Wir untersuchen statistische Tests nach Bayes und stoßen auf ein merkwürdiges (zumindest für mich) Phänomen. Betrachten Sie den folgenden Fall: Wir sind daran interessiert zu messen, welche Population A oder B eine höhere Conversion-Rate aufweist. Für eine Plausibilitätsprüfung setzen wir...
Betrachten Sie eine Betaverteilung für eine bestimmte Gruppe von Ratings in [0,1]. Nachdem Sie den Mittelwert berechnet haben: μ = αα + βμ=αα+β \mu = \frac{\alpha}{\alpha+\beta} Gibt es eine Möglichkeit, ein Konfidenzintervall um diesen Mittelwert herum
Ich habe einen Datensatz, der aus Proportionen besteht, die das "Aktivitätsniveau" einzelner Kaulquappen messen, wodurch die Werte zwischen 0 und 1 gebunden werden. Diese Daten wurden gesammelt, indem gezählt wurde, wie oft sich die Person innerhalb eines bestimmten Zeitintervalls bewegt hat (1 für...
Wenn Sie sich eine Beta-Distribution mitα = β= 4α=β=4\alpha=\beta=4 ansehen , sieht sie einer Gaußschen Distribution sehr ähnlich . Aber ist es? Wie können Sie beweisen, ob eine Beta (4,4) -Verteilung Gaußsch ist oder
Angenommen, X=X1+X2+⋯+XnX=X1+X2+⋯+Xn X = X_1 + X_2+\cdots+ X_n wobei Xi∼N(0,σ2)Xi∼N(0,σ2)X_i \sim N(0,\sigma^2) unabhängig sind. Meine Frage ist, was Distribution macht Z=X2X21+X22+⋯+X2nZ=X2X12+X22+⋯+Xn2 Z = \frac{X^2}{X_1^2 + X_2^2 + \cdots + X_n^2} Folgen? Ich weiß von hier, dass das Verhältnis...
Es scheint, dass die Binomialverteilung in ihrer Form der Beta-Verteilung sehr ähnlich ist und dass ich Konstanten in beiden PDFs neu parametrisieren kann, damit sie gleich aussehen. Warum brauchen wir die Beta-Distribution? Ist es für einen bestimmten Zweck? Vielen
Es folgt ein Auszug aus Bolstads Einführung in die Bayes'sche Statistik . Für alle Experten da draußen mag dies trivial sein, aber ich verstehe nicht, wie der Autor zu dem Schluss kommt, dass wir keine Integration durchführen müssen, um die hintere Wahrscheinlichkeit für einen Wert von zu...
Ich versuche, eine Antwortvariable zu modellieren, die theoretisch zwischen -225 und +225 liegt. Die Variable ist die Gesamtpunktzahl, die die Probanden beim Spielen eines Spiels erhalten haben. Obwohl es theoretisch möglich ist, dass Probanden +225 Punkte erzielen. Trotzdem geschah dies mit einer...
Gibt es eine numerisch stabile Methode zur Berechnung der Werte einer Beta-Verteilung für Alpha, Beta (z. B. Alpha, Beta> 1000000)? Eigentlich brauche ich nur ein 99% -Konfidenzintervall um den Modus, wenn das das Problem irgendwie einfacher macht. Hinzufügen : Es tut mir leid, meine Frage war...
Kruschkes Bayesianisches Buch sagt über die Verwendung einer Beta-Distribution zum Werfen einer Münze: Wenn wir zum Beispiel kein anderes Vorwissen haben als das Wissen, dass die Münze eine Kopf- und eine Schwanzseite hat, bedeutet dies, dass wir zuvor einen Kopf und einen Schwanz beobachtet haben,...
Wie soll ich effizient aus der folgenden Verteilung probieren? x ∼ B ( α , β) , x > k x∼B(α,β), x>k x \sim B(\alpha, \beta),\space x > k Wenn nicht zu groß ist, ist die Ablehnungsabtastung vielleicht der beste Ansatz, aber ich bin mir nicht sicher, wie ich vorgehen soll, wenn k groß ist....
Beispiele: Ich habe einen Satz in der Stellenbeschreibung: "Java Senior Engineer in UK". Ich möchte ein Deep-Learning-Modell verwenden, um es als zwei Kategorien vorherzusagen: English und IT jobs. Wenn ich ein traditionelles Klassifizierungsmodell verwende, kann es nur 1 Etikett mit...
Wenn ich zwei Quantile (q1,q2)(q1,q2)(q_1,q_2) und ihre entsprechenden Positionen (l1,l2)(l1,l2)(l_1,l_2) (jeweils) im offenen Intervall gebe (0,1)(0,1)(0,1), kann ich immer Parameter einer Beta-Verteilung finden, bei der diese Quantile vorliegen die angegebenen
Wie interpretieren Sie eine Überlebenskurve aus dem Cox-Proportional-Hazard-Modell? Nehmen wir in diesem Spielzeugbeispiel an, wir haben ein Cox-Proportional-Hazard-Modell für ageVariablen in kidneyDaten und generieren die Überlebenskurve. library(survival) fit <- coxph(Surv(time, status)~age,...
Sei iid und zieht aus B e t a ( kx1, … , X.nx1,…,xnx_1,\dots,x_n. Wie sind die Statistiken für minimale und maximale Bestellungen verteilt?B e t a ( k2, k - p - 12)Beta(k2,k−p−12)Beta\left(\frac{k}2,\frac{k-p-1}{2}\right) Ich würde mich sehr über eine Referenz freuen, wenn dies möglich ist. Im...
Wir wissen, dass wenn , dann wobei ist die Digamma-Funktion. Gibt es eine einfache Form für ?p∼Beta(α,β)p∼Beta(α,β)p \sim Beta(\alpha, \beta)E[lnp]=ψ(α)−ψ(α+β)E[lnp]=ψ(α)−ψ(α+β) \mathbb{E}[\ln p] = \psi(\alpha) - \psi(\alpha + \beta) ψ(.)ψ(.)\psi(.)E[ln(1−p)]E[ln(1−p)] \mathbb{E}[\ln...
Hier ist ein Problem, das vor einigen Jahren in einer Semesterprüfung an unserer Universität aufgetreten ist und das ich nur schwer lösen kann. Wenn sind unabhängig Zufallsvariablen mit Dichten und jeweils dann zeigen , dass folgt
Ich versuche nur, den skalierten Baum-Welch-Algorithmus zu implementieren, und bin auf ein Problem gestoßen, bei dem meine Rückwärtsvariablen nach der Skalierung über dem Wert 1 liegen. Ist das normal? Schließlich sollten die Wahrscheinlichkeiten nicht über 1 liegen. Ich verwende den...
Die folgenden Transplantate stammen aus diesem Artikel . Ich bin ein Neuling im Bootstrap und versuche, das parametrische, semiparametrische und nichtparametrische Bootstrapping-Bootstrapping für ein lineares gemischtes Modell mit R bootPaket zu implementieren. R-Code Hier ist mein RCode:...
Angenommen, ich habe eine große Stichprobe von Werten in [0,1][0,1][0,1] . Ich möchte die zugrunde liegende Beta(α,β)Beta(α,β)\text{Beta}(\alpha, \beta) -Verteilung schätzen . Der Großteil der Proben stammt aus dieser angenommenen Beta(α,β)Beta(α,β)\text{Beta}(\alpha, \beta) -Verteilung, während...