Als «independence» getaggte Fragen

Ich muss definieren, was ein Unabhängigkeitstest ist, ohne stark statistische Begriffe zu

Xi∽iidN(0,1)Xi∽iidN(0,1)X_i \overset{iid}{\backsim} \mathcal{N}(0, 1)i=1,...,ni=1,...,ni = 1, ..., nSn=1n∑i=1nXiSn=1n∑i=1nXi\begin{equation} S_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \end{equation}Tn=1n∑i=1n(X2i−1)Tn=1n∑i=1n(Xi2−1)\begin{equation} T_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i^2 - 1) \end{equation}...

Dies ist nur ein Beispiel, auf das ich mehrmals gestoßen bin, daher habe ich keine Beispieldaten. Ausführen eines linearen Regressionsmodells in R: a.lm = lm(Y ~ x1 + x2) x1ist eine stetige Variable. x2ist kategorisch und hat drei Werte, z. B. "Niedrig", "Mittel" und "Hoch". Die von R gegebene...

Lassen und  unabhängige Ereignisse, und sei  und unabhängige Ereignisse sein. Wie zeige ich, dass  und auch unabhängige Ereignisse sind?AAABBBAAACCCAAAB∪CB∪CB\cup C Nach der Definition unabhängiger Ereignisse sind  und genau dann unabhängig, wennAAAB∪CB∪CB\cup

Ich unterrichte einen Statistik-Grundkurs und werde heute den Chi-Quadrat-Test der Unabhängigkeit für zwei Kategorien und den Test der Homogenität behandeln. Diese beiden Szenarien unterscheiden sich konzeptionell, können jedoch dieselbe Teststatistik und -verteilung verwenden. Bei einem...

Ich bin ein Anfänger in der Statistik und habe einige Verwirrung über die Annahme der Unabhängigkeit für statistische Tests. Ich habe im Internet gesucht und einige Informationen besagen, dass für den t-Test die Beobachtungen in den beiden Gruppen unabhängig sein sollten (dh die Messungen in...

Ein interessantes Gegenbeispiel finden Sie beispielsweise unter https://en.wikipedia.org/wiki/Subindependence . Die eigentliche Frage ist jedoch: Gibt es eine Möglichkeit, den Zustand zu stärken, damit die Unabhängigkeit folgt? Gibt es zum Beispiel einen Satz von Funktionen so dass, wenn E g i ( X...

Ist impliziert die Unabhängigkeit von X und Y ?C o v ( f( X.) , Y.) = 0∀f( . )C.Öv(f(X.),Y.)=0∀f(.)\mathbb{Cov} \left(f(X),Y\right) = 0 \; \forall \; f(.)X.X.XY.Y.Y Ich bin nur mit der folgenden Definition der Unabhängigkeit zwischen bekannt und Y

Angesichts 3 Zufallsvariablen , und . und sind unabhängig. und sind unabhängig. Intuitiv würde ich annehmen, dass und unabhängig sind. Ist dies der Fall und wie kann ich es formal

Es ist bekannt, dass die Unabhängigkeit von Zufallsvariablen eine Nullkorrelation impliziert, eine Nullkorrelation jedoch keine Unabhängigkeit implizieren muss. Ich bin auf viele mathematische Beispiele gestoßen, die die Abhängigkeit trotz Nullkorrelation demonstrieren. Gibt es Beispiele aus dem...

Sei eine Zufallsstichprobe aus der Gammaverteilung .G a m m a ( α , β )X1,...,XnX1,...,XnX_1,...,X_nGamma(α,β)Gamma(α,β)\mathrm{Gamma}\left(\alpha,\beta\right) Sei und der Stichprobenmittelwert bzw. die Stichprobenvarianz. S2X¯X¯\bar{X}S2S2S^2 Dann beweisen oder widerlegen Sie, dass und unabhängig...

Sei . Wir wissen, dass und . Bedeutet dies , dass die Probe Mittelwert und die Probenvarianz sind abhängig voneinander? Oder bedeutet es nur, dass die Populationsvarianz als Funktion des Populationsmittelwerts geschrieben werden kann ?E [ X ] = n p V a r [ X ] = n p ( 1 - p )X.∼ B i n o m i a l ( n...

In den Kommentaren unter einem meiner Beiträge diskutierten Glen_b und ich, wie diskrete Verteilungen notwendigerweise einen abhängigen Mittelwert und eine abhängige Varianz haben. Für eine Normalverteilung ist es sinnvoll. Wenn ich Ihnen sage , haben Sie keine Ahnung, was ist, und wenn ich Ihnen...

Ich weiß, dass die Varianz der Differenz zweier unabhängiger Variablen die Summe der Varianzen ist, und ich kann es beweisen. Ich möchte wissen, wohin die Kovarianz im anderen Fall

Was ist der Unterschied zwischen statistisch signifikantem Wert (z. B. einem Unterschied zwischen zwei Stichproben) und der Angabe, ob eine Gruppe von Zahlen unabhängig oder abhängig ist?

Ein anonymer Leser hat die folgende Frage in meinem Blog gepostet . Kontext: Der Leser wollte anhand eines Fragebogens eine Faktorenanalyse auf Skalen durchführen - die Daten stammten jedoch von gepaarten Ehemännern und Ehefrauen. Frage: Kann eine Faktoranalyse mit dyadischen Daten...

Sei ein stochastischer Prozess, der durch Verketten von iid-Draws aus einem AR (1) -Prozess gebildet wird, wobei jeder Draw ein Vektor der Länge 10 ist. Mit anderen Worten, sind Realisierungen eines AR (1) -Prozesses; stammen aus demselben Prozess, sind jedoch unabhängig von den ersten 10...

Ich habe den folgenden Artikel über statistische Unabhängigkeit gelesen . Zusammenfassend argumentiert der Artikel, dass "es Zeit für die Wissenschaft ist, die Fiktion der statistischen Unabhängigkeit zurückzuziehen", und erklärt anschließend verschiedene Gründe dafür. Nachdem ich den Artikel...

Mich interessiert, warum abhängige Beobachtungen ein Problem in der Statistik sind. Angenommen, Sie möchten wissen, ob sich die durchschnittlichen Prüfungsergebnisse zwischen zwei Schulen unterscheiden. Sie sammeln 50 Beobachtungen in jeder Schule. Diese 50 Beobachtungen stammen aus 5 verschiedenen...

Ich hoffe, das ist nicht viel zu einfach oder überflüssig. Ich habe mich nach Rat umgesehen, bin mir aber bisher noch nicht sicher, wie ich vorgehen soll. Meine Daten bestehen aus Zählungen einer bestimmten Struktur, die in Gesprächen zwischen Gesprächspartnerpaaren verwendet werden. Die...