Diese Frage wurde von Mathematics Stack Exchange migriert, da sie auf Cross Validated beantwortet werden kann. Vor 6 Jahren migriert . Ich habe das Cox Proportional Hazards-Modell untersucht, und diese Frage wird in den meisten Texten übersehen. Cox schlug vor, die
Für Lasso stehen verschiedene Implementierungssoftware zur Verfügung . Ich kenne eine Menge Diskussionen über Bayes-Ansätze im Vergleich zu frequentistischen Ansätzen in verschiedenen Foren. Meine Frage ist sehr spezifisch für Lasso - Was sind die Unterschiede oder Vorteile von Bay-Lasso gegenüber...
Ich frage mich, ob es Methoden zur Berechnung der Stichprobengröße in gemischten Modellen gibt. Ich benutze lmerin R, um die Modelle anzupassen (ich habe zufällige Steigungen und
Ich habe diese Übersicht der lm / lmer R-Formeln von @conjugateprior durchgesehen und bin durch den folgenden Eintrag verwirrt: Angenommen, A ist zufällig, aber B ist fest und B ist in A verschachtelt. aov(Y ~ B + Error(A/B), data=d) Im Folgenden wird eine analoge Mischmodellformel lmer(Y ~ B...
Ich habe eine Frage zur Semantik, zu der ich die Meinungen anderer Statistiker haben möchte. Wir wissen, dass Modelle wie Logistik, Poisson usw. unter den Schirm verallgemeinerter linearer Modelle fallen. Das Modell enthält nichtlineare Funktionen der Parameter, die wiederum unter Verwendung des...
Ich habe zwei Arten von Formulierungen für logistische Verluste gesehen. Wir können leicht zeigen, dass sie identisch sind, der einzige Unterschied ist die Definition der Bezeichnung .yyy Formulierung / Notation 1, :y∈{0,+1}y∈{0,+1}y \in \{0,
Als Vorbemerkung zu einer Frage zu linear gemischten Modellen in R und als Referenz für Kenner der Statistik für Anfänger und Fortgeschrittene entschied ich mich, die Schritte, die bei der "manuellen" Berechnung der R-Werte erforderlich sind, als unabhängigen "Q & A-Stil" zu veröffentlichen...
Ich würde gerne ein lineares Modell (lm) verwenden, bei dem die Varianz der Residuen eindeutig von der erklärenden Variablen abhängt. Die Art und Weise, wie ich dies weiß, besteht darin, glm mit der Gamma-Familie zu verwenden, um die Varianz zu modellieren, und diese dann in die Gewichte der...
Ich bin mir nicht einmal sicher, ob die Frage wirklich Sinn macht, aber ich glaube, ich habe einige Titel von Artikeln gesehen, in denen zufällige Gesamtstrukturen mit zufälligen Effekten vorgeschlagen wurden. Ist das in R
Wir haben eine logistische Regression mit gemischten Effekten unter Verwendung der folgenden Syntax durchgeführt. # fit model fm0 <- glmer(GoalEncoding ~ 1 + Group + (1|Subject) + (1|Item), exp0, family = binomial(link="logit")) # model output summary(fm0) Betreff und Gegenstand sind die...
(UPDATE: Ich habe mich eingehender damit befasst und die Ergebnisse hier veröffentlicht. ) Die Liste der genannten statistischen Tests ist riesig. Viele der gebräuchlichen Tests beruhen auf Schlussfolgerungen aus einfachen linearen Modellen, z. B. ist ein t-Test mit einer Stichprobe nur y = β + ε,...
Ich verstehe, dass der Wald-Test für Regressionskoeffizienten auf der folgenden Eigenschaft basiert, die asymptotisch gilt (z. B. Wasserman (2006): All of Statistics , S. 153, 214-215): Wobei den geschätzten Regressionskoeffizienten bezeichnet, bezeichnet den Standardfehler des...
Wie werden (lineare) Mischeffektmodelle normalerweise miteinander verglichen? Ich weiß, dass Likelihood-Ratio-Tests verwendet werden können, aber dies funktioniert nicht, wenn ein Modell nicht die richtige Teilmenge des anderen Modells ist. Ist die Schätzung der Modelle df immer einfach? Anzahl der...
Ich lerne gerade "Bayesian Reasoning and Machine Learning" von David Barber und es ist ein sehr gut geschriebenes und ansprechendes Buch zum Erlernen der Grundlagen. Also eine Frage an jemanden, der das schon gemacht hat. Was sind die nächsten Bücher, die ich lesen sollte, nachdem ich mit den...
Ich suche eine erweiterte Fallstudie zur linearen Regression, die die erforderlichen Schritte zur Modellierung komplexer, mehrfacher nichtlinearer Beziehungen mithilfe von GLM oder OLS veranschaulicht. Es ist überraschend schwierig, Ressourcen zu finden, die über grundlegende Schulbeispiele...
Ich bin ein bisschen verwirrt, was die Annahmen der linearen Regression sind. Bisher habe ich geprüft, ob: Alle erklärenden Variablen korrelierten linear mit der Antwortvariablen. (Dies war der Fall) es gab irgendeine Kollinearität zwischen den erklärenden Variablen. (Es gab wenig Kollinearität)....
Nach der Durchführung der Hauptkomponentenanalyse (PCA) möchte ich einen neuen Vektor auf den PCA-Raum projizieren (dh seine Koordinaten im PCA-Koordinatensystem finden). Ich habe PCA in R-Sprache mit berechnet prcomp. Jetzt sollte ich meinen Vektor mit der PCA-Rotationsmatrix multiplizieren...
Diese Frage wurde von Stack Overflow migriert, da sie bei Cross Validated beantwortet werden kann. Vor 6 Jahren migriert . Ich habe das folgende Ergebnis aus der Ausführung der glm-Funktion. Wie kann ich die folgenden Werte interpretieren: Nullabweichung Restabweichung AIC Haben sie etwas mit der...
Ich versuche für mich selbst ein Layout zu erstellen, wenn es angebracht ist, welchen Regressionstyp (geometrisch, Poisson, negatives Binomial) mit Zähldaten innerhalb des GLM-Frameworks zu verwenden (nur 3 der 8 GLM-Verteilungen werden für Zähldaten verwendet, obwohl die meisten davon verwendet...
Ich versuche, verallgemeinerte lineare Modelle an einige Sätze von Zähldaten anzupassen, die möglicherweise überdispers sind oder nicht. Die beiden hier geltenden kanonischen Verteilungen sind das Poisson- und das Negative Binomial (Negbin) mit EV und Varianzμμ\mu VarP=μVarP=μVar_P = \mu...