Bootstrapping funktioniert gut, um auf die Unsicherheit in der mittleren Schätzung zuzugreifen, aber ich erinnere mich, dass das Lesen der Bootstraps bei der Beurteilung der Unsicherheit in Quantilschätzungen (insbesondere im Median) keine gute Arbeit leistet. Ich kann mich nicht erinnern, wo ich...
Wenn in Standard-OLS-Regressionen zwei Annahmen verletzt werden (Normalverteilung von Fehlern, Homoskedastizität), sind Bootstrapping-Standardfehler und Konfidenzintervalle eine geeignete Alternative, um zu aussagekräftigen Ergebnissen hinsichtlich der Signifikanz von Regressorkoeffizienten zu...
Ich möchte wissen, ob der unten beschriebene Prozess gültig / akzeptabel ist und ob eine Begründung vorliegt. Die Idee: Überwachte Lernalgorithmen setzen keine zugrunde liegenden Strukturen / Verteilungen der Daten voraus. Am Ende des Tages geben sie Punktschätzungen aus. Ich hoffe, die...
Beim Lesen, wie man die Verteilung des Stichprobenmittelwerts approximiert, bin ich auf die nichtparametrische Bootstrap-Methode gestoßen. Anscheinend kann man die Verteilung von durch die Verteilung von , wobei den Stichprobenmittelwert von bezeichnet das
Nehmen wir an, ich habe zwei Datensätze mit jeweils n Beobachtungen von Datenpaaren der unabhängigen Variablen x und der abhängigen Variablen y . Nehmen wir weiter an, ich möchte für jeden Datensatz eine Verteilung der Regressionssteigungen erzeugen, indem ich die Beobachtungen (mit Ersetzung) N-...
Welche Tests stehen zur Verfügung, um zwei unabhängige Stichproben auf die Nullhypothese hin zu testen, dass sie aus Populationen mit demselben Versatz stammen? Es gibt einen klassischen 1-Stichproben-Test, um festzustellen, ob der Versatz einer festen Zahl entspricht (der Test bezieht sich auf den...
Ich befasse mich mit dem Problem, dass ich den p-Wert für eine Schätzung von aus multipliziert unterstellten (MI) Daten bootstrappen möchte , aber mir unklar ist, wie ich die p-Werte über MI-Mengen kombinieren soll.θθ\theta Für MI-Datensätze verwendet der Standardansatz zur Ermittlung der...
Ich teste die Mittelgleichheit mit dem Welch-T-Test. Die zugrunde liegende Verteilung ist alles andere als normal (stärker verzerrt als das Beispiel in einer verwandten Diskussion hier ). Ich kann mehr Daten abrufen, möchte aber eine grundsätzliche Methode, um zu bestimmen, inwieweit dies getan...
Im Rahmen der Hausaufgaben wurde mir folgende Frage gestellt: Entwerfen und implementieren Sie eine Simulationsstudie, um die Leistung des Bootstraps zu untersuchen und 95% -Konfidenzintervalle für den Mittelwert einer univariaten Datenstichprobe zu erhalten. Ihre Implementierung kann in R oder SAS...
Ich habe einen sehr großen Datensatz und es fehlen ungefähr 5% zufällige Werte. Diese Variablen sind miteinander korreliert. Der folgende Beispiel-R-Datensatz ist nur ein Spielzeugbeispiel mit Dummy-korrelierten Daten. set.seed(123) # matrix of X variable xmat <- matrix(sample(-1:1, 2000000,...
Die Frage: Bootstrapping ist Jackknifing überlegen ; Ich frage mich jedoch, ob es Fälle gibt, in denen das Jackknifing die einzige oder zumindest eine praktikable Option zur Charakterisierung der Unsicherheit aus Parameterschätzungen ist. Auch in praktischen Situationen, wie voreingenommen /...
Ich habe mich gefragt, wie Bootstrap-CIs (und insbesondere BCa) bei normal verteilten Daten funktionieren. Es scheint eine Menge Arbeit zu geben, um ihre Leistung bei verschiedenen Arten von Verteilungen zu untersuchen, aber bei normal verteilten Daten konnte nichts gefunden werden. Da es...
Ich habe ein ziemlich kompliziertes Problem mit der Entscheidungsanalyse, das Zuverlässigkeitstests beinhaltet, und der logische Ansatz (für mich) scheint die Verwendung von MCMC zur Unterstützung einer Bayes'schen Analyse zu beinhalten. Es wurde jedoch vorgeschlagen, einen Bootstrapping-Ansatz zu...
Ich lese den Artikel Fehlerausbreitung nach der Monte-Carlo-Methode in geochemischen Berechnungen, Anderson (1976), und es gibt etwas, das ich nicht ganz verstehe. Betrachten Sie einige Messdaten und ein Programm , das sie verarbeitet und einen bestimmten Wert zurückgibt. In dem Artikel wird...
Ich habe zwei stark verzerrte Stichproben und versuche, mithilfe von Bootstrapping ihre Mittelwerte mithilfe der t-Statistik zu vergleichen. Wie ist die richtige Vorgehensweise dafür? Der Prozess, den ich benutze Ich bin besorgt über die Angemessenheit der Verwendung des Standardfehlers der...
Ich möchte Bootstrapping verwenden, um Konfidenzintervalle für geschätzte Parameter aus einem Panel-Datensatz mit N = 250 Unternehmen und T = 50 Monaten zu schätzen. Die Schätzung von Parametern ist aufgrund der Verwendung der Kalman-Filterung und der komplexen nichtlinearen Schätzung...
Der Bootstrap in seiner Standardform kann verwendet werden, um Konfidenzintervalle der geschätzten Statistiken zu berechnen, vorausgesetzt, die Beobachtungen sind korrekt. I. Visser et al. In " Konfidenzintervalle für versteckte Markov-Modellparameter " wurde ein parametrischer Bootstrap verwendet,...
Ich habe die folgende Frage für einen Kurs, an dem ich arbeite: Führen Sie eine Monte-Carlo-Studie durch, um die Abdeckungswahrscheinlichkeiten des normalen Standard-Bootstrap-Konfidenzintervalls und des grundlegenden Bootstrap-Konfidenzintervalls abzuschätzen. Stichprobe aus einer normalen...
Die einfache Anwendung des Bootstrap - Verfahrens zur Überprüfung der Hypothese ist das Konfidenzintervall der Teststatistik zu schätzen θ , indem wiederholt auf Bootstrap Proben Berechnung (Let die Statistik θ aus Bootstrap abgetastet aufgerufen werden ^ θ * ). Wir lehnen H 0 ab, wenn der...
Ich bin ein absoluter Neuling :) Ich mache eine Studie mit einer Stichprobengröße von 10.000 aus einer Bevölkerung von etwa 745.000. Jede Stichprobe repräsentiert eine "prozentuale Ähnlichkeit". Die große Mehrheit der Proben liegt zwischen 97% und 98%, einige jedoch zwischen 60% und 90%, dh die...