Für die Vektornorm ist die L2-Norm oder "Euklidische Distanz" die weit verbreitete und intuitive Definition. Aber warum ist die "meistverwendete" oder "Standard" -Normdefinition für eine Matrix die Spektralnorm , nicht aber die Frobenius-Norm (die der L2-Norm für Vektoren ähnelt)? Hat das etwas mit...
Wie in dieser Frage festgestellt , ist der maximale Rang der Kovarianzmatrix wobei die Stichprobengröße ist. Wenn die Dimension der Kovarianzmatrix also der Stichprobengröße entspricht, wäre sie singulär. Ich kann nicht verstehen, warum wir vom maximalen Rang der Kovarianzmatrix subtrahieren .n 1...
Robustes PCA (wie von Candes et al. 2009 oder besser Netrepalli et al. 2014 entwickelt ) ist eine beliebte Methode für die multivariate Ausreißererkennung. Aufgrund einer robusten, regulierten Schätzung der Kovarianzmatrix kann der Mahalanobis-Abstand jedoch auch für die Ausreißererkennung...
Wenn die Daten 1d sind, zeigt die Varianz das Ausmaß an, in dem sich die Datenpunkte voneinander unterscheiden. Wenn die Daten mehrdimensional sind, erhalten wir eine Kovarianzmatrix. Gibt es ein Maß, das angibt, wie unterschiedlich die Datenpunkte im Allgemeinen für mehrdimensionale Daten sind?...
Ist es bei drei gegebenen Vektoren , und möglich, dass die Korrelationen zwischen a und b , a und c und b und c alle negativ sind? Dh ist das möglich?b c a b a c b
Ist der Durchschnitt mehrerer positiv-bestimmter Matrizen notwendigerweise positiv-bestimmter oder positiver halb-bestimmter? Der Durchschnitt ist elementweise
Ich habe die Sample-Kovarianzmatrix eines Samples geschätzt und eine symmetrische Matrix erhalten. Mit , würde Ich mag schaffen -variate normalverteilt rn aber deshalb muss ich die Cholesky - Zerlegung von . Was soll ich tun, wenn nicht eindeutig ist?C n C
Geschlossen. Diese Frage ist nicht zum Thema . Derzeit werden keine Antworten akzeptiert. Möchten Sie diese Frage verbessern? Aktualisieren Sie die Frage so dass es beim Thema für Kreuz Validated. Geschlossen im vergangenen Jahr . Könnte sich jemand einen R- Code einfallen lassen, um eine Ellipse...
Ich bin nicht so gut in Statistik, also entschuldige mich, wenn dies eine vereinfachende Frage ist. Ich passe eine Kurve an einige Daten an, und manchmal passen meine Daten am besten zu einem negativen Exponential in der Form a∗e(−b∗x)+ca∗e(−b∗x)+ca * e^{(-b * x)} + c , und manchmal ist die...
Die Gelman- und Rubin-Diagnose wird verwendet, um die Konvergenz mehrerer mcmc-Ketten zu überprüfen, die parallel verlaufen. Es vergleicht die Varianz innerhalb der Kette mit der Varianz zwischen den Ketten, die Darstellung ist unten: Schritte (für jeden Parameter): Lasse m ≥ 2 Ketten mit einer...
Angenommen, ich habe eine Antwortvariable yijyijy_{ij} , die vom jjj ten Geschwister in der iii ten Familie gemessen wurde . Darüber hinaus sind einige Verhaltensdaten xijxijx_{ij} in der gleichen Zeit von jedem Probanden erhoben wurden. Ich versuche die Situation mit dem folgenden linearen...
Für Zufallsvariablen und eine positive semi-definite Matrix : Gibt es einen vereinfachten Ausdruck für den erwarteten Wert und die Varianz , ? Bitte beachten Sie, dass keine Zufallsvariable ist.X∈RhX∈RhX \in \mathbb{R}^hAAAE[Tr(XTAX)]E[Tr(XTAX)]\mathop {\mathbb
Meine Aufgabe ist es zu testen, ob sich die Kovarianzmatrix von 6 Variablen ändert. Werte von 6 Variablen werden zweimal von denselben Probanden gemessen (3 Jahre zwischen den Messungen). Wie kann ich das machen? Ich habe den größten Teil meiner Arbeit mit SAS
Ich habe ein logistisches Regressionsmodell (Via train) für eine binäre Antwort erhalten, und ich habe die logistische Verwirrungsmatrix über confusionMatrixin erhalten caret. Es gibt mir die logistische Modellverwirrungsmatrix, obwohl ich nicht sicher bin, welcher Schwellenwert verwendet wird, um...
Sind die Phi- und Matthews-Korrelationskoeffizienten dasselbe Konzept? In welcher Beziehung stehen sie zum Pearson-Korrelationskoeffizienten für zwei Binärvariablen oder entsprechen diesen? Ich gehe davon aus, dass die Binärwerte 0 und 1 sind. Die Pearson-Korrelation zwischen zwei...
Angenommen, wir haben ein lineares Modell Model1und vcov(Model1)geben die folgende Matrix an: (Intercept) latitude sea.distance altitude (Intercept) 28.898100 -23.6439000 -34.1523000 0.50790600 latitude -23.643900 19.7032500 28.4602500 -0.42471450 sea.distance -34.152300 28.4602500 42.4714500...
Ich habe einen sehr großen Datensatz und es fehlen ungefähr 5% zufällige Werte. Diese Variablen sind miteinander korreliert. Der folgende Beispiel-R-Datensatz ist nur ein Spielzeugbeispiel mit Dummy-korrelierten Daten. set.seed(123) # matrix of X variable xmat <- matrix(sample(-1:1, 2000000,...
Es ist bekannt, dass eine Kovarianzmatrix halbpositiv definitiv sein muss. Ist das Gegenteil der Fall? Das heißt, entspricht jede halbpositive bestimmte Matrix einer
Was ist ein Beispiel für perfekte Kollinearität in Bezug auf die Entwurfsmatrix ?XXX Ich hätte gerne ein Beispiel, in dem nicht geschätzt werden kann, weil nicht invertierbar ist.β^=(X′X)−1X′Yβ^=(X′X)−1X′Y\hat \beta =
Angenommen , ich habe Kovarianzmatrizen XXX und YYY . Welche dieser Optionen sind dann auch Kovarianzmatrizen? X+YX+YX+Y X2X2X^2 XYXYXY Ich habe ein bisschen Probleme zu verstehen, was genau benötigt wird, damit etwas eine Kovarianzmatrix ist. Ich nehme an, es ist gemeint, dass zum Beispiel, wenn...