Ich habe ein Problem zur Hand, mit dem ich nicht fortfahren kann. Kann mir jemand helfen zu beginnen? f ( x ) = 2 x 0 < x < 1 U 1 = Y
Ich habe die großartigen Kommentare zum Umgang mit fehlenden Werten vor dem Anwenden von SVD gelesen, möchte aber anhand eines einfachen Beispiels wissen, wie dies funktioniert: Movie1 Movie2 Movie3 User1 5 4 User2 2 5 5 User3 3 4 User4 1 5 User5 5 1 5 Wenn ich in der obigen Matrix die NA-Werte...
Normalerweise bin ich mit der Durchführung von Hypothesentests sehr vertraut, aber ich habe noch nie eine alternative Hypothese gesehen, bei der einem bestimmten Wert entspricht. Wie würde man in dieser Situation vorgehen? Dies ist ein Beispiel, auf das ich gestoßen bin:μμ\mu "Unter der Annahme...
Ich habe die folgende Frage zur Hand. Angenommen, repräsentieren eine Reihe von bi-variablen Beobachtungen auf so dassUnter welchen Bedingungen ist die Regressionslinie für das kleinste Quadrat von auf identisch mit der Linie für die geringste absolute Abweichung?(x1,y1) , (x2,y2) , ⋯ ,...
Sei die Ordnungsstatistik einer iid-Stichprobe der Größe n aus \ exp (\ lambda) . Angenommen, die Daten werden zensiert, sodass nur die obersten (1-p) \ mal 100% Prozent der Daten angezeigt werden, dh X _ {(\ lfloor pn \ rfloor)}, X _ {(\ lfloor pn \ rfloor + 1)} , \ ldots, X _ {(n)} \,. Setzen Sie...
Es sei Y1∼SN(μ1,σ21,λ)Y1∼SN(μ1,σ12,λ)Y_1\sim SN(\mu_1,\sigma_1^2,\lambda) und Y2∼N(μ2,σ22)Y2∼N(μ2,σ22)Y_2\sim N(\mu_2,\sigma_2^2) unabhängig. Zeigen Sie, dass Y1+Y2Y1+Y2Y_1+Y_2 eine Schrägnormalverteilung haben, und finden Sie die Parameter dieser Verteilung. Da die Zufallsvariablen unabhängig...
Hinweis: Dies ist ein Hausaufgabenproblem. Bitte geben Sie mir nicht die ganze Antwort! Ich habe zwei Variablen, A und B, mit Normalverteilungen (Mittelwerte und Varianzen sind bekannt). Angenommen, C ist definiert als A mit 50% Chance und B mit 50% Chance. Wie würde ich nachweisen, ob C auch...
Es gibt ein Statistikproblem, bei dem ich leider keine Ahnung habe, wo ich anfangen soll (ich lerne alleine, daher kann ich niemanden fragen, ob ich etwas nicht verstehe. Die Frage ist N ( a , b 2 ) ; a = 0 ; b 2 = 6 ; v a r ( X 2 + Y 2 ) = ?X,YX,YX,Y
Ein Elektronikunternehmen stellt Geräte her, die in 95% der Fälle ordnungsgemäß funktionieren. Die neuen Geräte werden in Kartons mit 400 Stück geliefert. Das Unternehmen möchte sicherstellen, dass k oder mehr Geräte pro Karton funktionieren. Was ist das größte k, damit mindestens 95% der Boxen die...
Aufgabe 15.5.1 aus Klenkes "Wahrscheinlichkeitstheorie: Ein umfassender Kurs" lautet wie folgt. Finden Sie eine Folge unabhängiger reeller Zufallsvariablen mit für alle so dass Ich bin mir nicht sicher, wie dies möglich ist, wenn der Mittelwert in diesem Fall nicht einmal definiert ist. Alle...
(Dies ist eine weiche Frage.) Vor kurzem lerne ich die Hauptkomponentenanalyse und es scheint viele Probleme zu geben: Sie müssen die Daten auf ungefähr den gleichen Maßstab umwandeln, bevor Sie PCA anwenden. Die Art und Weise, wie die Feature-Skalierung durchgeführt werden soll, ist jedoch nicht...
