Angenommen, ich erstelle ein logistisches Regressionsmodell, bei dem die abhängige Variable binär ist und die Werte oder 1 annehmen kann . Die unabhängigen Variablen seien x 1 , x 2 , . . . , x m - es gibt m unabhängige Variablen. Nehmen wir an, für die k- te unabhängige Variable zeigt die...
Ich habe das ARIMA (5,1,2) -Modell mit der auto.arima()Funktion in R angepasst und anhand der Reihenfolge können wir sagen, dass dies kein bestes Modell für die Prognose ist. Wenn in der Datenreihe Ausreißer vorhanden sind, wie kann ein Modell an solche Daten angepasst
In gewöhnlichen kleinsten Quadraten, die einen Zielvektor gegen einen Satz von Prädiktoren zurückführen , wird die Hutmatrix als berechnetyyyX.X.X H.= X.( X.tX.)- 1X.tH.=X.(X.tX.)- -1X.tH = X (X^tX)^{-1} X^t und die PRESSE (vorhergesagte verbleibende Quadratsumme) wird berechnet durch S.S.P.= ∑ich(...
Ich möchte eine lineare Regression über einen mehrdimensionalen Datensatz ausführen. Es gibt Unterschiede zwischen verschiedenen Dimensionen hinsichtlich ihrer Größenordnung. Beispielsweise hat Dimension 1 im Allgemeinen einen Wertebereich von [0, 1] und Dimension 2 einen Wertebereich von [0,...
Ich verwende derzeit ein Modell mit mehreren Regressionen unter Verwendung von unterstellten Daten und habe einige Fragen. Hintergrund: Verwenden von SPSS 18. Meine Daten scheinen MAR zu sein. Durch das listweise Löschen von Fällen habe ich nur 92 Fälle, durch mehrfache Imputation bleiben 153...
Ich verwende Statistiken zu 5 IVs (5 Persönlichkeitsmerkmale, Extroversion, Verträglichkeit, Gewissenhaftigkeit, Neurotizismus, Offenheit) gegen 3 DVs. Einstellung zu PCT, Einstellung zu CBT, Einstellung zu PCT gegen CBT. Ich habe auch Alter und Geschlecht hinzugefügt, um zu sehen, welche anderen...
Ich habe eine ziemlich geringe Wahrscheinlichkeit, dass sich Metropolis-Hastings-Sampler sehr unregelmäßig durch den Parameterraum bewegen, dh es kann keine Konvergenz erreicht werden, unabhängig von den Parametern der Angebotsverteilung (in meinem Fall ist es Gauß). Mein Modell weist keine hohe...
Geschlossen. Diese Frage ist nicht zum Thema . Derzeit werden keine Antworten akzeptiert. Möchten Sie diese Frage verbessern? Aktualisieren Sie die Frage so dass es beim Thema für Kreuz Validated. Geschlossen vor 5 Jahren . Ich versuche derzeit, einige...
Ich beginne meine Doktorandenreise und das ultimative Ziel, das ich mir gesetzt habe, ist die Entwicklung von ANNs, die die Umgebung überwachen, in der sie arbeiten, und ihre Architektur dynamisch an das jeweilige Problem anpassen. Die offensichtliche Implikation ist die Zeitlichkeit der Daten:...
Ich habe eine Frage zur Modellauswahl und Modellleistung bei der logistischen Regression. Ich habe drei Modelle, die auf drei verschiedenen Hypothesen basieren. Die ersten beiden Modelle (nennen wir sie z und x) haben nur eine erklärende Variable in jedem Modell, und das dritte (nennen wir es w)...
Ich benutze, um a rank(a, ties.method="max")zu bewerten. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, was das ties.method="max"macht. Können Sie bitte
Ich möchte 95% -Konfidenzintervalle für Zentroide erhalten, basierend auf der Gower-Ähnlichkeit zwischen einigen mulivariaten Proben (Community-Daten von Sedimentkernen). Bisher habe ich das vegan{}Paket in R verwendet, um eine modifizierte Gower-Ähnlichkeit zwischen Kernen zu erhalten (basierend...
Ich weiß nicht, ob es völlig vom Thema abweicht, aber ich dachte, es könnte nützlich sein, Meinungen und eine Gesamtantwort darüber zu haben, warum Volatilität ein wichtiges Thema in der Finanzökonometrie ist. Ich denke, es begann mit der Portfoliotheorie und der Notwendigkeit, die Eigenschaften...
Welches Modell kann zur Anpassung univariater Zeitreihen verwendet werden, da das ARIMA-Modell nicht angepasst werden kann, wenn die Annahme einer konstanten Varianz verletzt
"Über das Behrens-Fisher-Problem: Ein Rückblick" von Seock-Ho Kim und Allen S. Cohen Journal of Educational and Behavioral Statistics , Band 23, Nummer 4, Winter 1998, Seiten 356–377 Ich schaue mir dieses Ding an und es heißt: Fisher (1935, 1939) wählte die Statistik [wobei die übliche...
Ich entwickle einen Fragebogen, um vier Faktoren zu messen, die Spiritualität ausmachen, und ich möchte die folgende Frage stellen: Sind Datentransformationen für nicht normale Daten für eine explorative Faktoranalyse erforderlich, wenn die Extraktionsmethode des Hauptachsenfaktors verwendet...
Ich versuche ein lineares gemischtes Modell zu erzeugen. Der R-Code lautet wie folgt. lme (Average.payoff ~ Spiel + Typ + Andere.Typ + Spiel: Typ + Spiel: Andere.Typ + Typ: Andere.Typ, zufällig = ~ 1 | Subjekte, Methode = "REML", Daten = Subjektsm1) -> lme1 Der Antwortterm Average.payoff ist...
Ich habe mich mit dem folgenden Problem befasst. Ich habe eine Art Echtzeitsystem und lese jedes Mal, wenn ich den aktuellen Wert lese, eine Zeitreihe (z. B. 1, 12, 2, 3, 5, 9, 1, ...). Ich möchte Methoden (statistisches und maschinelles Lernen) kennen, um den nächsten Wert online vorherzusagen (dh...
Angenommen, ich habe eine Stichprobe von Häufigkeiten von 4 möglichen Ereignissen: Event1 - 5 E2 - 1 E3 - 0 E4 - 12 und ich habe die erwarteten Wahrscheinlichkeiten, dass meine Ereignisse eintreten: p1 - 0.2 p2 - 0.1 p3 - 0.1 p4 - 0.6 Mit der Summe der beobachteten Häufigkeiten meiner vier...
Ich schätze mehrere inverse Kovarianzmatrizen einer Reihe von Messungen über verschiedene Subpopulationen hinweg unter Verwendung eines Wisharts vor jags / rjags / R. Anstatt eine Skalenmatrix und Freiheitsgrade in der inversen Kovarianzmatrix vor (der Wishart-Verteilung) anzugeben, möchte ich...