Als «self-study» getaggte Fragen

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Wie interpretiere ich eine Überlebenskurve des Cox-Hazard-Modells?

Wie interpretieren Sie eine Überlebenskurve aus dem Cox-Proportional-Hazard-Modell? Nehmen wir in diesem Spielzeugbeispiel an, wir haben ein Cox-Proportional-Hazard-Modell für ageVariablen in kidneyDaten und generieren die Überlebenskurve. library(survival) fit <- coxph(Surv(time, status)~age,...

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Post-hoc-Test in einer 2x3-ANOVA mit gemischtem Design unter Verwendung von SPSS?

Ich habe zwei Gruppen von 10 Teilnehmern, die während eines Experiments dreimal bewertet wurden. Um die Unterschiede zwischen den Gruppen und zwischen den drei Bewertungen zu testen, führte ich eine 2 × 3-ANOVA mit gemischtem Design mit group(Kontrolle, experimentell), time(erste, zweite, drei) und...

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Anova von R Output Interpretation

Ich habe eine Frage, wie ein Statistiker normalerweise eine Anova-Ausgabe interpretieren würde. Angenommen, ich habe eine Anova-Ausgabe von R. > summary(fitted_data) Call: lm(formula = V1 ~ V2) Residuals: Min 1Q Median 3Q Max -2.74004 -0.33827 0.04062 0.44064 1.22737 Coefficients:...

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wobei

Ich versuche, die Erwartung für beliebiges c < 0 zu berechnen (für c > 0 ist die Erwartung unendlich), wenn X logarithmisch verteilt ist, dh log ( X ) ∼ N ( μ , σ ) .E.[ ec X.]]E[ecX]E[e^{cX}]c < 0c<0c0X.XXLog( X.) ∼ N.( μ , σ)log⁡(X)∼N(μ,σ)\log(X) \sim N(\mu, \sigma) Meine Idee war es,...

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Wie kann ich

Angenommen, ist eine Zufallsprobe von einer kontinuierlichen Verteilungsfunktion . Sei unabhängig von den . Wie kann ich ?Y.1, … , Y.n + 1Y1,…,Yn+1Y_1,\dots,Y_{n+1}F.FFX.∼ U n i fo r m {1,…,n}X.∼U.nichfÖrm{1,…,n}}X\sim\mathrm{Uniform}\{1,\dots,n\}Y.ichY.ichY_iE.[ ∑X.i = 1ich{ Y.ich≤ Y.n +...

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Ein konkretes Beispiel ist die Durchführung einer SVD, um fehlende Werte zu unterstellen

Ich habe die großartigen Kommentare zum Umgang mit fehlenden Werten vor dem Anwenden von SVD gelesen, möchte aber anhand eines einfachen Beispiels wissen, wie dies funktioniert: Movie1 Movie2 Movie3 User1 5 4 User2 2 5 5 User3 3 4 User4 1 5 User5 5 1 5 Wenn ich in der obigen Matrix die NA-Werte...

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Zeigen Sie, dass

Es sei Y1∼SN(μ1,σ21,λ)Y1∼SN(μ1,σ12,λ)Y_1\sim SN(\mu_1,\sigma_1^2,\lambda) und Y2∼N(μ2,σ22)Y2∼N(μ2,σ22)Y_2\sim N(\mu_2,\sigma_2^2) unabhängig. Zeigen Sie, dass Y1+Y2Y1+Y2Y_1+Y_2 eine Schrägnormalverteilung haben, und finden Sie die Parameter dieser Verteilung. Da die Zufallsvariablen unabhängig...