Beim Herumspielen mit dem Boston Housing Dataset und RandomForestRegressor(mit Standardparametern) beim Scikit-Lernen fiel mir etwas Seltsames auf: Der durchschnittliche Kreuzvalidierungswert nahm ab, als ich die Anzahl der Falten über 10 erhöhte. Meine Kreuzvalidierungsstrategie lautete wie...
Meine Frage ist inspiriert R ‚s built-in exponentiellem Zufallszahlengenerator, die Funktion rexp(). Bei dem Versuch, exponentiell verteilte Zufallszahlen zu generieren, empfehlen viele Lehrbücher die inverse Transformationsmethode, wie auf dieser Wikipedia-Seite beschrieben . Mir ist bewusst, dass...
Gibt es einen Beweis dafür, dass das CLT keine charakteristischen Funktionen verwendet, eine einfachere Methode? Vielleicht Tikhomirov oder Steins Methoden? Etwas Eigenständiges, das Sie einem Universitätsstudenten erklären können (erstes Jahr Mathematik oder Physik) und das weniger als eine Seite...
Ich versuche zu verstehen, warum sich die Summe von zwei (oder mehr) lognormalen Zufallsvariablen einer lognormalen Verteilung nähert, wenn Sie die Anzahl der Beobachtungen erhöhen. Ich habe online gesucht und keine diesbezüglichen Ergebnisse gefunden. Wenn und Y unabhängige lognormale Variablen...
Geschlossen . Diese Frage erfordert Details oder Klarheit . Derzeit werden keine Antworten akzeptiert. Möchten Sie diese Frage verbessern? Fügen Sie Details hinzu und klären Sie das Problem, indem Sie diesen Beitrag bearbeiten . Geschlossen vor 2 Jahren . Ich stoße auf drei verschiedene...
In diesem Beitrag können Sie die Erklärung lesen: Modelle werden normalerweise durch Punkte θθ\theta auf einer endlich dimensionalen Mannigfaltigkeit dargestellt. Über Differentialgeometrie und Statistik von Michael K. Murray und John W. Rice werden diese Konzepte in lesbarer Prosa erklärt,...
Gestern haben meine Mitbewohner und ich Kartenspiele gespielt und jemand hat diese Frage gestellt. Wir haben versucht, das Problem zu lösen, aber wir konnten es nicht herausfinden. Heute Morgen bin ich aufgewacht und frage mich immer noch, wie ich es lösen soll. Würdest du mir bitte helfen?...
Ich habe einen Datensatz mit 26 Funktionen und 31000 Zeilen. Es ist der Datensatz von 38 Probanden. Es ist für ein biometrisches System. Ich möchte also in der Lage sein, Themen zu identifizieren. Ich weiß, dass ich einige Werte entfernen muss, um einen Testsatz zu haben. Was ist besser und...
Ich versuche zu verstehen, warum OLS einen voreingenommenen Schätzer für einen AR (1) -Prozess liefert. Betrachten Sie In diesem Modell wird die strikte Exogenität verletzt, dh und sind korreliert, aber und \ epsilon_t sind nicht korreliert . Aber wenn dies zutrifft, warum gilt dann die folgende...
Ich suche nach Referenzen zur Berechnung von Konfidenzintervallen für den Modus (im Allgemeinen). Bootstrap scheint eine natürliche erste Wahl zu sein, aber wie von Romano (1988) diskutiert, schlägt Standard-Bootstrap für den Modus fehl und bietet keine einfache Lösung. Hat sich seit diesem Artikel...
Ich bin fasziniert von einer Frage bei math.stackexchange und untersuche sie empirisch. Ich wundere mich über die folgende Aussage über die Quadratwurzel von Summen von iid-Zufallsvariablen. Angenommen, sind iid Zufallsvariablen mit einem endlichen Mittelwert ungleich Null und Varianz und . Der...
Ich versuche, die Bedeutung von Cut-Off und Tails-Off im Zeitreihendiagramm von ACF und PACF zu verstehen. Was bedeutet "Nach Verzögerung abschneiden"? Dies über Grenze? Was bedeutet "Tails off"? Im obigen Beispiel ist das Buch, mit dem ich studiere, ein AR-Prozess. Aber ich kann die Bedeutung von...
Ich lese Gelman & Carlin "Jenseits von Leistungsberechnungen: Bewertung von Fehlern vom Typ S (Vorzeichen) und Typ M (Größe)" (2014). Ich versuche, die Hauptidee, die Hauptidee, zu verstehen, aber ich bin verwirrt. Könnte mir jemand helfen, die Essenz zu destillieren? Das Papier geht ungefähr...
Ich möchte wissen, in welchem Bereich der Werte für Schiefe und Kurtosis die Daten als normal verteilt gelten. Ich habe viele Argumente gelesen und meistens habe ich gemischte Antworten bekommen. Einige sagen, dass für die Schiefe und ( - 2 , 2 ) für die Kurtosis ein akzeptabler Bereich für die...
Es scheint, dass es innerhalb der Bayes'schen Gemeinschaft eine anhaltende Debatte darüber gibt, ob wir eine Bayes'sche Parameterschätzung oder einen Bayes'schen Hypothesentest durchführen sollten. Ich bin daran interessiert, Meinungen dazu einzuholen. Was sind die relativen Stärken und Schwächen...
Nach einem Jahr in der Graduiertenschule verstehe ich die "gewichteten kleinsten Quadrate" wie folgt: Sei , eine Entwurfsmatrix, \ boldsymbol \ beta \ in \ mathbb {R} ^ p ist ein Parametervektor, \ boldsymbol \ epsilon \ in \ mathbb {R} ^ n ist ein Fehlervektor, so dass \ boldsymbol \ epsilon \ sim...
Beseitigt die Hauptkomponentenanalyse (PCA) das Rauschen im Datensatz? Wenn PCA das Rauschen im Datensatz nicht beseitigt, was macht PCA dann tatsächlich mit dem Datensatz? Kann mir jemand in dieser Angelegenheit
Ich habe Daten nämlich 365 Beobachtung von drei Variablen gesetzt enthält pm, tempund rain. Jetzt möchte ich das Verhalten pmals Reaktion auf Änderungen in anderen zwei Variablen überprüfen . Meine Variablen sind: pm10 = Antwort (abhängig) temp = Prädiktor (unabhängig) rain = Prädiktor...
Ich möchte die Unsicherheit oder Zuverlässigkeit einer angepassten Kurve abschätzen. Ich nenne absichtlich keine genaue mathematische Größe, nach der ich suche, da ich nicht weiß, was es ist. Hier ist (Energie) die abhängige Variable (Antwort) und V (Volumen) die unabhängige Variable. Ich möchte...
Im Allgemeinen maximieren wir eine Funktion L(θ;x1,…,xn)=∏i=1nf(xi∣θ)L(θ;x1,…,xn)=∏i=1nf(xi∣θ) L(\theta; x_1, \ldots, x_n) = \prod_{i=1}^n f(x_i \mid \theta) Dabei ist die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion, wenn die zugrunde liegende Verteilung kontinuierlich ist, und eine...