Angenommen, wir möchten einige Erwartungen berechnen: EYEX|Y[f(X,Y)]EYEX|Y[f(X,Y)]E_YE_{X|Y}[f(X,Y)] Angenommen, wir möchten dies mithilfe der Monte-Carlo-Simulation approximieren. EYEX|Y[f(X,Y)]≈1RS∑r=1R∑s=1Sf(xr,s,yr)EYEX|Y[f(X,Y)]≈1RS∑r=1R∑s=1Sf(xr,s,yr)E_YE_{X|Y}[f(X,Y)] \approx...
Ich versuche, einen Datensatz zu simulieren, der mit meinen empirischen Daten übereinstimmt, bin mir jedoch nicht sicher, wie ich die Fehler in den Originaldaten abschätzen soll. Die empirischen Daten beinhalten Heteroskedastizität, aber ich bin nicht daran interessiert, sie weg zu transformieren,...
Ich habe versucht, die Frage Integral mit Wichtigkeit Stichprobenmethode in R bewerten zu beantworten . Grundsätzlich muss der Benutzer berechnen ∫π0f(x)dx=∫π01cos(x)2+x2dx∫0πf(x)dx=∫0π1cos(x)2+x2dx\int_{0}^{\pi}f(x)dx=\int_{0}^{\pi}\frac{1}{\cos(x)^2+x^2}dx Verwenden der Exponentialverteilung...
Ich bin auf das folgende Simulationsproblem : Bei einer Menge bekannter reeller Zahlen wird eine Verteilung auf durch wobei den positiven Teil von . Ich kann mir zwar einen Metropolis-Hastings-Sampler vorstellen, der auf diese Verteilung abzielt, aber ich frage mich, ob es einen effizienten...
Ich versuche Silver & Dunlap (1987) zu replizieren . Ich vergleiche nur die Mittelungskorrelationen oder die Mittelung der z-Transformationskorrelationen und die Rücktransformation. Ich scheine die Asymmetrie in der Verzerrung, die sie finden, nicht zu replizieren (rücktransformierte zs sind...
Ich versuche, viele Draws (dh Realisierungen) eines Gaußschen Prozesses , mit dem Mittelwert 0 und der Kovarianzfunktion zu erzeugen .ei(t)ei(t)e_i(t)1≤t≤T1≤t≤T1\leq t \leq Tγ(s,t)=exp(−|t−s|)γ(s,t)=exp(−|t−s|)\gamma(s,t)=\exp(-|t-s|) Gibt es einen effizienten Weg, um die Quadratwurzel einer...
Unter Verwendung des hervorragenden Prognosepakets von Rob Hyndman stieß ich auf die Notwendigkeit, nicht nur Vorhersageintervalle zu haben, sondern auch eine Reihe zukünftiger Pfade zu simulieren, wenn man frühere Beobachtungen einer Zeitreihe mit komplexen Saisonalitäten berücksichtigt. Es gibt...
Semi-Computer Science Simulation bezogenes Problem hier. Ich habe eine Verteilung wo P (x) =(eb−1)eb(n−x)ebn+b−1(eb−1)eb(n−x)ebn+b−1\frac{(e^b-1) e^{b (n-x)}}{e^{b n+b}-1} für einige Konstanten b und n ist x eine ganze Zahl, so dass .0≤x≤n0≤x≤n0\leq x \leq n Jetzt muss ich aus dieser Distribution...
Dies ist eine Anfängerfrage zu einer Übung in Jim Alberts „Bayesian Computation with R“. Beachten Sie, dass dies zwar Hausaufgaben sein können, in meinem Fall jedoch nicht, da ich Bayes'sche Methoden in R lerne, weil ich denke, dass ich sie in meinen zukünftigen Analysen verwenden könnte. Obwohl...
Für mein aktuelles Projekt muss ich möglicherweise ein Modell erstellen, um das Verhalten einer bestimmten Personengruppe vorherzusagen. Der Trainingsdatensatz enthält nur 6 Variablen (ID dient nur zu Identifikationszwecken): id, age, income, gender, job category, monthly spend in dem monthly...
Ich habe Coda-Pakete verwendet effectiveSize(), um die effektive Stichprobengröße meiner MCMC-Simulation zu ermitteln. Meine effektive Stichprobengröße ist größer als die tatsächliche Stichprobengröße, z. B. 9813,626 größer als 9501. Ich frage mich, ob das sinnvoll ist. Mein Verständnis ist, dass...
Sollte man immer erwarten, dass die zentrale Tendenz (dh der Mittelwert und / oder der Median) einer Bootstrap-Probe dem beobachteten Wert ähnlich ist? In diesem speziellen Fall habe ich Antworten, die für Probanden unter zwei Bedingungen exponentiell verteilt sind (ich habe das Experiment nicht...
Für die Regressionsanalyse ist es häufig hilfreich, den Datengenerierungsprozess zu kennen, um zu überprüfen, wie die verwendete Methode funktioniert. Während es für eine einfache lineare Regression ziemlich einfach ist, dies zu tun, ist dies nicht der Fall, wenn die abhängige Variable einer...
Ich suche nach dem assymptotischen ( n → ∞n→∞n\rightarrow \infty ) Wert von ( dem Logarithmus der Determinante von) der Kovarianz der αα\alpha % der Beobachtungen mit dem kleinsten eukledianischen Abstand zum Ursprung in einer Stichprobe der Größe nnn die beispielsweise aus einer Bivariate stammt...
Ich las diese Frage und dachte darüber nach, die erforderliche Menge zu simulieren. Das Problem ist wie folgt: Wenn und Standardnormal sind, was ist ? Also möchte ich simulieren . (für einen gewählten Wert von A + B )EINEINAB.B.BE.( A.2| A+B)E.(EIN2|EIN+B.)E(A^2|A+B)E.( A.2| A+ B...
Einige von Ihnen haben vielleicht dieses schöne Papier gelesen: O'Hara RB, Kotze DJ (2010) Zählen Sie keine Zähldaten. Methoden in Ökologie und Evolution 1: 118–122. klick . Derzeit vergleiche ich negative Binomialmodelle mit Gaußschen Modellen für transformierte Daten. Im Gegensatz zu O'Hara RB,...
In Verbindung mit einer Kreuzvalidierten Frage zur Simulation aus einer bestimmten Kopula, dh einem multivariaten cdf definiert aufC(u1,…,uk)C(u1,…,uk)C(u_1,\ldots,u_k)[0,1]k[0,1]k[0,1]^k , begann ich mich über das größere Bild zu wundern, nämlich wie, Kann man bei einer solchen Funktion einen...
Ich habe einen Vektor Xvon N=900Beobachtungen, die am besten mit einem globalen Bandbreitenkerndichteschätzer modelliert werden können (parametrische Modelle, einschließlich dynamischer Mischungsmodelle, erwiesen sich als nicht gut passend): Jetzt möchte ich von diesem KDE aus simulieren. Ich weiß,...
Zum ersten Mal (entschuldigen Sie Ungenauigkeit / Fehler) habe ich mir Gaußsche Prozesse angesehen und mir dieses Video von Nando de Freitas genauer angesehen . Die Notizen sind hier online verfügbar . Irgendwann zieht er 101010 Zufallsstichproben aus einer multivariaten Normalen, die durch...
Herauszufinden, wie man etwas simuliert, ist oft der beste Weg, um die zugrunde liegenden Prinzipien zu verstehen. Ich weiß nicht genau, wie ich Folgendes simulieren soll. Angenommen, und hat eine vorherige Verteilung, die . Basierend auf einer Stichprobe von Beobachtungen abgekürzt mit nur ,...