Hat eine Familie einer Distribution eine andere Definition für Statistik als in anderen Disziplinen? Im Allgemeinen ist eine Kurvenfamilie ein Satz von Kurven, von denen jede durch eine Funktion oder Parametrisierung gegeben ist, in der einer oder mehrere der Parameter variiert werden. Solche...
In bestimmten Fällen wird der Jeffreys-Prior für ein vollständiges mehrdimensionales Modell im Allgemeinen als unzureichend angesehen. Dies ist beispielsweise der Fall in: (wobei , mit und unbekannt) in dem vor dem folgenden (in vollen Jeffreys vor bevorzugt wird ): wobei der Jeffreys-Prior ist,...
Ich habe einige Schwierigkeiten, die Interpretation des 2-Stichproben-KS-Tests zu verstehen und festzustellen, wie sich dieser von einem regulären t-Test zwischen 2 Gruppen unterscheidet. Nehmen wir an, ich habe Männer und Frauen, die eine Aufgabe erledigen, und ich sammle einige Punkte von dieser...
Ich stelle oft Fragen wie: "Ich weiß, dass diese Variable in und der größte Teil der Masse in und dann kontinuierlich gegen 1 abfällt. Mit welcher Verteilung kann ich sie modellieren? "( 0 , 1 ) ( 0xxx(0,1)(0,1)(0,1)(0,.20)(0,.20)(0,.20) In der Praxis verwende ich immer wieder dieselben...
Ich suche nach einer einfachen Möglichkeit, eine multivariate von Mises-Fisher-Distribution in Python abzutasten. Ich habe im Statistikmodul in Scipy und im Numpy-Modul nachgesehen, aber nur die univariate von Mises-Verteilung gefunden. Gibt es einen Code zur Verfügung? Habe ich noch nicht...
Ist die Cauchy-Verteilung irgendwie eine "unvorhersehbare" Verteilung? Ich habe es versucht cs <- function(n) { return(rcauchy(n,0,1)) } in R für eine Vielzahl von n Werten und stellte fest, dass sie gelegentlich ziemlich unvorhersehbare Werte erzeugen. Vergleichen Sie das mit zB as <-...
Ich führe ein Datenanalyseprojekt durch, bei dem die Nutzungszeiten der Website im Laufe des Jahres untersucht werden. Was ich tun möchte, ist zu vergleichen, wie "konsistent" die Verwendungsmuster sind, sagen wir, wie nahe sie an einem Muster sind, bei dem es einmal pro Woche 1 Stunde lang...
Ich habe eine Reihe von Artikeln, in denen "OR" mit einem CI von 95% (Konfidenzintervalle) dargestellt wird. Ich möchte aus den Artikeln den P-Wert für den beobachteten OP abschätzen. Dafür brauche ich eine Annahme bezüglich der OP-Verteilung. Welche Distribution kann ich sicher übernehmen /...
Was ist Ihre Intuition / Interpretation einer Verteilung von Eigenwerten einer Korrelationsmatrix? Ich neige dazu zu hören, dass normalerweise 3 größte Eigenwerte am wichtigsten sind, während diejenigen nahe Null Rauschen sind. Ich habe auch einige Forschungsarbeiten gesehen, in denen untersucht...
Bei der Untersuchung der Kullback-Leibler-Distanz lernen wir sehr schnell, dass sie weder die Dreiecksungleichung noch die Symmetrie berücksichtigt, die für eine Metrik erforderlich ist. Meine Frage ist, ob es eine Metrik von Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen gibt, die alle Bedingungen einer...
Welche Vor- und Nachteile hat die Verwendung von LARS [1] im Vergleich zur Verwendung der Koordinatenabsenkung für die Anpassung der L1-regulierten linearen Regression? Ich interessiere mich hauptsächlich für Leistungsaspekte (meine Probleme sind Nin der Regel Hunderttausende und p<20). Es sind...
Warum werden die geometrische Verteilung und die hypergeometrische Verteilung als "geometrisch" bzw. "hypergoemetrisch" bezeichnet? Liegt es daran, dass ihre pmfs eine besondere Form haben? Vielen
Ich habe zwei Datensätze (Quell- und Zieldaten), die der unterschiedlichen Verteilung folgen. Ich verwende MMD - das ist eine nicht parametrische Entfernungsverteilung -, um die Randverteilung zwischen den Quell- und Zieldaten zu berechnen. Quelldaten, Xs Zieldaten, Xt Anpassungsmatrix A. *...
Ich weiß, dass die KL-Divergenz nicht symmetrisch ist und nicht streng als Metrik betrachtet werden kann. Wenn ja, warum wird es verwendet, wenn JS Divergence die erforderlichen Eigenschaften für eine Metrik erfüllt? Gibt es Szenarien, in denen KL-Divergenz verwendet werden kann, nicht jedoch...
Ich kenne keine multimodalen Distributionen. Warum sind alle bekannten Distributionen unimodal? Gibt es eine "berühmte" Distribution, die mehr als einen Modus hat? Natürlich sind Verteilungsmischungen oft multimodal, aber ich würde gerne wissen, ob es "Nicht-Mischungs" -Verteilungen gibt, die mehr...
Beim Lesen, wie man die Verteilung des Stichprobenmittelwerts approximiert, bin ich auf die nichtparametrische Bootstrap-Methode gestoßen. Anscheinend kann man die Verteilung von durch die Verteilung von , wobei den Stichprobenmittelwert von bezeichnet das
Wenn ich nur Var(X)Var(X)\mathrm{Var}(X) , wie kann ich berechnen Var(1X)Var(1X)\mathrm{Var}(\frac{1}{X})? Ich habe keine Informationen über die Verteilung von XXX , daher kann ich keine Transformation oder andere Methoden verwenden, die die Wahrscheinlichkeitsverteilung von XXX
Ich bin verwirrt zwischen den beiden Begriffen "Wahrscheinlichkeitsfunktion" und "Momentenfunktion". Wie unterscheiden sich diese
In dem Buch "Limit Theorems of Probability Theory" von Valentin V. Petrov sah ich eine Unterscheidung zwischen den Definitionen einer Verteilung als "kontinuierlich" und "absolut kontinuierlich", die wie folgt lautet: X P ( X ∈ B ) = 0 B P ( X ∈ B ) = 0 B.(∗)(∗)(*) "... Die Verteilung der...
Kann ich Box-and-Whisker-Diagramme auch für die multimodale Verteilung oder nur für die unimodale Verteilung