Ich versuche den erwarteten Wert von zu finden e−xe−x e^{-x} wann xx xist logarithmisch normal. Ich weiß das wennx∼N(μ,σ)x∼N(μ,σ) x \sim N(\mu, \sigma) dann E[ex]=eμ+12σ2E[ex]=eμ+12σ2 E[e^x] = e^{\mu + \frac{1}{2}\sigma^2} , die Erwartung einer logarithmischen Normalität. Ich versuche, die...
Was ist die beste Vorgehensweise zum Trainieren und Bewerten eines Vorhersagealgorithmus für eine Zeitreihe? Zum Lernen von Algorithmen, die im Batch-Modus trainiert werden, kann ein naiver Programmierer den Rohdatensatz [(sample, expected prediction),...]direkt an die train()Methode des...
Ich kämpfe mit einer Frage über die Faltung von PDFs, insbesondere, die beweist, dass zwei PDFs gegeben sind fff und Ggg, dann ihre Faltung f∗ gf∗gf*gwird auch ein PDF sein. Nicht-Negativität zu beweisen ist einfach, aber ich habe Mühe zu zeigen, dass die Integrale einen Wert haben111. Hier ist...
Dieser Artikel enthält ein Beispiel für Bayesianische vs. Frequentistische Philosophien. Ein altes Medikament behandelt erfolgreich 70% der Patienten. Um ein neues Medikament zu testen, geben Forscher es 100 Patienten, von denen sich 83 erholen. Wie sicher sollten wir auf der Grundlage dieser...
Seite 170 in Philip Tetlocks et al. Das Superforecasting- Buch zeigt den Satz von Bayes in Quotenform als: P.( H.| D)P.( ¬ H.| D)= P.( D | H.) P.( D | ¬ H.)P.( H.)P.(¬ H.)P.(H.|D.)P.(¬H.|D.)=P.(D.|H.)P.(D.|¬H.)P.(H.)P.(¬H.)\frac{P (H|D)}{P (\neg H|D)} = P (D|H) P (D|\neg H) \frac{ P (H)}{P (\neg...
Eine Struktur versagt, wenn sie einer Last ausgesetzt wird, die größer ist als ihr eigener Widerstand: failure := load > resistance Wir können davon ausgehen, dass die Last und der Widerstand unabhängig sind. Ist es richtig zu sagen, dass mit Hilfe von Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen (pdf)...
Wie ist die Verteilung für die Zeit, bevor K Erfolge in N Versuchen erzielt werden? Angenommen, es gibt ein Telefonzentrum und N Personen, von denen jede entweder das Telefonzentrum zum Zeitpunkt T mit der Wahrscheinlichkeit p anruft, nicht das Telefonzentrum mit der Wahrscheinlichkeit (1 - p)....
(Haftungsausschluss: Dies ist keine Hausaufgabenfrage). Ich versuche, mir selbst eine elementare Wahrscheinlichkeit beizubringen, und ich dachte an das folgende Beispiel: Stellen Sie sich vor, Sie spielen ein Spiel mit zwei Münzen. Um das Spiel zu gewinnen, müssen Sie die Köpfe vor Ihrem Gegner...
Heute habe ich eine ziemlich bekannte Tatsache erkannt. Die logTransformation einer Zufallsvariablen, die aus einer Fettschwanzverteilung gezogen wird, wird in eine exponentielle Schwanzverteilung abgebildet . Meine Frage ist sehr einfach: Reicht der Logarithmus aus, um jede Verteilung zu zähmen?...
Geschlossen. Diese Frage ist nicht zum Thema . Derzeit werden keine Antworten akzeptiert. Möchten Sie diese Frage verbessern? Aktualisieren Sie die Frage so dass es beim Thema für Kreuz Validated. Geschlossen vor 4 Jahren . Wir alle wissen, dass...
Ich versuche, Übung 3.9.10 auf S. 22 zu lösen . 66 von Ubbo F. Wiersemas "Brownian Motion Calculus" (John Wiley & Sons, 2008) , in dem das stochastische Integral simuliert werden soll ∫10B ( t ) d B ( t )∫01B.(t) dB.(t) \int_0^1 B(t)\ dB(t) indem zunächst eine Partition von in Teilintervalle...
Ich habe dieses Rätsel im Internet gesehen: https://ed.ted.com/lessons/can-you-solve-the-frog-riddle-derek-abbott Zusammenfassend; Es gibt eine Population von Fröschen mit Männern: Frauen im Verhältnis 50:50. In Ihrer Nähe befinden sich zwei Bodenflecken, von denen einer einen Frosch und der...
Ich möchte wissen, in welchen spezifischen Bereichen Fourier-Methoden beim maschinellen Lernen eingesetzt werden. Neben der Merkmalsextraktion und der Spektralanalyse möchte ich wissen, ob es Lernalgorithmen gibt, die auf Fourier-Methoden basieren. Ich möchte auch wissen, ob es eine Motivation...
Ich habe ein Tutorial über Randdichten gelesen, als ich auf dieses Beispiel stieß (umformuliert). Eine Person überquert die Straße und wir möchten die Wahrscheinlichkeit berechnen, wenn sie von einem vorbeifahrenden Auto angefahren wird, abhängig von der Farbe der Ampel. Sei H, ob die Person...
Wenn wir stochastische Regressoren haben, zeichnen wir zufällige Paare für eine Gruppe von , der sogenannten Zufallsstichprobe, aus einer festen, aber unbekannten Wahrscheinlichkeitsverteilung . Theoretisch erlaubt uns die Zufallsstichprobe, einige Parameter der Verteilung kennenzulernen oder...
Bei einer Wahrscheinlichkeit von 60%, dass etwas passiert (z. B. Tod aufgrund einer medizinischen Diagnose), wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Person dies dreimal überleben kann? Zum Beispiel werden 40% der Menschen es überleben. Wie viele werden es dreimal überleben? Bin ich mit...
Angenommen, Sie haben eine diskrete Zufallsvariable XXX mit Wahrscheinlichkeitsmassenfunktion p(x)=P(X=x)p(x)=P(X=x)p(x) = P(X=x) auf die Unterstützung 0,…,n0,…,n0,\ldots,n. Welche Funktionq(x)≥0q(x)≥0q(x)\ge 0 so dass ∑nx=0q(x)=1∑x=0nq(x)=1\sum_{x=0}^n q(x) = 1 maximiert...
Ich habe einen Datensatz, der nicht als x =x1, … ,xn,x=x1,…,xn, \boldsymbol{x} = x_1, \dots, x_n, sondern als Paare xi n t e r v a l= (x( s t a r t )1,x( e n d)1) , … , (x( s t a r t )n,x( e n d)n) .xinterval=(x1(start),x1(end)),…,(xn(start),xn(end)).\boldsymbol{x}_{interval} = (x^{(start)}_1,...
Lassen eine Anzahl von Ereignissen in Poisson Prozess der unitären Rate ( ) innerhalb Intervall der Länge T . Es ist bekannt, dass mindestens ein Ereignis in dem Intervall beobachtet wurde. Ich möchte die Wahrscheinlichkeit ermitteln, dass sich mehr Ereignisse in dem Intervall
Sei und .X.∼ G a m m a ( 3 , 3 )X∼Gamma(3,3)X \sim Gamma(3,3)Y.∼ E.x p ( 1 )Y∼Exp(1)Y \sim Exp(1) Wie berechne ich ?P.( X.> Y.)P(X>Y)P(X>Y) Ich glaube, ich schreibe es als , bin mir aber nicht sicher, wie ich für zwei verschiedene Verteilungen berechnen soll ?P.( X.- Y.> 0...