Als «linear-model» getaggte Fragen

Ich habe eine Frage, ob ich einen Offset verwenden soll oder nicht. Nehmen Sie ein sehr einfaches Modell an, in dem Sie die (Gesamt-) Anzahl der Tore im Hockey beschreiben möchten. Sie haben also Tore, die Anzahl der gespielten Spiele und eine Dummy-Variable "Stürmer", die gleich 1 ist, wenn der...

Ich habe folgendes lineares Modell: Um die Heteroskedastizität der Residuen zu beheben, habe ich versucht, eine Protokolltransformation auf die abhängige Variable als anzuwenden, aber ich sehe immer noch den gleichen Fan-Out-Effekt auf die Residuen. Die DV-Werte sind relativ klein, so dass die...

Ich habe ein GLMM der Form: lmer(present? ~ factor1 + factor2 + continuous + factor1*continuous + (1 | factor3), family=binomial) Wenn ich benutze drop1(model, test="Chi"), erhalte ich andere Ergebnisse als wenn ich Anova(model, type="III")aus dem Autopaket oder benutze summary(model). Diese...

Angenommen, ich habe 10 Schüler, die jeweils versuchen, 20 mathematische Probleme zu lösen. Die Probleme werden richtig oder falsch bewertet (in Langdaten) und die Leistung jedes Schülers kann durch ein Genauigkeitsmaß (in Unterdaten) zusammengefasst werden. Die folgenden Modelle 1, 2 und 4...

In diesem Semester unterrichte ich eine Klasse zur Integration von Funktionen mehrerer Variablen und zur Vektorrechnung. Die Klasse besteht aus den meisten Wirtschafts- und Ingenieur-Majors, mit ein paar Mathematik- und Physik-Leuten. Ich habe diese Klasse letztes Semester unterrichtet und...

Was bedeutet t valueund Pr(>|t|)bei Verwendung der summary()Funktion für ein lineares Regressionsmodell in R? Coefficients: Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) (Intercept) 10.1595 1.3603 7.469 1.11e-13 *** log(var) 0.3422 0.1597 2.143 0.0322

Eine Möglichkeit, die Genauigkeit des logistischen Regressionsmodells mithilfe von 'glm' zu ermitteln, besteht darin, das AUC-Diagramm zu ermitteln. Wie kann man dasselbe für ein Regressionsmodell überprüfen, das mit einer kontinuierlichen Antwortvariablen gefunden wurde (family = 'gaussian')? Mit...

Weiß jemand, wie man Hebelwirkung und Cooks Abstände für ein merKlassenobjekt berechnet (oder extrahiert) (erhalten durch lme4Paket)? Ich möchte diese für eine Residuenanalyse

Im folgenden Code führe ich eine logistische Regression für gruppierte Daten mit glm und "von Hand" mit mle2 durch. Warum gibt mir die logLik-Funktion in R eine Log-Wahrscheinlichkeit logLik (fit.glm) = - 2.336, die sich von der logLik (fit.ml) = - 5.514 unterscheidet, die ich von Hand...

Ich reproduziere ein Beispiel aus verallgemeinerten, linearen und gemischten Modellen . Mein MWE ist unten: Dilution <- c(1/128, 1/64, 1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4) NoofPlates <- rep(x=5, times=10) NoPositive <- c(0, 0, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5) Data <- data.frame(Dilution,...

Ich bin relativ neu in R und versuche, ein Modell an Daten anzupassen, die aus einer kategorialen Spalte und einer numerischen (ganzzahligen) Spalte bestehen. Die abhängige Variable ist eine fortlaufende Zahl. Die Daten haben das folgende Format: predCateg, predIntNum, ResponseVar Die Daten...

Ich habe diese Notation für gewöhnliche kleinste Quadrate hier gesehen . minw∥Xw−y∥22minw‖Xw−y‖22 \min_w \left\| Xw - y \right\|^2_2 Ich habe noch nie die Doppelstangen und die 2 unten gesehen. Was bedeuten diese Symbole? Haben sie eine spezifische Terminologie für...

Ich überarbeite die lineare Regression. Das Lehrbuch von Greene besagt: Nun wird es natürlich andere Annahmen zum linearen Regressionsmodell geben, wie beispielsweise . Diese Annahme kombiniert mit der Linearitätsannahme (die tatsächlich definiert ) strukturiert das

Ich habe eine Stichprobe von 1.449 Datenpunkten, die nicht korreliert sind (r-Quadrat 0,006). Bei der Analyse der Daten stellte ich fest, dass durch die Aufteilung der unabhängigen Variablenwerte in positive und negative Gruppen ein signifikanter Unterschied im Durchschnitt der abhängigen Variablen...

Ich habe eine Frage zur Gültigkeit der Verwendung von RMSE (Root Mean Squared Error) zum Vergleich verschiedener Logistikmodelle. Die Antwort ist entweder 0oder 1und die Vorhersagen sind Wahrscheinlichkeiten zwischen 0- 1? Ist der unten angewandte Weg auch für die binären Antworten gültig? #...

Sowohl bayesglm()(im Arm R-Paket) als auch verschiedene Funktionen im MCMCpack-Paket zielen darauf ab, die Bayes'sche Schätzung verallgemeinerter linearer Modelle durchzuführen, aber ich bin nicht sicher, ob sie tatsächlich dasselbe berechnen. Die MCMCpack-Funktionen verwenden die Markov-Kette...

Nehmen wir an, ich habe einen Vektor abhängiger Variablen und einen Vektor unabhängiger Variablen. Wenn gegen aufgetragen wird , sehe ich, dass zwischen beiden eine lineare Beziehung (Aufwärtstrend) besteht. Dies bedeutet nun auch, dass zwischen und ein linearer Abwärtstrend besteht...

Was sind die Unterschiede bei der Verwendung von verallgemeinerten linearen Modellen wie der automatischen Relevanzbestimmung (ARD) und der Ridge-Regression gegenüber Zeitreihenmodellen wie Box-Jenkins (ARIMA) oder der exponentiellen Glättung für Prognosen? Gibt es Faustregeln, wann GLM und wann...

Ich verwende glms in R (verallgemeinerte lineare Modelle). Ich dachte, ich kenne p-Werte - bis ich sah, dass das Aufrufen einer Zusammenfassung für ein glm keinen übergeordneten p-Wert ergibt, der für das gesamte Modell repräsentativ ist - zumindest nicht an der Stelle, an der lineare Modelle dies...

Es gibt nur wenige Erklärungen, die beschreiben, wie lineare Regressionskoeffizienten nach Differenzierung einer Zeitreihe interpretiert werden (um eine Einheitswurzel zu eliminieren). Ist es so einfach, dass es nicht nötig ist, es formell zu formulieren? (Ich bin mir dieser Frage bewusst , war mir...