Ich studiere derzeit grundlegende Methoden der Überlebensanalyse und bin auf diesen seltsamen Schätzer der effektiven Stichprobengröße in einem bestimmten Intervall gestoßen. Für das j-te Intervall ist der Schätzer gegeben durchn'jnj′n^{\prime}_j n'j=nj-
Das folgende Problem stammt aus einer alten Doktorandenprüfung in unserer Abteilung. Meine eigene Lösung unten ist zeitaufwändig und möglicherweise falsch. Es hängt auch davon ab, dass eine weniger verbreitete Verteilung erkannt wird. Ich frage mich also: Gibt es einen schnelleren Weg, um dieses...
Ich versuche zu zeigen, dass eine Skalenmischung von Normalen eine Laplace-Verteilung ergibt. Ich bin an dem Punkt angelangt, an dem ich sollte gleich einem Laplace sein. Mir ist unklar, wie ich das Integral lösen soll.∫N(0,τ)×Ga(τ;1,λ22)dτ∫N.(0,τ)×Gein(τ;;1,λ22)dτ\int N(0,\tau)\times...
Definition . Angenommen, y∼N(μ,In×n)y∼N(μ,In×n)\mathbf{y} \sim \mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}, I_{n \times n}) . Dann ist w=yTy=∥y∥2∼χ2n(θ=∥μ∥2/2=μTμ/2),w=yTy=‖y‖2∼χn2(θ=‖μ‖2/2=μTμ/2),w = \mathbf{y}^{T}\mathbf{y} = \|\mathbf{y}\|^2 \sim \chi^{2}_{n}\left(\theta = \|\boldsymbol{\mu}\|^2/2...
(Haftungsausschluss: Dies ist keine Hausaufgabenfrage). Ich versuche, mir selbst eine elementare Wahrscheinlichkeit beizubringen, und ich dachte an das folgende Beispiel: Stellen Sie sich vor, Sie spielen ein Spiel mit zwei Münzen. Um das Spiel zu gewinnen, müssen Sie die Köpfe vor Ihrem Gegner...
Ich bin neu in der Statistik und habe Probleme, eine Frage aus einer Aufgabe zu lösen. Ich habe eine Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion und muss ihren Median berechnen Hier ist die Funktion: f(x)=2xe−x2,x>=0f(x)=2xe−x2,x>=0f(x) = 2xe^{-x^2}, x>= 0 Die Antwort lautet
Ich versuche mehr über die Kernel-Maschinentheorie zu lernen und habe festgestellt, dass ich viel Hintergrundmathematik lernen muss. Deshalb suche ich nach guten Ressourcen dafür. Insbesondere: Ich habe das Buch Learning with Kernels von Schölkopf und Smola und sie beginnen,
Erklären Sie, warum es keine Zufallsvariable geben kann, für die , wobei M die Momenterzeugungsfunktion ist.Mx(t)=t1−tMx(t)=t1−tM_x(t) = \frac{t}{1-t} Versuch: Ich habe versucht, als die Summe einer unendlichen Reihe zu schreiben, also von bis . Wir wissen, dass die Formel für eine...
Bei der Spline-Regression ist es nicht ungewöhnlich, dass die Basiserweiterung eine rangdefiziente Entwurfsmatrix erstellt Bn×pBn×pB_{n\times p}Es ist jedoch bekannt, dass die Bestrafung des Schätzverfahrens das Problem löst. Ich weiß nicht, wie ich zeigen soll, dass Bestrafung das...
Es heißt in Wikipedia Die Rolle der Normalverteilung im zentralen Grenzwertsatz ist teilweise für die Prävalenz der Varianz in Wahrscheinlichkeit und Statistik verantwortlich. Ich verstehe dies als Wenn wir Varianz / SD als Maß für die Streuung verwenden, suchen wir tatsächlich nach dem...
