Lassen Sie , g und h Dichten und nehme an, Sie haben x i ~ h , i ∈ N . Was passiert mit dem Wahrscheinlichkeitsverhältnis n ∏ i = 1 f ( x i )fffggghhhxi∼hxi∼hx_i \sim hi∈Ni∈Ni \in \mathbb{N} alsn→∞? (Konvergiert es? Zu was?)∏i=1nf(xi)g(xi)∏i=1nf(xi)g(xi) \prod_{i=1}^n \frac{f(x_i)}{g(x_i)} n→∞n→∞n...
Ich habe eine Studie, in der viele Ergebnisse wie Prozentsätze dargestellt werden, und ich verwende mehrere lineare Regressionen, um die Auswirkung einiger kategorialer Variablen auf diese Ergebnisse zu bewerten. Ich habe mich gefragt, ob es methodische Probleme gibt, ein solches Modell auf...
Ich reproduziere ein Beispiel aus verallgemeinerten, linearen und gemischten Modellen . Mein MWE ist unten: Dilution <- c(1/128, 1/64, 1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4) NoofPlates <- rep(x=5, times=10) NoPositive <- c(0, 0, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5) Data <- data.frame(Dilution,...
Ich habe einen Artikel eingereicht, der aufgrund der unsachgemäßen Durchführung der Überlebensanalyse abgelehnt wurde. Der Schiedsrichter hinterließ keine anderen Details oder Erklärungen als: "Die Überlebensanalyse von Zeittrends erfordert differenziertere Zensurmethoden." Die Frage: Wurde das...
Was ist der richtige Weg, um die Bedeutung von Sharpe Ratios oder Information Ratios zu testen? Die Sharpe Ratios basieren auf verschiedenen Aktienindizes und können variable Rückblickperioden haben. Eine Lösung, die ich beschrieben habe, wendet einfach einen Student-T-Test an, wobei der df auf die...
Angenommen, sind iid von und bezeichnen das -te kleinste Element von . Wie könnte man das erwartete Maximum des Verhältnisses zwischen zwei aufeinanderfolgenden Elementen in nach oben begrenzen ? Das heißt, wie können Sie eine Obergrenze berechnen
Nach meinem Verständnis ist der potenzierte Beta-Wert aus einer logistischen Regression das Odds Ratio dieser Variablen für die abhängige interessierende Variable. Der Wert stimmt jedoch nicht mit dem manuell berechneten Quotenverhältnis überein. Mein Modell prognostiziert Stunting (ein Maß für...
Ich verstehe, dass ich, wenn ich zwei Modelle A und B habe und A in B verschachtelt ist, anhand einiger Daten die Parameter von A und B mithilfe von MLE anpassen und den verallgemeinerten Log-Likelihood-Ratio-Test anwenden kann. Insbesondere sollte die Verteilung des Tests mit Freiheitsgraden sein,...
Hier sind zum Beispiel die Definitionen, die ich aus Standardlehrbüchern bekomme Variable - charakteristisch für Population oder Stichprobe. Ex. Preis einer Aktie oder Sorte bei einem Test Daten - tatsächlich beobachtete Werte Also für einen zweispaltigen Bericht [Name | Einkommen] Die Spaltennamen...
Ich arbeite an einem Datensatz. Nachdem ich einige Modellidentifikationstechniken angewendet hatte, kam ich mit einem ARIMA (0,2,1) -Modell heraus. Ich habe die detectIOFunktion im Paket TSAin R verwendet, um bei der 48. Beobachtung meines ursprünglichen Datensatzes einen innovativen Ausreißer (IO)...
Nach dem, was ich gelesen habe, sind unter anderem auf der Website der UCLA-Statistikberatungsgruppe Likelihood-Ratio-Tests und Wald-Tests ziemlich ähnlich, wenn getestet wird, ob zwei glm-Modelle einen signifikanten Unterschied in der Passform für einen Datensatz aufweisen (entschuldigen Sie, wenn...
Bei der logistischen Regression bedeutet ein Odds Ratio von 2, dass das Ereignis bei einer Erhöhung des Prädiktors um eine Einheit 2-mal wahrscheinlicher ist. Bei der Cox-Regression bedeutet eine Hazard Ratio von 2, dass das Ereignis zu jedem Zeitpunkt doppelt so häufig auftritt, wenn der Prädiktor...
Ich möchte Inzidenzraten berechnen, die entlang der Gefährdungsquoten dargestellt werden, um sowohl relative als auch absolute Risikomessgrößen darzustellen. Ich habe in anderen Studien gesehen, dass solche Inzidenzraten unter Verwendung von Poisson-Modellen mit Nachbeobachtungszeit im Modell als...
In der multivariaten Regressionsanalyse scheinen die Menschen unterschiedliche Definitionen der angepassten Quotenverhältnisse zu verwenden. Könnten Sie mir bitte klarstellen, was ein angepasster OP ist und wie er sich von einem nicht angepassten OP unterscheidet ? Vielen
Sei X, Y und Z drei unabhängige Zufallsvariablen. Wenn X / Y die gleiche Verteilung wie Z hat, stimmt es, dass X die gleiche Verteilung wie YZ
Für unabhängige Zufallsvariablen und gibt es einen Ausdruck in geschlossener Form fürαα\alphaββ\beta E[αα2+β2√]E[αα2+β2]\mathbb E \left[ \frac{\alpha}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}} \right] in Bezug auf die erwarteten Werte und Varianzen von und ? Wenn nicht, gibt es eine gute Untergrenze für diese...
In einem Kommentar hier schrieb @gung, Ich glaube, sie können sich ein wenig überlappen (vielleicht ~ 25%) und sind bei 5% immer noch signifikant. Denken Sie daran, dass der 95% CI, den Sie sehen, für den einzelnen OP gilt, aber beim Test von 2 OPs geht es um den Unterschied zwischen ihnen. Wenn...
Ich habe einen Datensatz, in dem ich auf signifikante Unterschiede zwischen drei Populationen in Bezug auf etwa 50 verschiedene Variablen teste. Ich mache dies einerseits mit Kruskal-Wallis-Tests und andererseits mit Likelihood-Ratio-Tests für verschachtelte GLM-Modellanpassungen (mit und ohne...
Ich arbeite derzeit daran, eine Methode zu implementieren, die in einem populären Artikel mit dem Titel "Ich habe gerade zwei Millionen Regressionen durchgeführt" verwendet wird. Die Grundidee dahinter ist, dass es bestimmte Fälle gibt, in denen nicht klar ist, welche Steuerelemente in das Modell...
Ich habe Schwierigkeiten, eine logistische Regressionserklärung zu verstehen. Die logistische Regression liegt zwischen Temperatur und Fischen, die sterben oder nicht sterben. Die Steigung einer logistischen Regression beträgt 1,76. Dann erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass Fische sterben, um...