Christopher Bishop definiert den erwarteten Wert der Likelihood-Funktion für das vollständige Datenprotokoll (dh unter der Annahme, dass wir sowohl die beobachtbaren Daten X als auch die latenten Daten Z erhalten) wie folgt:
Diese beiden Methoden zur Berechnung des p-Werts sollten äquivalent sein: t.test(rats.drug,mu=1.2)$p.value 2*pt((mean(rats.drug)-1.2)*sqrt(n)/sd(rats.drug),df=n-1) Das Problem bei der zweiten Methode besteht darin, dass das Risiko besteht, dass Werte größer als (tatsächlich bis zu ) erhalten...
Betrachten Sie eine Stichprobe von reellen Zahlen. Nehmen wir an, wir möchten die zentrale Tendenz der Bevölkerung abschätzen und ein Gefühl für unsere Unsicherheit in Bezug auf diese Schätzung bekommen. Lassen Sie uns die Annahmen über die Bevölkerungsverteilung für einen Moment beiseite legen und...
Ich habe die Funktion glm.fit in R verwendet, um Parameter an ein logistisches Regressionsmodell anzupassen. Standardmäßig verwendet glm.fit iterativ neu gewichtete kleinste Quadrate, um die Parameter anzupassen. Was sind einige Gründe, warum dieser Algorithmus bei Verwendung für die logistische...
Ich habe eine große Menge von Länderdaten, die überfüllt sind (wie Sie unten sehen können), aber ich brauche die Beschriftungen und die Ausreißer - ich habe auch viele Grafiken, daher wäre es mühsam, das Fenster zurückzusetzen und einen falschen Datenpunkt hinzuzufügen für die Ausreißer. Gibt es...
Ich möchte feststellen, ob die Verwendung eines Mehrfachvergleichstests für meine Daten geeignet ist. Ich habe den Kruskal-Wallis-Test verwendet, um festzustellen, ob es Unterschiede in der mittleren Hemmung zwischen verschiedenen Gruppen gibt. Die Analyse ergab, dass es signifikante Unterschiede...
Das Problem kommt von Seite 377-379 dieses [0] Papiers. Betrachten Sie bei einer stetigen Verteilung und einem festen :z ∈ R.FFFz∈Rz∈Rz\in\mathbb{R} Lz(t)=PF(|z−Z|≤t)Lz(t)=PF(|z−Z|≤t)L_z(t)=P_F(|z-Z|\leq t) und H(z)=L−1z(0.5)=medZ∼F|z−Z|H(z)=Lz−1(0.5)=medZ∼F|z−Z|H(z)=L^{-1}_z(0.5)=\underset{Z\sim...
Ich versuche, statistische Signifikanz, Effektgrößen und dergleichen besser zu verstehen. Ich habe die Auffassung (vielleicht ist es falsch), dass selbst irrelevante Regressoren in großen Stichproben häufig statistisch signifikant werden . Mit irrelevant meine ich, dass es keine sachliche...
Ich versuche, EM zu verstehen und Parameter dieses Modells mit dieser Technik abzuleiten, habe aber Probleme zu verstehen, wie ich anfangen soll: Ich habe also ein gewichtetes lineares Regressionsmodell wie folgt, wobei ich Beobachtungen und die entsprechenden Beobachtungen . Das Modell der...
Ich habe 2 exponentiell verteilte Datensätze und möchte sichergehen, dass sie aus unterschiedlichen Verteilungen stammen. Leider zwingt mich ein notwendiger Fehler bei der Erkennung der Daten, alle Daten unter einem bestimmten Schwellenwert zu verwerfen. In jedem Satz habe ich ungefähr 3000...
Ein Kriterium für die Auswahl des optimalen Wertes von mit einem elastischen Netz oder einer ähnlichen bestraften Regression besteht darin, eine Auftragung der Abweichung gegen den Bereich von und auszuwählen, wenn die Abweichung minimiert ist (oder innerhalb eines Standardfehlers von Minimum).λ λ...
Meine Frage bezieht sich auf den Thread Negative Werte für AIC im allgemeinen gemischten Modell . Ich bekomme oft negative AIC-Werte von der Software, die ich benutze. Ich merke es am meisten, wenn ich Zeitreihen mache. Aber hier ist was ich nicht verstehe. Bei der Definition des AIC gefällt das A...
Nate Silver war in der Vergangenheit recht erfolgreich darin, die Ergebnisse von US-Wahlen vorherzusagen, was in seinem Buch The Signal and the Noise beschrieben wird . Das Buch enthält einige Beschreibungen des verwendeten Modells, und ein Blogbeitrag von ihm beschreibt das Modell, das für die...
Ich weiß, dass wenn ich zwei Verteilungen mit dem gleichen Mittelwert und der gleichen Varianz unterschiedliche Formen haben kann, weil ich ein N (x, s) und ein U (x, s) haben kann. Aber was ist, wenn ihre Min, Q1, Median, Q3 und Max identisch sind? Können die Verteilungen dann anders aussehen oder...
In einem Blogbeitrag schreibt Andrew Gelman : Die schrittweise Regression ist eines dieser Dinge, wie die Erkennung von Ausreißern und Kreisdiagramme, die bei Nicht-Statistikern beliebt zu sein scheinen, von Statistikern jedoch als Scherz angesehen werden. Ich verstehe den Verweis auf...
Sei die Zielverteilung auf die absolut kontinuierlich zum dimensionalen Lebesgue-Maß geschrieben wird, dh:( R d , B ( R d ) ) dππ\pi(Rd,B(Rd))(Rd,B(Rd))(\mathbb{R}^d,\mathcal{B}(\mathbb{R^d}))ddd & pgr; ( x 1 , . . . , x d ) λ d λ d ( d x 1 , . . . , d x d ) = λ ( d x 1 ) ⋅ ⋅ ⋅ λ ( d x d...
Ich habe Daten, die beschreiben, wie oft ein Ereignis während einer Stunde stattfindet ("Anzahl pro Stunde", nph) und wie lange die Ereignisse dauern ("Dauer in Sekunden pro Stunde", dph). Dies sind die Originaldaten: nph <- c(2.50000000003638, 3.78947368414551, 1.51456310682008,...
Hintergrund: Meine Software bittet Benutzer um optionale Spenden in beliebiger Höhe. Ich habe Testspendenanfragen unter den Benutzern aufgeteilt, um den besten Weg zu finden, um zu fragen: 50% erhalten Anforderungsversion 1, 50% erhalten Anforderungsversion 2, und wir sehen, welche besser ist. Fast...
Angenommen, ich habe eine Zeitreihe, G t , und eine Kovariate B t . Ich möchte die Beziehung zwischen ihnen durch das ARMA-Modell finden: G t = Z t + β 0 + β 1 B t wobei der Rest Z t einem ARMA-Prozess folgt. Das Problem ist: Ich weiß mit Sicherheit, dass β 0 und β 1 mit der Jahreszeit variieren....
Ich bin sehr neu in RBMs und versuche jetzt, ein RBM-Programm zu schreiben. Entschuldigung, wenn dies eine dumme Frage ist und / oder hier bereits beantwortet wurde. Ich habe einige Artikel online gelesen und hier Fragen gestellt, aber ich kann nichts darüber finden , wie die Verzerrungen (oder...