Gegeben ist eine Zufallsvariable X, deren Mittelwert, Varianz und viertes Zentralmoment 0, 2 bzw. 4 sind. Wie beweise ich das? (1) Der dritte Moment ist 0 (2) verteilen ist symmetrisch um 0 und (3) X ist begrenzt. Mit den obigen Informationen konnte ich nur feststellen, dass die Verteilung...
Lassen: U,V∼i.i.d.N(0,1)U,V∼i.i.d.N(0,1)U, V \overset{i.i.d.}{\sim} \mathcal{N}(0,1) , dh unabhängiger Standard Normale Zufallsvariablen. X=min(U,V)X=min(U,V)X=\min(U,V) Y=max(U,V)Y=max(U,V)Y=\max(U,V) Was ist die Kovarianz von XXX und YYY ? Verwandte: Was ist cov (X, Y), wobei X = min (U,...
Es gibt eine alte Faustregel für multivariate Statistiken, die mindestens 10 Fälle für jede unabhängige Variable empfiehlt. Aber hier gibt es oft einen Parameter, der für jede Variable passt. Warum ich frage: Ich arbeite an einem Lehrbuchbeispiel, das 500 Trainingsfälle (von 25000 im Datensatz)...
Lassen eine Anzahl von Ereignissen in Poisson Prozess der unitären Rate ( ) innerhalb Intervall der Länge T . Es ist bekannt, dass mindestens ein Ereignis in dem Intervall beobachtet wurde. Ich möchte die Wahrscheinlichkeit ermitteln, dass sich mehr Ereignisse in dem Intervall
Gibt es in einer Simulationsstudie einen Unterschied zwischen ∙∙\bullet schätzt die Varianz , mal und nimmt ihren Durchschnitt undσ2σ2\sigma^2100010001000 ∙∙\bullet Abschätzen der Standardabweichung , mal und seine durchschnittliche Einnahme?σσ\sigma100010001000 Kann ich irgendjemanden davon...
Sei eine iid-Zufallsvariable mit pdf , wobei und .X.ichXiX_if( x | θ )f(x|θ)f(\mathbf{x}|\theta)E.(X.ich) = 6θ2E(Xi)=6θ2E(X_i) = 6\theta^2θ > 0θ>0\theta > 0 Ich habe einen Schätzer für den Parameter ( ) von als berechnet . Um zu beweisen, dass dies ein unvoreingenommener Schätzer ist, sollte...
Ein hilfreicher Hinweis wäre willkommen, da ich anscheinend nicht herausfinden kann, wie der erwartete Wert berechnet werden soll Ein Los enthält 17 Artikel, von denen jeder von zwei Qualitätssicherungsingenieuren überprüft werden muss. Jeder Ingenieur wählt zufällig und unabhängig 4 Elemente aus...
Lassen X.XX und Y.YY sei iid ∼ N.o r m a l ( 0 , 1 )∼Normal(0,1)\sim Normal(0,1) Lassen A = m a x ( X., Y.)A=max(X,Y)A=max(X,Y) und B = m i n ( X., Y.)B=min(X,Y)B=min(X,Y) Was sind V.a r ( A )Var(A)Var(A) und V.a r ( B )Var(B)Var(B)? Aus der Simulation bekomme ich V.a r ( A ) = V.a r ( B...
Wenn im -Modell die Fehler eine Normalverteilung haben, ist die bedingungslose Verteilung von Normal. Wenn die Fehler eine T-Student-Verteilung mit Freiheitsgraden haben. Was ist die bedingungslose Verteilung von ?Yt∼ARMA(p,q)Yt∼ARMA(p,q)Y_t\sim ARMA(p,q)YtYtY_tνν\nuYtYtY_t Also wobei...
In einer Einführung in verallgemeinerte lineare Modelle von Dobson und Barnett lautet die Übung 1.4b & c wie folgt: Sei unabhängige Zufallsvariablen mit jeweils der Verteilung . Es sei und .