Wir haben einen Split-Test für eine neue Produktfunktion durchgeführt und möchten messen, ob die Umsatzsteigerung erheblich ist. Unsere Beobachtungen sind definitiv nicht normal verteilt (die meisten unserer Benutzer geben nichts aus, und innerhalb derer, die dies tun, ist es stark verzerrt in...
Angenommen, ich habe Daten mit zwei unabhängigen Gruppen: g1.lengths <- c (112.64, 97.10, 84.18, 106.96, 98.42, 101.66) g2.lengths <- c (84.44, 82.10, 83.26, 81.02, 81.86, 86.80, 85.84, 97.08, 79.64, 83.32, 91.04, 85.92, 73.52, 85.58, 97.70, 89.72, 88.92, 103.72, 105.02, 99.48, 89.50,...
Angenommen, ich habe ein Beispiel und das Bootstrap-Beispiel aus diesem Beispiel für ein stastitisches (z. B. den Mittelwert). Wie wir alle wissen, schätzt dieses Bootstrap-Beispiel die Stichprobenverteilung des Schätzers der Statistik.χχ\chi Ist der Mittelwert dieser Bootstrap-Stichprobe eine...
Während ich das bootstrap-basierte Konfidenzintervall studierte, las ich einmal die folgende Aussage: Wenn die Bootstrap-Verteilung nach rechts verschoben ist, enthält das Bootstrap-basierte Konfidenzintervall eine Korrektur, um die Endpunkte noch weiter nach rechts zu verschieben. Das mag zwar...
Ich habe eine Frage zur richtigen Bootstrapping-Technik für Daten, bei denen eine starke Clusterbildung vorliegt. Ich wurde beauftragt, ein Vorhersagemodell mit multivariaten gemischten Effekten für Versicherungsfalldaten zu evaluieren, indem ich das aktuelle Basismodell für neuere...
Ich lese gerade Larry Wassermans "All of Statistics" und wundere mich über etwas, das er in dem Kapitel über das Schätzen statistischer Funktionen nichtparametrischer Modelle geschrieben hat. Er schrieb "Manchmal können wir den geschätzten Standardfehler einer statistischen Funktion durch einige...
Permutationstests (auch Randomisierungstest, Re-Randomisierungstest oder exakter Test genannt) sind sehr nützlich und nützlich, wenn die zum Beispiel erforderliche Annahme einer Normalverteilung t-testnicht erfüllt ist und wenn die Transformation der Werte durch Rangfolge der Werte erfolgt Ein...
Bei der Verwendung von Bootstrapping für die Modellbewertung dachte ich immer, dass die Out-of-Bag-Proben direkt als Testsatz verwendet wurden. Dies scheint jedoch nicht der Fall zu sein für den veralteten Scikit-Lernansatz,Bootstrap bei dem der Testsatz aus dem Zeichnen mit Ersetzen aus der...
"Bootstrap Validation" / "Resampling Cross-Validation" ist für mich neu, wurde aber bei der Beantwortung dieser Frage besprochen . Ich nehme an, es handelt sich um zwei Arten von Daten: die realen Daten und die simulierten Daten, wobei ein bestimmter Satz von simulierten Daten durch erneutes...
Ich bin ziemlich neu in der Statistik. Das Konzept des Bootstrapings hat mich verwirrt. Ich weiß, dass die Normalität der Stichprobenverteilung erforderlich ist, um bestimmte Tests wie den T-Test zu verwenden. In Fällen, in denen die Daten nicht normal verteilt sind, würde dies das Problem der...
Ich wollte nur fragen, welche Ihrer Meinung nach die besten verfügbaren Bücher über Bootstrap da draußen sind. Damit meine ich nicht unbedingt nur das, was die Entwickler geschrieben haben. Könnten Sie bitte angeben, welches Lehrbuch für Sie das beste für Bootstrap ist, das die folgenden Kriterien...
Angenommen, man führt den sogenannten nichtparametrischen Bootstrap durch, indem man aus den ursprünglichen Beobachtungen jeweils Stichproben der Größe mit Ersetzung zieht . Ich glaube, dieses Verfahren entspricht der Schätzung der kumulativen Verteilungsfunktion durch das empirische cdf:BBBnnnnnn...
Ich habe kürzlich nach Möglichkeiten gesucht, Zeitreihen auf diese Weise neu abzutasten Erhalten Sie ungefähr die Autokorrelation langer Speicherprozesse. Behalten Sie den Bereich der Beobachtungen bei (zum Beispiel ist eine neu abgetastete Zeitserie von ganzen Zahlen immer noch eine Zeitserie...
Ich habe einen Vektor von Zahlen, den ich hier mit dput hochgeladen habe (... / code / MyData.Rdata). Ich möchte das bca ci bekommen, also habe ich diesen Code geschrieben: my.mean <- function(dat, idx){ return (mean(dat[idx], na.rm = TRUE)) } boot.out<-boot(data=my.data, statistic = my.mean,...
Ich habe Probleme zu verstehen, wie Bootstrapping verwendet wird , um Vorhersageintervalle für ein lineares Regressionsmodell zu berechnen . Kann jemand eine schrittweise Vorgehensweise skizzieren? Ich habe über Google gesucht, aber für mich macht nichts wirklich Sinn. Ich verstehe, wie...
Ich lese gerade das Kapitel über Häufige Statistiken aus Kevin Murphys Buch " Maschinelles Lernen - Eine probabilistische Perspektive ". Der Abschnitt über Bootstrap lautet: Der Bootstrap ist eine einfache Monte-Carlo-Technik zur Annäherung an die Stichprobenverteilung. Dies ist besonders in Fällen...
Bootstrapping funktioniert gut, um auf die Unsicherheit in der mittleren Schätzung zuzugreifen, aber ich erinnere mich, dass das Lesen der Bootstraps bei der Beurteilung der Unsicherheit in Quantilschätzungen (insbesondere im Median) keine gute Arbeit leistet. Ich kann mich nicht erinnern, wo ich...
Beim Lesen, wie man die Verteilung des Stichprobenmittelwerts approximiert, bin ich auf die nichtparametrische Bootstrap-Methode gestoßen. Anscheinend kann man die Verteilung von durch die Verteilung von , wobei den Stichprobenmittelwert von bezeichnet das
Nehmen wir an, ich habe zwei Datensätze mit jeweils n Beobachtungen von Datenpaaren der unabhängigen Variablen x und der abhängigen Variablen y . Nehmen wir weiter an, ich möchte für jeden Datensatz eine Verteilung der Regressionssteigungen erzeugen, indem ich die Beobachtungen (mit Ersetzung) N-...
Welche Tests stehen zur Verfügung, um zwei unabhängige Stichproben auf die Nullhypothese hin zu testen, dass sie aus Populationen mit demselben Versatz stammen? Es gibt einen klassischen 1-Stichproben-Test, um festzustellen, ob der Versatz einer festen Zahl entspricht (der Test bezieht sich auf den...