Ich versuche ein Problem für meine Diplomarbeit zu lösen und sehe nicht, wie ich es machen soll. Ich habe 4 Beobachtungen zufällig aus einer gleichmäßigen Verteilung genommen. Ich möchte die Wahrscheinlichkeit berechnen, dass . ist die i-te Ordnungsstatistik (ich nehme die Ordnungsstatistik, damit...
Angenommen, ich habe Beobachtungen gepaart, die als für . Let und bezeichne der - ten größten beobachteten Wert von . Was ist die (bedingte) Verteilung von ? (oder gleichwertig das von )i = 1 , 2 , ... , n Z i = X i + Y i , Z i j j Z X i j Y i jXi∼N(0,σ2x),Yi∼N(0,σ2y),Xi∼N(0,σx2),Yi∼N(0,σy2),X_i...
Mein Datensatz umfasst entweder die Gesamtmortalität oder das Überleben eines Organismus an drei Standorttypen: Inshore, Midchannel und Offshore. Die Zahlen in der folgenden Tabelle geben die Anzahl der Standorte an. 100% Mortality 100% Survival Inshore 30 31 Midchannel 10 20 Offshore 1...
Ich habe ein Problem zur Hand, mit dem ich nicht fortfahren kann. Kann mir jemand helfen zu beginnen? f ( x ) = 2 x 0 < x < 1 U 1 = Y
Ich habe die großartigen Kommentare zum Umgang mit fehlenden Werten vor dem Anwenden von SVD gelesen, möchte aber anhand eines einfachen Beispiels wissen, wie dies funktioniert: Movie1 Movie2 Movie3 User1 5 4 User2 2 5 5 User3 3 4 User4 1 5 User5 5 1 5 Wenn ich in der obigen Matrix die NA-Werte...
Betrachten Sie n⋅mn⋅mn\cdot m unabhängige Draws aus cdf F(x)F(x)F(x) , das über 0-1 definiert ist, wobei nnn und mmm ganze Zahlen sind. Gruppieren Sie die Draws willkürlich in nnn Gruppen mit m Werten in jeder Gruppe. Sehen Sie sich den Mindestwert in jeder Gruppe an. Nehmen Sie die Gruppe, die das...
Sei die Ordnungsstatistik einer iid-Stichprobe der Größe n aus \ exp (\ lambda) . Angenommen, die Daten werden zensiert, sodass nur die obersten (1-p) \ mal 100% Prozent der Daten angezeigt werden, dh X _ {(\ lfloor pn \ rfloor)}, X _ {(\ lfloor pn \ rfloor + 1)} , \ ldots, X _ {(n)} \,. Setzen Sie...
Es sei angenommen , X = (X1,...,Xn)(X1,...,Xn)(X_1, ..., X_n) ~ U(θ,2θ)U(θ,2θ)U(\theta, 2\theta) , wobei θ∈R+θ∈R+\theta \in \Bbb{R}^+ . Wie berechnet man die bedingte Erwartung von E[X1|X(1),X(n)]E[X1|X(1),X(n)]E[X_1|X_{(1)},X_{(n)}] , wobei X(1)X(1)X_{(1)} und X(n)X(n)X_{(n)} die kleinste bzw....
Wie ist die Verteilung für die Zeit, bevor K Erfolge in N Versuchen erzielt werden? Angenommen, es gibt ein Telefonzentrum und N Personen, von denen jede entweder das Telefonzentrum zum Zeitpunkt T mit der Wahrscheinlichkeit p anruft, nicht das Telefonzentrum mit der Wahrscheinlichkeit (1 - p)....
Angenommen, , und . Ich interessiere mich für die Berechnung von Perzentilen von . Wir können von einer bivariaten Normalität ausgehen.X∼N(μx,σ2x)X∼N(μx,σx2)X \sim N(\mu_x,\sigma_x^2)Y.∼ N.(μy,σ2y)Y∼N(μy,σy2)Y \sim N(\mu_y,\sigma_y^2)Corr( X., Y.) = ρCorr(X,Y)=ρ\operatorname{Corr}(X,Y)=\rhoZ.= max...
Lassen X1,X2,…,XnX1,X2,…,XnX_1,X_2,\ldots,X_n Zufällige Variablen mit Dichte sein
Stellen Sie sich vor, ich habe eine Zufallsvariable mit supp und für jedes festeXXX(X)=(0,∞)(X)=(0,∞)(X)=(0,\infty)P(X∈(0,a))>0P(X∈(0,a))>0\mathbb P(X \in (0,a))>0a>0a>0a>0 Nun gegeben ein iid Beispiel - ist es möglich,