Sei (Xn)(Xn)(X_n) eine Folge von iid N(0,1)N(0,1)\mathcal N(0,1) Zufallsvariablen. Definiere S0=0S0=0S_0=0 und Sn=∑nk=1XkSn=∑k=1nXkS_n=\sum_{k=1}^n X_k für n≥1n≥1n\geq 1 . Finden Sie die Grenzverteilung von 1n∑k=1n|Sk−1|(X2k−1)1n∑k=1n|Sk−1|(Xk2−1)\frac1n \sum_{k=1}^{n}|S_{k-1}|(X_k^2 - 1) Dieses...
Wie groß ist die Chance, dass ein Schaltjahr 53 Sonntage hat? Wird es laut meiner Verhandlung 2/7 sein? Da 366 Tage in einem Schaltjahr 52 Wochen und 2 weitere Tage bedeuten, beträgt die Wahrscheinlichkeit eines Sonntags von den zusätzlichen zwei Tagen 2/7. PS: Dies war eine Frage, die ich in...
Ich bin neu im Deep Learning und versuche, die Ableitung der folgenden Funktion in Bezug auf die Matrix zu berechnen :ww\mathbf w p(a)=ew⊤axΣdew⊤dxp(a)=ewa⊤xΣdewd⊤xp(a) = \frac{e^{w_a^\top x}}{\Sigma_{d} e^{w_d^\top x}} Unter Verwendung der Quotientenregel erhalte ich:
Angenommen, ist eine Zufallsprobe von einer kontinuierlichen Verteilungsfunktion . Sei unabhängig von den . Wie kann ich ?Y.1, … , Y.n + 1Y1,…,Yn+1Y_1,\dots,Y_{n+1}F.FFX.∼ U n i fo r m {1,…,n}X.∼U.nichfÖrm{1,…,n}}X\sim\mathrm{Uniform}\{1,\dots,n\}Y.ichY.ichY_iE.[ ∑X.i = 1ich{ Y.ich≤ Y.n +...
Angenommen, ist ein k × 1- Vektor von Zufallsvariablen. Dann überprüfen Sie bitte , ob E X ' ( E X X ' ) - 1 E X ≤ 1 ist .X.XXk × 1k×1k\times 1E.X.'( E.X.X.')- 1E.X.≤ 1E.X.'(E.X.X.')- -1E.X.≤1EX^{\prime}(EXX^{\prime})^{-1}EX\leq 1 Wenn dies ein bekanntes Ergebnis, dass ( E X ) 2 ≤ E X 2 ist . Aber...
Mein Hausaufgabenproblem besteht darin, ein Gegenbeispiel zu geben, bei dem eine bestimmte Statistik im Allgemeinen nicht minimal ausreichend ist. Unabhängig von den Einzelheiten der Suche nach einem bestimmten Gegenbeispiel für diese bestimmte Statistik wirft dies für mich die folgende Frage auf:...
Ich arbeite an folgendem Problem: Sei und unabhängige Zufallsvariablen mit gemeinsamer Dichte wobei . Sei und V = \ max (X, Y) . Hier finden Sie die gemeinsame Dichte von (U, V) und damit die pdf von finden U + V
Ich versuche zu verstehen , welche Rolle sowohl in der Poisson- als auch in der Exponentialverteilung spielt und wie sie zum Finden von Wahrscheinlichkeiten verwendet wird (ja, ich habe den anderen Beitrag zu diesem Thema gelesen , habe es nicht ganz für mich getan).λλ\lambda Was ich (glaube ich)...
In Kevin Murphys "Maschinelles Lernen: Eine probabilistische Perspektive", Kapitel 3.2, demonstriert der Autor das Bayes'sche Konzeptlernen an einem Beispiel namens "Zahlenspiel": Nachdem wir Proben aus , wollen wir Wählen Sie eine Hypothese die die Regel, die die Stichproben generiert hat, am...