Ich habe gehört, dass unter der Nullhypothese die p-Wert-Verteilung gleichmäßig sein sollte. Simulationen von Binomialtests in MATLAB liefern jedoch sehr unterschiedliche Verteilungen mit einem Mittelwert von mehr als 0,5 (in diesem Fall 0,518): coin = [0 1]; success_vec = nan(20000,1); for i =...
Ich muss Zufallszahlen generieren, die der Normalverteilung innerhalb des Intervalls folgen . (Ich arbeite in R.)(a,b)(a,b)(a,b) Ich weiß, dass die Funktion rnorm(n,mean,sd)nach der Normalverteilung Zufallszahlen generiert, aber wie werden die Intervallgrenzen innerhalb dieser Funktion festgelegt?...
Diese Frage über die Kreuzvalidierung, bei der es um die Simulation einer Stichprobe unter der Bedingung einer festen Summe ging, erinnerte mich an ein Problem, das George Casella mir gestellt hatte . Ausgehend von einem parametrischen Modell und einem iid-Beispiel aus diesem Modell ist die MLE...
Ich führte eine computerbasierte Bewertung verschiedener Methoden zur Anpassung eines bestimmten in den Paläowissenschaften verwendeten Modelltyps durch. Ich hatte ein umfangreiches Trainingsset und habe daher ein Testset nach dem Zufallsprinzip (geschichtete Zufallsauswahl) beiseite gelegt. Ich...
Angenommen, ich habe eine Funktion , die ich integrieren möchte: Natürlich unter der Annahme, dass an den Endpunkten auf Null geht, keine Blowups, nette Funktion. Eine Möglichkeit, mit der ich herumgespielt habe, besteht darin, mit dem Metropolis-Hastings-Algorithmus eine Liste der Stichproben aus...
Angenommen, ich habe zwei univariate Randverteilungen, sagen wir und , die ich simulieren kann. Konstruieren Sie nun ihre gemeinsame Verteilung mit einer Gaußschen Kopula , die mit . Alle Parameter sind bekannt.G C ( F , G ; Σ )FFFGGGC( F, G ; Σ )C(F,G;Σ)C(F,G;\Sigma) Gibt es eine...
Die ungefähre Bayes'sche Berechnung ist eine wirklich coole Technik, um im Grunde jedes stochastische Modell anzupassen, das für Modelle gedacht ist, bei denen die Wahrscheinlichkeit schwer zu bestimmen ist (Sie können beispielsweise aus dem Modell eine Stichprobe ziehen, wenn Sie die Parameter...
Permutationstests (auch Randomisierungstest, Re-Randomisierungstest oder exakter Test genannt) sind sehr nützlich und nützlich, wenn die zum Beispiel erforderliche Annahme einer Normalverteilung t-testnicht erfüllt ist und wenn die Transformation der Werte durch Rangfolge der Werte erfolgt Ein...
Wie kann ich binäre Zeitreihen erzeugen, so dass: Die durchschnittliche Wahrscheinlichkeit, 1 zu beobachten, ist angegeben (sagen wir 5%); Bedingte Wahrscheinlichkeit, 1 zum Zeitpunkt wenn der Wert bei (sagen wir 30%, wenn der Wert von war)?t - 1 t - 1tttt - 1t-1t-1t -
Ich habe kürzlich eine Data Science-Interviewressource gekauft, in der eine der Wahrscheinlichkeitsfragen wie folgt lautete: Wie kann man bei gegebenen Ziehungen aus einer Normalverteilung mit bekannten Parametern Ziehungen aus einer Gleichverteilung simulieren? Mein ursprünglicher Denkprozess war,...
Ich versuche Markov-Ketten mit SAS zu verstehen. Ich verstehe, dass ein Markov-Prozess ein Prozess ist, bei dem der zukünftige Zustand nur vom aktuellen und nicht vom vergangenen Zustand abhängt und es eine Übergangsmatrix gibt, die die Übergangswahrscheinlichkeit von einem Zustand in einen anderen...
Um eine Normalverteilung aus einer Reihe einheitlicher Variablen zu simulieren, gibt es verschiedene Techniken: Der Box-Muller-Algorithmus , bei dem zwei unabhängige Uniformvariablen abgetastet werden, variiert auf und transformiert sie in zwei unabhängige Standardnormalverteilungen über: Z 0 =...
De-novo-Simulation von Daten aus einem experimentellen Entwurfsdatenrahmen. Mit einem Fokus auf R (obwohl eine andere Sprachlösung großartig wäre). Wenn Sie ein Experiment oder eine Umfrage entwerfen, können Sie Daten simulieren und eine Analyse dieser simulierten Daten durchführen, um einen...
In einem Forschungsartikel über die Sensitivitätsanalyse eines gewöhnlichen Differentialgleichungsmodells eines dynamischen Systems hat der Autor die Verteilung eines Modellparameters als Normalverteilung (Mittelwert = 1e-4, Standard = 3e-5) angegeben, die auf den Bereich [0,5e abgeschnitten ist -4...
Ich bin neu in der R-Sprache. Ich möchte wissen, wie man aus einem multiplen linearen Regressionsmodell simuliert, das alle vier Annahmen der Regression erfüllt. OK danke. Angenommen, ich möchte die Daten basierend auf diesem Datensatz
Ich suche ein allgemeines, sauberes und schnelles (dh unter Verwendung von C ++ - Routinen) R-Paket zum Simulieren von Pfaden aus einer nicht homogenen nichtlinearen Diffusion wie (1) unter Verwendung des Euler-Maruyama-Schemas, des Milstein-Schemas (oder eines anderen). Dies ist dazu bestimmt, in...
Ich habe mich gefragt, wie Sie Daten aus einer Poisson-Regressionsgleichung in R generieren würden. Ich bin irgendwie verwirrt, wie ich das Problem angehen soll. Wenn ich also annehme, dass wir zwei Prädiktoren und X 2 haben, die auf N ( 0 , 1 ) verteilt sindX1X1X_1X2X2X_2N(0,1)N(0,1)N(0,1) . Und...
Ich versuche gerade, ein paar Dinge in Bezug auf parametrisches Bootstrap in den Kopf zu bekommen. Die meisten Dinge sind wahrscheinlich trivial, aber ich glaube immer noch, dass ich etwas verpasst habe. Angenommen, ich möchte Konfidenzintervalle für Daten mithilfe einer parametrischen...
Ich interessiere mich sehr für das Potenzial der statistischen Analyse zur Simulation / Vorhersage / Funktionsschätzung usw. Ich weiß jedoch nicht viel darüber und meine mathematischen Kenntnisse sind noch recht begrenzt - ich bin ein Junior-Student in Software-Engineering. Ich bin auf der...
Wir haben eine Vielzahl von Methoden zur Zufallsgenerierung aus univariaten Verteilungen (inverse Transformation, Accept-Reject, Metropolis-Hastings usw.) und es scheint, dass wir aus buchstäblich jeder gültigen Verteilung eine Stichprobe erstellen können - stimmt das? Können Sie ein Beispiel für...