \propto \frac{1}{1 + e^x},\quad x > 0\,,p ( x ) = η...
Ich habe zwei Zufallsvariablen, die unabhängig und identisch verteilt sind, dh :ϵ1,ϵ0∼iidGumbel(μ,β)ϵ1,ϵ0∼iidGumbel(μ,β)\epsilon_{1}, \epsilon_{0} \overset{\text{iid}}{\sim} \text{Gumbel}(\mu,\beta) F(ϵ)=exp(−exp(−ϵ−μβ)),F(ϵ)=exp(−exp(−ϵ−μβ)),F(\epsilon) =...
Wie groß ist die Chance, dass ein Schaltjahr 53 Sonntage hat? Wird es laut meiner Verhandlung 2/7 sein? Da 366 Tage in einem Schaltjahr 52 Wochen und 2 weitere Tage bedeuten, beträgt die Wahrscheinlichkeit eines Sonntags von den zusätzlichen zwei Tagen 2/7. PS: Dies war eine Frage, die ich in...
Angenommen, ist eine Zufallsprobe von einer kontinuierlichen Verteilungsfunktion . Sei unabhängig von den . Wie kann ich ?Y.1, … , Y.n + 1Y1,…,Yn+1Y_1,\dots,Y_{n+1}F.FFX.∼ U n i fo r m {1,…,n}X.∼U.nichfÖrm{1,…,n}}X\sim\mathrm{Uniform}\{1,\dots,n\}Y.ichY.ichY_iE.[ ∑X.i = 1ich{ Y.ich≤ Y.n +...
Ich habe Probleme, online eine Ressource zu finden, die die erwartete Fisher-Informationsmatrix für die T-Verteilung des univariaten Schülers ableitet. Kennt jemand eine solche Ressource? Da keine Ressource vorhanden ist, die die erwartete Fisher-Informationsmatrix für die T-Verteilung ableitet,...
In den meisten grundlegenden Kursen zur Wahrscheinlichkeitstheorie sind Ihre Funktionen zur Erzeugung des angegebenen Moments (mgf) nützlich, um die Momente einer Zufallsvariablen zu berechnen. Insbesondere die Erwartung und Varianz. In den meisten Kursen können die Beispiele für Erwartung und...
Kann einer unserer Monte-Carlo-Experten die "unerwartete" Erwartung am Ende dieser Antwort erklären ? Ex-post- Zusammenfassung der anderen Frage / Antwort: Wenn IID-Zufallsvariablen sind und die Erwartungen existieren, zeigt ein einfaches Symmetrieargument , dass , aber ein Monte-Carlo-Experiment...
Sei unabhängige Zufallsvariablen.Xi∼Gamma(α,pi),i=1,2,...,n+1Xi∼Gamma(α,pi),i=1,2,...,n+1X_i\sim\text{Gamma}(\alpha,p_i),i=1,2,...,n+1 Definiere und . Zeigen Sie dann, dass unabhängig voneinander verteilt
Angenommen, Sie haben einige Daten aus einem randomisierten Blockdesign mit 4 Wiederholungen und 23 Behandlungen erhalten. Nach einer ersten Überprüfung der Daten stellen Sie fest, dass bei 8 Behandlungen alle Wiederholungen identisch sind, was offensichtlich falsch ist. Nachdem Sie das Problem...