Beim Lesen des Artikels "Forecasting at Scale" (FBProphet-Prognosetool, siehe https://peerj.com/preprints/3190.pdf ) bin ich auf den Begriff "sparse prior" gestoßen . Die Autoren erklären, dass sie einen solchen "spärlichen Prior" bei der Modellierung eines Vektors von Ratenabweichungen von einer...
(Diese Frage ist von diesem Kommentar von Xi'an inspiriert .) Es ist bekannt , dass , wenn die vorherige Verteilung π(θ)π(θ)\pi(\theta) ist die richtige und die Wahrscheinlichkeit L(θ|x)L(θ|x)L(\theta | x) ist wohldefiniert, so ist die a posteriori Verteilung
Ich spreche oft über das Ausleihen von Informationen oder den Austausch von Informationen in Bayes'schen hierarchischen Modellen. Ich kann anscheinend keine klare Antwort darauf bekommen, was dies tatsächlich bedeutet und ob es nur für Bayes'sche hierarchische Modelle gilt. Ich komme auf die Idee:...
In der Frequentist-Statistik ist ein 95% -Konfidenzintervall ein Intervall erzeugendes Verfahren, das, wenn es unendlich oft wiederholt wird, in 95% der Fälle den wahren Parameter enthält. Warum ist das nützlich? Konfidenzintervalle werden oft missverstanden. Sie sind kein Intervall, in dem wir zu...
Wenn p ∼p∼p \sim Uniform (0,1)(0,1)(0,1) und X∼X∼X \sim Bin (n,p)(n,p)(n, p) , ist der hintere Mittelwert von ppp durch X+1n+2X+1n+2\frac{X+1}{n+2} . Gibt es einen gebräuchlichen Namen für diesen Schätzer? Ich habe festgestellt, dass es viele Probleme von Menschen löst, und ich möchte Menschen auf...
Ich habe eine Wahrscheinlichkeitsfunktion für die Wahrscheinlichkeit meiner Daten bei einigen Modellparametern , die ich schätzen möchte. Unter der Annahme flacher Prioritäten für die Parameter ist die Wahrscheinlichkeit proportional zur posterioren Wahrscheinlichkeit. Ich benutze eine...
Ich versuche Bayes Factor (BF) zu verstehen. Ich glaube, sie sind wie das Wahrscheinlichkeitsverhältnis von 2 Hypothesen. Wenn BF also 5 ist, bedeutet dies, dass H1 5-mal wahrscheinlicher ist als H0. Ein Wert von 3-10 zeigt mäßige Hinweise an, während> 10 starke Hinweise anzeigt. Für den P-Wert...
Hintergrund : Ich habe einen Doktortitel in Sozialpsychologie, in dem theoretische Statistik und Mathematik in meinen quantitativen Kursen kaum behandelt wurden. Während des Studiums und der Graduiertenschule wurde ich (wahrscheinlich wie viele von Ihnen auch in den Sozialwissenschaften) durch das...
Frage: Nehmen wir an, ich bin bereit, Ihnen mit einer 10-dimensionalen MCMC-Kette eine Matrix der Zeichnungen zu übergeben: 100.000 Iterationen (Zeilen) mit 10 Parametern (Spalten). Wie kann ich die posterioren Modi am besten identifizieren? Ich beschäftige mich besonders mit mehreren...
Ich arbeite im Bereich Data Mining und habe nur sehr wenig formale Ausbildung in Statistik absolviert. In letzter Zeit habe ich viele Arbeiten gelesen, die sich auf Bayes'sche Paradigmen für Lernen und Bergbau konzentrieren, was ich sehr interessant finde. Meine Frage ist (in mehreren Teilen), ob...
Problem Ich schreibe eine R-Funktion, die eine Bayes'sche Analyse durchführt, um eine posteriore Dichte bei einem informierten Prior und Daten zu schätzen. Ich möchte, dass die Funktion eine Warnung sendet, wenn der Benutzer den vorherigen überdenken muss. In dieser Frage möchte ich lernen, wie man...
Ich habe während meiner Schulzeit und an der Universität genug Kurse über Statistik gehabt. Ich habe ein gutes Verständnis für die Konzepte wie CI, p-Werte, Interpretation der statistischen Signifikanz, Mehrfachtests, Korrelation, einfache lineare Regression (mit kleinsten Quadraten) (allgemeine...
Inspiriert von dieser Frage und speziellem "Problem 3": Posteriore Verteilungen sind etwas schwieriger in eine Metaanalyse einzubeziehen, es sei denn, eine häufig verwendete, parametrische Beschreibung der Verteilung wurde bereitgestellt. Ich habe in letzter Zeit viel darüber nachgedacht,...
Was sind hierarchische Prioritäten? Wie unterscheiden sie sich vom allgemeinen Konzept der
Dies ist nur ein Beispiel, auf das ich mehrmals gestoßen bin, daher habe ich keine Beispieldaten. Ausführen eines linearen Regressionsmodells in R: a.lm = lm(Y ~ x1 + x2) x1ist eine stetige Variable. x2ist kategorisch und hat drei Werte, z. B. "Niedrig", "Mittel" und "Hoch". Die von R gegebene...
Angenommen, ich habe 'Experten', von denen ich eine vorherige Verteilung auf eine Variable auslösen möchte . Ich möchte sie mit echtem Geld motivieren . Die Idee ist, die Priors zu entlocken, Realisierungen der Zufallsvariablen und dann eine vorgegebene "Geldbörse" unter den Experten aufzuteilen,...
Ich bin ein neuer Benutzer von WinBUGS und habe eine Frage für Ihre Hilfe. Nachdem ich den folgenden Code ausgeführt habe, habe ich Parameter von beta0through beta4(Statistiken, Dichte) erhalten, aber ich weiß nicht, wie ich die Vorhersage des letzten Werts von erhalten soll h, den ich NAim Code...
Modelle von voreingenommenen Münzen haben typischerweise einen Parameter . Eine Möglichkeit, aus einer Reihe von Ziehungen abzuschätzen, besteht darin, einen Beta-Prior zu verwenden und die posteriore Verteilung mit binomialer Wahrscheinlichkeit zu berechnen.θ=P(Head|θ)θ=P(Head|θ)\theta =...
Ich habe ziemlich gute praktische Erfahrungen mit Metropolis-Hastings- und Gibbs-Sampling, aber ich möchte ein besseres mathematisches Verständnis dieser Algorithmen erhalten. Was sind einige gute Lehrbücher oder Artikel, die die Richtigkeit dieser Sampler beweisen (mehr Algorithmen wären auch...
Ich habe eine Frage zum Modellvergleich mit Bayes-Faktoren. In vielen Fällen sind Statistiker daran interessiert, einen Bayes'schen Ansatz mit falschen Priors zu verwenden (zum Beispiel einige Jeffreys-Priors und Referenzpriors). Meine Frage ist, ob es in den Fällen, in denen die posteriore...