Aufgrund ihrer Kovarianzmatrix (ihre Leistungsspektraldichten (PSDs) und Kreuzleistungsspektraldichten (CSDs)) habe ich Probleme, eine Reihe stationärer farbiger Zeitreihen zu erstellen. Ich weiß, dass ich mit zwei Zeitreihen und ihre Leistungsspektraldichten (PSDs) und Kreuzspektraldichten...
Ich habe von dort gelesen, dass der Standardfehler der Stichprobenvarianz ist SEs2= 2 σ4N- 1------√SEs2=2σ4N-1SE_{s^2} = \sqrt{\frac{2 \sigma^4}{N-1}} Was ist der Standardfehler der Probenstandardabweichung? Ich wäre versucht zu raten und zu sagen, dass aber ich bin nicht sicher.SEs=...
Ich möchte nach einer Dichte wobei und sind streng positiv. (Motivation: Dies kann für die Gibbs-Abtastung nützlich sein, wenn der Formparameter einer Gammadichte eine einheitliche Priorität hat.)f(a)∝cada−1Γ(a)1(1,∞)(a)f(ein)∝ceindein-1Γ(ein)1(1,∞)(ein) f(a) \propto \frac{c^a d^{a-1}}{\Gamma(a)}...
Aus jedem generischen Abtastalgorithmus kann ein Optimierungsalgorithmus abgeleitet werden. In der Tat genügt es, um eine beliebige Funktion zu maximieren , Abtastwerte aus g ∼ e f / T zu ziehen . Für klein genug ist, fallen diese Abtastwerte in die Nähe des globalen Maximums (oder der lokalen...
Ich arbeite an einem offenen Antrag für eine Gesundheitsumfrage, der in Entwicklungsländern verwendet werden soll. Die Grundidee ist, dass Umfrageinterviews vom Crowdsourcing-Team durchgeführt werden - sie werden von nicht organisierten Freiwilligen durchgeführt, die Formulardaten der Interviews...
Ich habe Schwierigkeiten gehabt, die Bedeutung von "Zufallsstichprobe" und "iid Zufallsvariable" zu verstehen. Ich habe versucht, die Bedeutung aus mehreren Quellen herauszufinden, wurde aber immer verwirrter. Ich poste hier, was ich versucht und erfahren habe: Degroots Wahrscheinlichkeit &...
Um das Konfidenzintervall (CI) für den Mittelwert mit unbekannter Populationsstandardabweichung (SD) zu berechnen, schätzen wir die Populationsstandardabweichung unter Verwendung der t-Verteilung. Bemerkenswerterweise ist CI=X¯±Z95%σX¯CI=X¯±Z95%σX¯CI=\bar{X} \pm Z_{95\% }\sigma_{\bar X} wobei...
Ich versuche, MCMC auf ein Problem anzuwenden, aber meine Prioritäten (in meinem Fall ) sind auf einen Bereich beschränkt? Kann ich normales MCMC verwenden und die Samples ignorieren, die außerhalb der eingeschränkten Zone liegen (in meinem Fall [0,1] ^ 2), dh die Übergangsfunktion wiederverwenden,...
Ich arbeite an stark unausgeglichenen Daten. In der Literatur werden verschiedene Methoden verwendet, um die Daten durch erneutes Abtasten (Über- oder Unterabtasten) neu abzugleichen. Zwei gute Ansätze sind: SMOTE: Synthetic Minority-Überabtastung ( SMOTE ) ADASYN: Adaptiver Ansatz zur...
Geschlossen . Diese Frage ist meinungsbasiert . Derzeit werden keine Antworten akzeptiert. Möchten Sie diese Frage verbessern? Aktualisieren Sie die Frage, damit sie mit Fakten und Zitaten beantwortet werden kann, indem Sie diesen Beitrag bearbeiten .
Ich möchte Samples aus der hier definierten blauen Region generieren: Die naive Lösung besteht darin, eine Zurückweisungsabtastung im Einheitenquadrat zu verwenden, dies liefert jedoch nur einen Wirkungsgrad von (~ 21,4%).1−π/41−π/41-\pi/4 Gibt es eine Möglichkeit, wie ich effizienter probieren...
Hintergrund Ich habe eine Variable mit einer unbekannten Verteilung. Ich habe 500 Stichproben, möchte aber die Genauigkeit demonstrieren, mit der ich die Varianz berechnen kann, um beispielsweise zu argumentieren, dass eine Stichprobengröße von 500 ausreichend ist. Ich bin auch daran...
Ich unterrichte eine Intro-Statistik-Klasse und überprüfe die Arten der Stichproben, einschließlich systematischer Stichproben, bei denen Sie jede k-te Person oder jedes k-te Objekt stichprobenartig untersuchen. Ein Schüler fragte, ob eine Stichprobe bei jeder Person mit einem bestimmten Merkmal...
Nehmen wir an, wir haben Stichproben von zwei unabhängigen Bernoulli-Zufallsvariablen, und .B e r ( θ 2 )B e r ( θ1)Ber(θ1)\mathrm{Ber}(\theta_1)B e r ( θ2)Ber(θ2)\mathrm{Ber}(\theta_2) Wie beweisen wir, dass ?( X¯1- X¯2) - ( θ1- θ2)θ1( 1 - θ1)n1+ θ2( 1 - θ2)n2--------------√→dN( 0 , 1...
Wie würden Sie testen oder überprüfen, ob die Probenahme IID (Independent and Identically Distributed) ist? Beachten Sie, dass ich nicht Gaußsch und identisch verteilt meine, sondern nur IID. Und mir fällt die Idee ein, die Stichprobe wiederholt in zwei gleich große Teilstichproben aufzuteilen, den...
Angenommen, wir haben eine Zufallsvariable XXX die von [0,1][0,1][0,1] aus der wir Stichproben ziehen können. Wie können wir eine unvoreingenommene Schätzung des Medians von XXX erstellen? Wir können natürlich einige Stichproben generieren und den Stichprobenmedian nehmen, aber ich verstehe, dass...
Ich versuche, Zufallsstichproben aus einem benutzerdefinierten PDF mit R zu generieren. Mein PDF lautet: fX( x ) = 32( 1 - x2) , 0 ≤ x ≤ 1fX(x)=32(1-x2),0≤x≤1f_{X}(x) = \frac{3}{2} (1-x^2), 0 \le x \le 1 Ich habe einheitliche Samples generiert und dann versucht, diese in meine benutzerdefinierte...
Ich versuche, Statistiken zu lernen, weil ich feststelle, dass sie so verbreitet sind, dass ich einige Dinge nicht lernen kann, wenn ich sie nicht richtig verstehe. Ich habe Probleme, diesen Begriff einer Stichprobenverteilung der Stichprobenmittel zu verstehen. Ich kann nicht verstehen, wie es...
"Bootstrap Validation" / "Resampling Cross-Validation" ist für mich neu, wurde aber bei der Beantwortung dieser Frage besprochen . Ich nehme an, es handelt sich um zwei Arten von Daten: die realen Daten und die simulierten Daten, wobei ein bestimmter Satz von simulierten Daten durch erneutes...
Permutationstests (auch Randomisierungstest, Re-Randomisierungstest oder exakter Test genannt) sind sehr nützlich und nützlich, wenn die zum Beispiel erforderliche Annahme einer Normalverteilung t-testnicht erfüllt ist und wenn die Transformation der Werte durch Rangfolge der Werte erfolgt Ein...