Ich habe eine binäre Ergebnisvariable {0,1} und eine Prädiktorvariable {0,1}. Ich bin der Meinung, dass es keinen Sinn macht, logistisch zu arbeiten, wenn ich nicht andere Variablen einbeziehe und die Odds Ratio berechne. Würde die Berechnung der Wahrscheinlichkeit bei einem binären Prädiktor nicht...
Ich habe gelernt, dass die Summe der exponentiellen Zufallsvariablen der Gamma-Verteilung folgt. Aber überall, wo ich lese, ist die Parametrisierung anders. Zum Beispiel beschreibt Wiki die Beziehung, sagt aber nicht, was ihre Parameter tatsächlich bedeuten? Form, Skala, Rate, 1 / Rate?...
Ich möchte ganze Zahlen von 1 bis zu einem bestimmten zeichnen, indem ich eine Reihe von fairen sechsseitigen Würfeln würfle (d6). Eine gute Antwort erklärt, warum seine Methode einheitliche und unabhängige ganze Zahlen erzeugt.NNN Als anschauliches Beispiel wäre es hilfreich zu erläutern, wie eine...
Sei eine Brownsche Standardbewegung. Es sei das Ereignis und sei wobei die Indikatorfunktion bezeichnet. Gibt es so dass für für alle ? Ich vermute, die Antwort lautet ja; Ich habe versucht, mit der Methode des zweiten Moments herumzuspielen, aber nicht viel zu nützen. Kann dies mit der Methode des...
Ich weiß nicht, ob es nur ich bin, aber ich stehe Statistiken im Allgemeinen sehr skeptisch gegenüber. Ich kann es bei Würfeln, Pokerspielen usw. verstehen. Sehr kleine, einfache, meist in sich geschlossene wiederholte Spiele sind in Ordnung. Zum Beispiel ist eine Münze, die an ihrer Kante landet,...
Ich habe eine Anfängerfrage zum Central Limit Theorem (CLT): Mir ist bekannt, dass die CLT angibt, dass ein Mittelwert von iid Zufallsvariablen ungefähr normalverteilt ist (für , wobei der Index der Summanden ist), oder dass die standardisierte Zufallsvariable eine Standardnormalverteilung...
Angenommen, Sie hatten eine Tüte mit Kacheln, auf denen sich jeweils ein Buchstabe befindet. Es gibt Kacheln mit dem Buchstaben 'A', mit 'B' usw. und 'Wildcard'-Kacheln (wir haben ). Angenommen, Sie hätten ein Wörterbuch mit einer begrenzten Anzahl von Wörtern.n A n B n ∗ n = n A + n B + … + n Z +...
Ich habe diesen Thread durchgelesen und es sieht für mich so aus, als könnte man sagen: Statistik = Induktion? Wahrscheinlichkeit = Abzug? Aber ich frage mich, ob es vielleicht weitere Details zu dem Vergleich gibt, die mir fehlen. Ist Statistik zum Beispiel gleich Induktion oder ist es nur ein...
Diese Frage über die Kreuzvalidierung, bei der es um die Simulation einer Stichprobe unter der Bedingung einer festen Summe ging, erinnerte mich an ein Problem, das George Casella mir gestellt hatte . Ausgehend von einem parametrischen Modell und einem iid-Beispiel aus diesem Modell ist die MLE...
Ich möchte Samples aus der hier definierten blauen Region generieren: Die naive Lösung besteht darin, eine Zurückweisungsabtastung im Einheitenquadrat zu verwenden, dies liefert jedoch nur einen Wirkungsgrad von (~ 21,4%).1−π/41−π/41-\pi/4 Gibt es eine Möglichkeit, wie ich effizienter probieren...
Angenommen, eine schöne Münze wird wiederholt geworfen, bis zum ersten Mal ein Kopf erhalten wird. Wie viele Würfe werden voraussichtlich benötigt? Was ist die erwartete Anzahl von Schwänzen, die erhalten werden, bevor der erste Kopf erhalten
Sie und ich beschließen, ein Spiel zu spielen, bei dem wir abwechselnd eine Münze werfen. Der erste Spieler, der insgesamt 10 Köpfe umdreht, gewinnt das Spiel. Natürlich gibt es einen Streit darüber, wer zuerst gehen sollte. Simulationen dieses Spiels zeigen, dass der Spieler, der zuerst flippt,...
Ich bin verwirrt über die richtigen Notationen von Bedeutungen sowie die Bedeutungen einiger Notationen, die sich auf Zufallsvariablen und deren Verteilungen beziehen. Im Folgenden werde ich Dinge auflisten, von denen ich denke, dass sie wahr sind, sowie Dinge, die ich nicht verstehe, und ich würde...
Laut diesem Wikipedia-Artikel kann man das Produkt der Wahrscheinlichkeiten x⋅yso darstellen, -log(x) - log(y)dass die Berechnung rechenoptimaler wird. Aber wenn ich ein Beispiel versuche, sagen Sie: p1 = 0.5 p2 = 0.5 p1 * p2 = 0.25 -log(p1) - log(p2) = 2 p3 = 0.1 p4 = 0.1 p3 * p4 = 0.01 -log(p3) -...
Angenommen, und sind in einheitlich verteilt , und sie sind unabhängig. Was ist das PDF von ?Y [ 0 , 1 ] Z = Y / XXXXY.YY[ 0 , 1 ][0,1][0, 1]Z= Y/ XZ=Y/XZ = Y / X Die Antwort aus einem wahrscheinlichkeitstheoretischen Lehrbuch lautet fZ( z) = ⎧⎩⎨1 / 2 ,1 / ( 2 z2) ,0 ,wenn 0 ≤ z≤ 1wenn z>...
Mir wurde immer gesagt, dass ein CDF einzigartig ist, ein PDF / PMF jedoch nicht einzigartig. Warum ist das so? Können Sie ein Beispiel nennen, bei dem ein PDF / PMF nicht eindeutig
Ich fühle mich ein bisschen unwohl, wie ich mich mental mit Borels Paradox und anderen damit verbundenen "Paradoxen" befasst habe, die mit bedingten Wahrscheinlichkeiten zu tun haben. Für diejenigen, die dies lesen und nicht damit vertraut sind, siehe diesen Link . Meine mentale Reaktion bestand...
Enthalten das pdf und das pmf und das cdf die gleichen Informationen? Für mich gibt das pdf die gesamte Wahrscheinlichkeit an einem bestimmten Punkt an (im Grunde der Bereich unter der Wahrscheinlichkeit). Die pmf geben die Wahrscheinlichkeit eines bestimmten Punktes an. Die cdf geben die...
Zeichnen Sie zufällig Intervalle aus , wobei jeder Endpunkt A, B aus der gleichmäßigen Verteilung zwischen .nnn[0,1][0,1][0,1][0,1][0,1][0,1] Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich mindestens ein Intervall mit allen anderen
Ich versuche den Zusammenhang zwischen der momenterzeugenden Funktion und der charakteristischen Funktion zu verstehen. Die Momenterzeugungsfunktion ist definiert als: MX(t)=E(exp(tX))=1+tE(X)1+t2E(X2)2!+⋯+tnE(Xn)n!MX(t)=E(exp(tX))=1+tE(X)1+t2E(X2)2!+⋯+tnE(Xn)n! M_X(t) = E(\exp(tX)) = 1 + \frac{t...